اصول شاخص مکدی

MACD یک اندیکاتور بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این اندیکاتور برای شناسایی جنبه های روند کلی یک اوراق بهادار استفاده می شود. برجسته ترین این جنبه ها حرکت و همچنین جهت و تداوم روندها است. چیزی که مکدی را بسیار مفید می کند این است که در واقع ترکیبی از دو شاخص مختلف است. اول MACD از دو میانگین متحرک با طول های مختلف(با تأخیر در شاخص متحرک)برای تعیین جهت و مدت روند استفاده می کند. سپس تفاوت مقدار بین این دو میانگین متحرک (خط) و EMA(خط سیگنال)را میگیرد و تفاوت بین دو خط را به عنوان هیستوگرام که بالا و پایین تغییر می کند، نشان می دهد. خط صفر مرکزی نمودار به عنوان یک شاخص خوب برای رفتار ایمنی استفاده میشود.

میانگین متحرک چیست؟ کاربرد، تنظیمات و آموزش Moving average

اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک جزو ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور به معنای شاخص یا نشانگر است و در واقع به شما وضعیت یک چیز را نشان می‌دهد. پس در بازارهای معاملاتی کار اندیکاتور میانگین متحرک این است که به شما در تحلیل وضعیت بازار و تصمیم‌گیری در معامله کمک کند. چون از تحلیل تکنیکال در تمامی بازارها مانند فارکس، سهام و کریپتو یا ارز دیجیتال استفاده می‌شود، اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک در تمام این بازارها برای شما مفید هستند.

میانگین متحرک جزو اساسی‌ترین اندیکاتورها است و در واقع بسیاری اندیکاتورهای محبوب و کاربردی در فرمول خود از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. البته این اندیکاتور بیش از یک نوع دارد که در این مقاله به ترتیب با آنها آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که از هر یک چگونه و در چه شرایطی می‌توان استفاده کرد.

👈👈👈برای دیدن برخی از بهترین اندیکاتورها و کاربردی‌ترین آنها بخوانید: بهترین اندیکاتور

در پاسخ به این سوال که اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ باید گفت میانگین متحرک یک شاخص فنی است که سرمایه گذاران و معامله گران برای تعیین جهت روند اوراق بهادار از آن استفاده می کنند. با جمع کردن تمام نقاط داده در یک دوره خاص و تقسیم مجموع بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می شود.

ویدئو آموزش میانگین متحرک

برای یادگیری نحوه ترسیم، تنظیم و سیگنال‌گرفتن از اندیکاتور میانگین متحرک این فیلم آموزشی می‌تواند برای شما مفید باشد.

انواع میانگین متحرک

در کل میانگین متحرک دو نوع اصلی دارد که با یکدیگر از نظر شیوه محاسبه و کاربرد تفاوت‌های مهمی دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA

ساده‌ترین نوع میانگین متحرک «میانگین متحرک ساده» یا SMA است. برای محاسبه این نوع میانگین کافی است مثلا قیمت‌های پایانی چند دوره را با یکدیگر جمع کرده و حاصل را بر تعداد دوره‌ها تقسیم کنید. مثلا برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده ۵ دوره کافی است قیمت‌های پایانی آن ۵ دوره را با یکدیگر جمع کنید و سپس بر ۵ تقسیم کنید:

تعداد دوره‌ها / جمع قیمت پایانی دوره‌ها = میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک نمایی یا EMA

ویژگی میانگین متحرک ساده یا SMA‌ این است که برایش فرقی نمی‌کند قیمتی مربوط به امروز است یا مربوط به چند روز پیش و در واقع برای همه آنها به یک اندازه اهمیت قائل است (به همه وزن یکسان می‌دهد). اما گاهی اوقات شما نیاز دارید که به آخرین تغییرات پرایس اکشن یا رفتار قیمت اهمیت بیشتری بدهید. برای این مواقع از اندیکاتور «میانگین متحرک نمایی» یا EMA استفاده می‌کنیم.

البته میانگین متحرک نمایی دو نوع فرعی نیز دارد:

میانگین متحرک تعدیلی یا smoothed

نوعی میانگین نمایی است که بر اساس فرمول آن محاسبه می‌شود اما در مقایسه با EMA اصلی به قیمت‌های اخیر وزن کمتری می‌دهد (تاثیر آنها را کمتر می‌کند) و از این رو نوسانات آن نرم‌تر است.

میانگین متحرک خطی وزنی یا linear weighted

نوعی میانگین نمایی که در مقایسه با EMA اصلی، به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد (تاثیر آنها را بیشتر می‌کند).

معادله میانگین متحرک

ویژگی اصلی میانگین متحرک نمایی این است که در فرمول خود به آخرین تغییرات قیمت وزن بیشتری می‌دهد و منحنی اندیکاتور را با تاثیر بیشتری از آنها رسم می‌کند. برای این کار در فرمول خود از یک عامل تعدیل‌گر یا Smoothening استفاده می‌کند. هر چه این عامل بیشتر باشد، تغییرات اخیر قیمت اثر بیشتری روی اندیکاتور می‌گذارند. فرمول یا معادل میانگین متحرک به شرح زیر است:

EWMA(t) = a * x(t) + (1-a) * EWMA(t-1)

EWMA(t) = میانگین متحرک در زمان t
a = درجه اختلاط مقدار پارامتر بین 0 و 1
x(t) = مقدار سیگنال x در زمان t

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک در متاتریدر

چون متاتریدر متداول‌ترین پلتفرم مورد استفاده معامله‌گران است و اکثر بروکرهای مختلف از آن پشتیبانی می‌کنند در اینجا به شما نحوه رسم کردن و تنظیم اندیکاتور میانگین متحرک در متاتریدر را آموزش می‌دهیم. البته این اندیکاتور در دیگر پلتفرم‌های معاملاتی مانند تریدینگ ویو نیز قابل دسترسی است و اصول رسم و تنظیمات آن فرق مهمی با متاتریدر ندارد.

ابتدا از این مسیر اندیکاتور را انتخاب کنید:

Insert > Indicators > Trend > Moving Average

در پنجره‌ بعدی می‌توانید پارامترها و سطوح اندیکاتور را تعیین کنید.

در قسمت period می‌توانید دوره اندیکاتور را تعیین کنید. مثلا اگر تایم فریم یا همان بازه زمانی شما روزانه باشد، عدد ۱۰۰ به معنای این است که میانگین برای ۱۰۰ روز محاسبه می‌شود.

در قسمت shift می‌توانید میانگین را به تعداد دوره‌های دلخواه به جلو یا عقب جابجا کنید. مثلا اگر در period رقم ۱۰۰ و در shift رقم 5۰- را وارد کنید، اندیکاتور 5۰ دوره به عقب می‌رود.

در قسمت Method برای رسم میانگین متحرک ساده گزینه SMA یا برای میانگین متحرک نمایی گزینه EMA را انتخاب کنید.

در قسمت apply to می‌توانید تعیین کنید که اندیکاتور بر اساس کدام قیمت محاسبه شود. مثلا اگر close را انتخاب کنید بر اساس قیمت پایانی یا همان قیمت بسته شدن معاملات در هر دوره محاسبه می‌شود. در کل قیمت پایانی متداول‌ترین قیمتی است که در محاسبه اندیکاتورها استفاده می‌شود.

در قسمت style می‌توانید شکل و ضخامت خط اندیکاتور و همچنین رنگ آنرا تعیین کنید.

پس از این مراحل نمودار به صورت زیر ترسیم می‌شود.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

از میانگین متحرک به چندین صورت می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد. می‌توان از دو یا چند میانگین متحرک برای سیگنال‌گیری استفاده کرد. همچنین می‌توان از آن برای فیلتر کردن سیگنال‌ها استفاده نمود.

بسیاری از اندیکاتورها مانند ویلیامز الیگیتور، باندهای بولینگر، مک دی و غیره با استفاده از میانگین متحرک ساخته می‌شوند. در ادامه این کاربردها را توضیح خواهیم داد.

یکی از روش‌های متداول سیگنال‌گیری با میانگین متحرک رسم چندین میانگین روی نمودار و سپس استفاده از تقاطع آنها است.

میانگین متحرک در اندیکاتور الیگیتور

مثلا به تصویر زیر نگاه کنید. در اینجا اندیکاتور ویلیامز الیگیتور رسم شده است که با سه میانگین متحرک تعدیلی یا smoothed ایجاد می‌شود: میانگین‌های ۵، ۸ و ۱۳ دوره‌ای.

هر زمان که میانگین ۵ دوره‌ای میانگین‌های دیگر را قطع کند و از آنها بالاتر برود به عنوان سیگنال خرید تعبیر می‌شود. بدین سبب که میانگین ۵ دوره‌ای حساسیت بیشتری به تغییرات پرایس اکشن دارد و اگر از دو میانگین دیگر بالاتر باشد به معنای روند صعودی است.

👈👈👈 برای آشنایی کامل با اندیکاتور الیگیتور این مقاله را بخوانید: اندیکاتور الیگیتور

میانگین متحرک در باندهای بولینگر

اندیکاتور دیگری که از میانگین متحرک استفاده می‌کند باندهای بولینگر است. در این اندیکاتور یک میانگین متحرک در وسط و دو خط دیگر بر اساس انحراف معیار از آن رسم می‌شوند. هر زمان که پرایس اکشن به خط یا باند بالایی نزدیک‌تر شود اینگونه تعبیر می‌شود که به نقطه اشباع خرید رسیده است و زمانی که به باند پایین نزدیک شود به معنای رسیدن به نقطه اشباع فروش است. در تصویر زیر نمونه‌ای از این اندیکاتور را مشاهده می‌کنید.

👈👈👈 برای آشنایی کامل‌تر با باندهای بولینگر این مطلب را بخوانید: اندیکاتور بولینگر باند

روبان میانگین متحرک

یکی از روش‌های استفاده از میانگین متحرک، روبان میانگین است. در این روش شما تعداد زیادی میانگین متحرک را روی نمودار ترسیم می‌کنید به صورتی که منطقه بین آنها مانند روبان در نظر بگیرید. در تصاویر زیر دو نمونه از روبان میانگین متحرک را مشاهده می‌کنید.

در نمودار بالا نقاط نارنجی سیگنال فروش و نقاط آبی سیگنال خرید هستند. هر زمان که میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از بلندمدت باشد روبان آبی و هر وقت که از آن پایینتر باشد، روبان نارنجی می‌شود.

در نمودار بالا نیز به همین صورت است و رنگ سبز روبان به معنای سیگنال روند صعودی و رنگ قرمز سیگنال روند نزولی است.

👈👈👈 برای اطلاعات کامل‌تر درباره روبان میانگین این مقاله را بخوانید: اندیکاتور ma

میانگین متحرک ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه چه اهمیتی دارد؟

میانگین‌های متحرک بلندمدت در تشخیص روند و سیگنال‌گیری استفاده می‌شوند. متداول‌ترین این میانگین‌ها مربوط به میانگین متحرک ۵۰ روزه ، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هستند. اگر تایم‌فریم یا بازه زمانی نمودار روزانه باشد یعنی میانگین ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه، و اگر مثلا تایم‌فریم ساعتی باشد میانگین‌های ۵۰ ساعته، ۱۰۰ ساعته و ۲۰۰ ساعته است. معمولا از این میانگین‌ها برای معامله طبق روند استفاده می‌کنند، یعنی این که اگر روند صعودی باشد سیگنال‌های خرید و اگر روند نزولی باشد سیگنال‌های فروش را جدی می‌گیرند. در پایین با این کاربرد بیشتر آشنا می‌شوید.

استفاده از میانگین متحرک برای معامله طبق روند

یکی دیگر از کاربردهای میانگین متحرک این است که از آن برای فیلتر کردن سیگنال‌های دیگر اندیکاتورها استفاده کنیم. برای این کار معمولا میانگین متحرک را برای دورانی نسبتا بلند (۵۰ دوره‌ای یا طولانی‌تر) ترسیم می‌کنند. سپس زمانی که پرایس اکشن از میانگین بالاتر باشد سیگنال‌های خرید را قبول می‌کنند و زمانی که پرایس اکشن پایینتر از اندیکاتور باشد سیگنال‌های فروش را قبول می‌کنند.

مثلا در تصویر پایین اندیکاتور مک دی در پایین و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه روی نمودار رسم شده است. طبق این استراتژی فقط زمانی باید سیگنال‌های خرید مک‌دی را جدی گرفت که پرایس اکشن از میانگین متحرک بالاتر باشد.

به طور کلی مثلا زمانی که پرایس اکشن نموداری از میانگین‌های بلندمدت مانند ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه بالاتر برود می‌توان آنرا سیگنال روند صعودی دانست.

توجه: ایراد مهم این رویکرد این است که شما نمی‌توانید از حرکات صعودی قیمت زمانی که پرایس اکشن در زیر میانگین قرار دارد استفاده کنید. اما در کل می‌توان از این میانگین‌های بلندمدت برای فیلتر کردن سیگنال‌ها و معامله در راستای روند غالب بلندمدت استفاده کرد.

جمع‌بندی

در این مطلب با اندیکاتور میانگین متحرک آشنا شدید، دانستید که چگونه محاسبه می‌شود و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال به چه صورت است. همچنین متوجه شدید که چگونه می‌توان از میانگین متحرک بلندمدت (مثلا میانگین‌های ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه) برای معامله در جهت روند استفاده کرد. بسیاری معامله‌گران اعتقاد دارند که روند دوست آنهاست. استفاده از میانگین متحرک برای افرادی که چنین استراتژی را دنبال می‌کنند ضروری است.

میانگین متحرک خود می‌تواند برای سیگنال‌گیری استفاده شود (مانند اندیکاتورهای روبان میانگین متحرک که توضیح داده شد) ولی مهم‌تر این که این اندیکاتور پایه و اساس محاسبه بسیاری اندیکاتورهای محبوب دیگر است. باندهای بولینگر، مک دی، و الیگیتور چند مورد از محبوب‌ترین این اندیکاتورها هستند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل ۲۵ اسفند ۱۴۰۰

در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ به تحلیل تکنیکال شاخص کل پرداختیم. این تحلیل در سایت رهاورد ۳۶۵ و به صورت لگاریتمی و تعدیل قیمت عملکردی بررسی شده است.

به منظور مشاهده تحلیل‌های تکنیکال از بازارهای مالی مختلف و کلیپ‌های آموزشی گوناگون، صفحه اینستاگرام مدرسه تحلیل را دنبال کنید. همچنین کلیه تحلیل‌ها در وبسایت مدرسه تحلیل نیز منتشر می‌شوند.

تایم فریم هفتگی

مطابق با تحلیل تکنیکال شاخص کل در اسفند ۱۴۰۰، در تایم فریم هفتگی، پس از اصلاح ماژور شاهد رشد قیمت و عبور از سقف مینور قبل هستیم. در ادامه مجدد اصلاح به صورت قیمتی و زمانی را مشاهده می‌نماییم. می‌توان احتمال سناریو موج جنبشی ۱ از ۵ و سپس موج اصلاحی ۲ از ۵ و در ادامه رشد قیمت در قالب موج جنبشی ۳ از ۵ را بیان نمود. در صورت رشد قیمت و عبور از محدوده قیمتی ۱۵۸۰۰۰۰ واحد می‌توان انتظار رشد و فتح قله ۲۱۰۰۰۰۰ واحد را داشت. قیمت قبل از رسیدن به میانگین متحرک EMA100 رشد نموده و قادر به ساخت کف و سقف بالاتر گردیده است.

بررسی اندیکاتور در تایم فریم هفتگی

در تحلیل تکنیکال شاخص کل اسفند ۱۴۰۰، اندیکاتور آر اس آی (RSI) در محدوده سطح ۵۰ قرار دارد، در صورتیکه بالای سطح ۵۰ قرار گیرد می‌توان احتمال رشد قیمت را داشت. خطوط در اندیکاتور مکدی (MACD) در حال تقاطع در ناحیه منفی هستند، با ورود خطوط به ناحیه مثبت می‌توان سناریو صعود و رشد قیمت را بیان نمود.

تایم فریم روزانه

مطابق با تحلیل گذشته الگوی اصلاحی در انتهای نمودار را به صورت WXY در نظر گرفتیم. سپس شاهد رشد قیمت و ایجاد کف و سقف بالاتر و همچنین قادر به شکست خط روند نزولی و تشکیل پولبک هستیم. در صورت عبور قیمت از محدوده قیمتی ۱۳۴۸۰۰۰ واحد، لازم است قیمت از محدوده قیمتی ۱۴۰۰۰۰۰ واحد عبور نماید. بنابراین می‌توان احتمال ساخت کف بالاتر و رشد قیمت و عبور از قله قبل را بیان نمود.

رفتار قیمتی را می‌توان کانالیزه نمود، بنابراین همانطور که گفتیم در ابتدا قیمت می‌بایست از محدوده قیمتی ۱۴۰۰۰۰۰ واحد عبور نماید و در صورت عبور از خط میانه کانال می‌توان انتظار رشد قیمت تا سقف کانال را داشت. با استفاده از فیبوناچی سه نقطه‌ای و فیبوناچی دو نقطه‌ای می‌توان اهداف قیمتی را تعیین نمود. ناحیه کلاستر مقاومتی اول خط میانی کانال و ناحیه کلاستر مقاومتی دوم سقف کانال را تایید می‌نماید.

شاهد عبور قیمت از سطوح میانگین متحرک EMA100 و EMA200 هستیم.

بررسی اندیکاتور در تایم فریم روزانه

در تحلیل تکنیکال شاخص کل در اسفند ۱۴۰۰، اندیکاتور مکدی (MACD) در ناحیه مثبت قرار دارد و حاکی از مومنتوم مثبت بازار است. در صورت رشد قیمت اندیکاتور آر اس آی (RSI) وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود و حاکی از قدرت خریدار می‌باشد.

ترسیم ابزار چنگال

با استفاده از ابزار چنگال اورجینال نزولی (Pitchfork) می‌توان گفت بر اساس اصول چنگال ۸۰ درصد مواقع قیمت به خط میانه چنگال می‌رسد. مشاهده می‌شود که خط میانه چنگال تاییدی بر سقف کانال ترسیم شده می‌باشد. تا زمانیکه قیمت از باله پایین چنگال (mlh) خارج نشود سناریو رشد قیمت را خواهیم داشت.

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

• اندیکاتور RSI
• استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
• اندیکاتور ویلیامز
• اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

• میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) | علم تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورهاست. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد. اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور (indicator) یا شاخص نموداری در واقع توابع […]

اندیکاتور مکدی (MACD) | علم تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورهاست. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با اصول شاخص مکدی این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (indicator) یا شاخص نموداری در واقع توابع ریاضی یا ابزارهایی مکمل برای تحلیل در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی قیمت و حجم، اطلاعاتی مانند گرفتن تایید، ارزیابی قدرت روند و پیش‌بینی روند پیش‌رو را ارائه می‌دهند.

به عبارت دیگر تحلیل‌گران با استفاده از علم ریاضی و استراتژی‌های تحلیل خود می‌توانند اندیکاتور بسازند و در شرایط مختلف از آن استفاده کنند.

اندیکاتور را مثل یک تابلوی نشان دهنده شاخص آلایندگی در نظر بگیرید. به جای اینکه نیاز باشد هر بار با بررسی و تحقیق فراوان میزان آلودگی را محاسبه کرد، این تابلوهای از پیش برنامه‌ریزی شده، در سریع‌ترین زمان میزان آلودگی را به ما نشان می‌دهند.

همچنین می‌توان اندیکاتور را مثل یک دستگاه تب سنج در نظر گرفت که میزان تب و دمای بدن یک فرد را نمایش می‌دهد. اگرچه دانستن میزان تب به صورت مستقیم به یک بیمار کمک نمی‌کند اما می‌توان با آن وضعیت جسمی فرد را متوجه شد و اقدامات لازم را برای بهبود آن انجام داد.

در تحلیل تکنیکال هم به جای اینکه هر بار تحلیل‌گر بخواهد محاسبات لازم را دستی انجام دهد، اندیکاتور طبق داده‌های موجود در بازار و با استفاده از محاسباتی که قبلا برای آن تنظیم شده است، به ما یک خروجی نشان می‌دهد که می‌توان با آن تصمیم‌گیری کرد.

هر کسی می‌تواند با استفاده از محسبات ریاضی برای خود اندیکاتور بسازد که البته نیاز به تخصص دارد.

با این حال برخی از اندیکاتورها بسیار محبوب و پرکاربرد هستند که مکدی یکی از آن‌ها است.

فرمول اندیکاتور MACD

MACD= (12-Period EMA) – (۲۶-Period EMA)

EMA کوتاه‌تر، به طور مکرر در حال همگرایی رو به جلو است ولی از EMA بلند‌تر دور می‌شود و نسبت به آن واگرایی دارد. این حالت سبب می‌شود که MACD حول نقطه صفر نوسان کند.

EMA، نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده قرار می‌دهد. میانگین متحرک نمایی وزن‌دار نوعی دیگر از آن است که واکنش بیشتری به تغییرات قیمت بورس نشان می‌دهد. اما نوع ساده آن (SMA)، وزن یکسانی برای تمام مشاهدات یک دوره اعمال می‌کند.

تحلیل تکنیکال نمودار MACD

اگر EMA 12 دوره‌ای(آبی)، از EMA 26 دوره‌ای(قرمز) بالاتر باشد، مقدار اندیکاتور مثبت است. اگر وضعیت نمودار عکس این باشد، MACD منفی است. هر چه قدر که MACD از بالا یا پایین از Baseline فاصله بگیرد، نشان دهنده تفاوت بیشتر EMA‌هاست. در نمودار، زیر نشانگر چارت قیمت، می‌بینید که دو EMA با MACD(آبی) مطابقت دارند و MACD ، Baseline را از بالا و پایین قطع می‌کند.

سیگنال‌های گاوی و خرسی در اندیکاتور MACD

• اگر MACD بالاتر از صفر قرار بگیرد، سیگنال گاوی محسوب می‌شود و پایین‌تر از صفر، سیگنال خرسی است.
• اگر از صفر به سمت بالا حرکت کند، گاوی محسوب می‌شود و برعکس این حالت یعنی حرکت از بالای صفر به پایین سیگنال خرسی است.

• اگر خط مکدی از پایین خط سیگنال را قطع کند و بالا رود، شاخص گاوی محسوب می‌شود. هر چه قدر که از خط صفر پایین تر باشد، سیگنال قوی‌تر است.
• اگر خط مکدی از بالا خط سیگنال را قطع کند و پایین رود، شاخص خرسی محسوب می‌شود. هر چه قدر که از خط صفر بالا‌تر باشد، سیگنال قوی‌تر است.

مکدی یا RSI

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه‌ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می‌شود.

اندیکاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه‌ی حرکت) استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه‌ ۷۰ قرار گیرد که نشان می‌دهد بازار در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.

تفاسیر اندیکاتور مکدی

همانطور که از نام مکدی پیداست هدف اصلی پیدا کردن واگرایی ها و همگرایی ها در نمودار بین دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که دو میانگین متحرک به سمت هم حرکت می‌کنند در مقابل واگرایی شرایطی است که دو میانگین در حال دور شدن از هم هستند. حرکات میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای تندتر است و این میانگین مسئول اغلب حرکات مکدی است، در مقابل میانگین ۲۶ دوره سنگین تر است و نسبت به تغییرات قیمت کندتر عمل می کند.

مکدی در بالا و پایین خط صفر یا خط مبنا نوسان می‌کند. تقاطع دو میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه باعث نوسان مکدی می‌شود. بدیهی است که قرار گرفتن مکدی در بالا یا پایین خط مبنا بستگی به جهت این تقاطع (صعودی یا نزولی) دارد.

در نمونه‌ی بالا هرگاه میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه، میانگین ۲۶ روزه را به سمت پایین شکانده است (تقاطع نزولی) ، مکدی به زیر خط صفر یا ناحیه‌ی منفی حرکت کرده است و ارزشی منفی دارد. همین شرایط در تقاطع صعودی دو میانگین و حرکت مکدی به بالای صفر باعث می‌شود مکدی دارای ارزشی مثبت شود.

کاربردهای معاملاتی اندیکاتور مکدی

میانگین‌های متحرک نمایی در واقع تغییرات اخیر قیمت را برجسته می کنند. با مقایسه‌ی میانگین‌های متحرک نمایی با طول های مختلف، اندیکاتور مکدی تغییرات در روند قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند. این بدان معنی است که مکدی برای تجزیه و تحلیل اندازه‌ی حرکت، پیدا کردن نقاط ورود و خروج و همراهی با روند تا از بین رفتن مومنتوم مناسب است. به طور کلی به ۳ روش می‌توان از این اندیکاتور بهره گرفت که در زیر به تفصیل به بررسی هر کدام می‌پردازیم.

تقاطع خط سیگنال

این کاربرد با استفاده از دو عنصر خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی تعریف می‌شود. هنگامی که دو خط نشانگر مکدی و سیگنال از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که مومنتوم در حال افزایش است و روند در حال قوی‌تر شدن. در مقابل هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند، این مساله نشان می‌دهد که روند در حال از دست دادن قدرت و ضعیف‌تر شدن است.

تقاطع صعودی هنگامی رخ می دهد که MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب می‌شود. در مقابل یک تقاطع نزولی وقتی اتفاق می افتد که MACD، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند. قبل از اتکا به این سیگنالهای متداول، لازم است احتیاط لازم صورت گیرد و دیگر شرایط قیمت نیز سنجیده شوند.

تقاطع صعودی مکدی و سیگنال اگر در زیر خط صفر (خط مبنا) رخ دهد به معنای شروع روند صعودی و اگر در بالای صفر رخ بدهد، می‌تواند به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشد. همچنین در طرف مقابل اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر واقع شود به معنای شروع روند نزولی و در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی می‌تواند باشد.

تقاطع خط صفر (خط مبنا)

تقاطع خط صفر دومین روش متداول سیگنال های اندیکاتور MACD است و هنگامی رخ می‌دهد که خط MACD از محور صفر افقی عبور می کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد. تقاطع صعودی از خط صفر(همانطور که در مبحث تفاسیر اندیکاتور مکدی گفته شد) وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که MACD به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

تقاطع خط مبنا، بسته به قدرت روند می‌تواند از چند روز یا چند ماه طول بکشد. برای استفاده از این سیگنال، سطح صفر را در اندیکاتور مبنا قرار می‌دهیم و عبور خط MACD از این سطح به سمت بالا را سیگنال خرید و عبور از این سطح به پایین را سیگنال فروش در نظر می‌گیریم. (البته که استفاده‌ی تنها از یک سیگنال در یک اندیکاتور به هیج وجه پیشنهاد نمی‌شود و حتما باید از اندیکاتورها و حرکات قیمت نیز برای معاملات استفاده کرد)

تقاطع خط صفر شواهدی از تغییر جهت یک روند ارائه می‌دهد اما تأیید کمتری در رابطه با مومنتوم نسبت به تقاطع خط سیگنال ارائه می دهد.

واگرایی ها

یکی از اصلی ترین کاربردهای مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

در زیرهر کدام از واگرایی ها را به تفصیل و همراه با نمونه‌ی آن در قیمت بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته می‌توانید مشاهده کنید.

واگرایی های عادی (Regular Divergenvce)

واگرایی های معمولی نشانه‌ای از معکوس اصول شاخص مکدی شدن یک روند هستند. واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود می‌آید که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) را رقم می‌‌زند اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شود و سقف پایین‌تری می‌سازد. این واگرایی حکایت از این دارد که از فشار خرید کاسته شده است اما تعداد و قدرت خریداران از فروشندگان در بازار هنوز بیشتر است. پس از مشاهده این حالت باید مدیریت ریسک انجام شود چرا که احتمال تغییر روند و بازگشت بازار نزولی بیشتر شده است.

در مقابل واگرایی مثبت (+RD) در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود بطوریکه با رقم خوردن کف پایین‌تردر قیمت، اندیکاتور کف بالاتری به وجود می‌آورد. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و به دنبال آن معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی است.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی های مخفی به عنوان یک نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده شوند، یعنی تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها هستند. واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی رقم می‌زند اما اندیکاتور سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی ثبت می‌کند که این اتفاق، تداوم یافتن روند نزولی را نشان می‌دهد.

در مقابل واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خود می‌سازد، اما اندیکاتور ریزش بیشتری را نشان می‌دهد و کف پایین‌تری ایجاد می‌کند. این اتفاق نشانه‌ای برای تداوم روند صعودی است.

در واگرایی‌های عادی (RD) در بین سقف‌ها و کف های متوالی در اندیکاتور بهتر است بدون اینکه مکدی بین دو ناحیه‌ی مثبت و منفی نوسان کند، شکل بگیرند اما بالعکس در واگرایی‌های مخفی این حرکت می‌تواند اتفاق بیافتد. برای مثال در – RD هر دو سقف در ناحیه‌ی مثبت شکل گرفته‌اند و مکدی بین این دو سقف در ناحیه‌ی منفی ورود نکرده است.

سیگنالهای اشتباه در مکدی

مانند هر الگوریتم پیش بینی و تحلیلی MACD نیز می‌تواند سیگنالهای کاذب تولید کند. به عنوان مثال پس از یک تقاطع صعودی بین سیگنال و مکدی، ناگهان قیمت افت پیدا میکند. در اینجا مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال یک فیلتر می‌تواند این باشد که بعد از تقاطع سیگنال و مکدی اگر قیمت به مدت سه روز در بالای آن باقی بماند، می‌توان وارد معامله‌ی خرید شد.

همچنین هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می‌توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. مثلا در هنگام وقوع واگرایی پس از تشکیل شدن سقف یا کف آخر می‌شود منتظر تقاطع سیگنال و مکدی برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت بود. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می‌شوند.

جمع‌بندی

یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.

در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می‌شود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می‌شود. خطی که نمایش دهنده‌ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می‌شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می‌کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال است.

هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک اصول شاخص مکدی نمایی ۲۶ دوره (خط قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می‌رود ارزشی منفی دارد. فاصله‌ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده‌ی فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.

از اندیکاتور مکدی به سه روش اصلی می‌توان در معاملات بهره برد:

• تقاطع خط سیگنال
• تقاطع خط صفر (خط مبنا)
• واگرایی ها

در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می‌توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می‌شوند. در آموزش‌های بعدی ترفند و ستاپ‌های معاملاتی بر اساس مکدی را توضیح خواهیم داد.

آموزش اندیکاتور مکدی(MACD) تریدینگ ویو

MACD یک اندیکاتور بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این اندیکاتور برای شناسایی جنبه های روند کلی یک اوراق بهادار استفاده می شود. برجسته ترین این جنبه ها حرکت و همچنین جهت و تداوم روندها است. چیزی که مکدی را بسیار مفید می کند این است که در واقع ترکیبی از دو شاخص مختلف است. اول MACD از دو میانگین متحرک با طول های مختلف(با تأخیر در شاخص متحرک)برای تعیین جهت و مدت روند استفاده می کند. سپس تفاوت مقدار بین این دو میانگین متحرک (خط) و EMA(خط سیگنال)را میگیرد و تفاوت بین دو خط را به عنوان هیستوگرام که بالا و پایین تغییر می کند، نشان می دهد. خط صفر مرکزی نمودار به عنوان یک شاخص خوب برای رفتار ایمنی استفاده میشود.

تاریخ

ایجاد این اندیکاتور را همانطور که می دانیم میتوان به دو رویداد مجزا تقسیم کرد.جرالد آپل خط MACD را در دهه ۱۹۷۰ ایجاد و در سال ۱۹۸۶، توماس اسپری یک ویژگی نمودار را به اپل اضافه کرد. سهم اسپری به عنوان راهی برای پیش‌بینی(و در نتیجه کاهش تأخیر)متقاطع‌ های بالقوه، که بخش مهمی از اندیکاتور هستند، استفاده شد.

محاسبه

خط MACD:(EMA 12 روزه – EMA 26 روزه)
خط سیگنال:خط ۹ روزه EMA MACD
هیستوگرام:خط MACD – خط سیگنال

اصول اولیه

برای درک کامل اندیکاتور، لازم است ابتدا هر یک از اجزای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
سه جز اصلی
مکدی Lineنتیجه گرفتن EMA بلند مدت و کم کردن آن از EMA کوتاه مدت است. متداول ترین مقادیر استفاده شده عبارتند از EMA طولانی ۲۶ روزه و EMA کوتاه مدت ۱۲ روزه، اما این انتخاب معامله گر است.خط سیگنال EMA خط MACD است که در بخش ۱ توضیح داده شد.معامله گر میتواند مدت زمانی را که برای خط سیگنال EMA استفاده میکند انتخاب نمایید، اما ۹ رایج ترین است. هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال به طور مداوم در طول زمان تغییر میکند. هیستوگرام این تفاوت را در نموداری آسان برای خواندن قرار میدهد. تفاوت بین دو خط حول عدد صفر در نوسان است.

تفسیر کلی

هنگامی که این اندیکاتور مثبت است و مقدار هیستوگرام افزایش مییابد، روند صعودی افزایش و زمانی که منفی و مقدار هیستوگرام کاهش مییابد، حرکت روند در جهت نزولی در حال افزایش است.

دنبال چی میگردی؟

این نشانگر به طور کلی در شناسایی سه نوع اصلی سیگنال خوب است. تقاطع خط، تقاطع خط صفر و واگرایی.
از یک خط سیگنال عبور کنید!
متقاطع خطوط سیگنال رایج ترین نشانه های تولید شده توسط MACD هستند؛ اول خط سیگنال اساسا باید به عنوان یک نشانگر در نظر گرفته شود و خط میانگین متحرک را محاسبه نمایید. بنابراین سیگنال پشت نمودار MACD قرار دارد با این حال، اگر از بالا یا پایین عبور کند، ممکن است پتانسیل یک حرکت قوی را برای تریدر نشان دهد. طول خط سیگنال قدرت حرکت را تعیین می کند. درک قدرت حرکت و توانایی تجزیه و تحلیل آن، و همچنین توانایی تشخیص سیگنال های نادرست، مهارتی است که با تجربه به دست میاید. اولین نوعی که باید بررسی شود، خط گاو است. عبور از این نمودار صعودی زمانی اتفاق می افتد که هر دو خط از هم عبور کنند.دومین نوع، متقاطع خط سیگنال که باید بررسی شود قطع کردن روند نزولی است. عبور نمودار نزولی زمانی اتفاق می افتد که هر دو از زیر خط سیگنال رد شوند.

تقاطع خط صفر

گذرگاه های خط صفر دارای فرضی مشابه با عبور خطوط سیگنال هستند. به جای رد شدن از نمودار سیگنال، زمانی که MACD از خط صفر عبور کند و مثبت(بالای ۰)یا منفی(زیر ۰)شود، از عدد صفر عبور میکند. اولین نوع کراس اوور صفر که باید در نظر گرفت، کراس اوور صفر خوش بینانه میباشد. عبور از خط صفر صعودی زمانی اتفاق میافتد که نمودار مکدی از خط صفر عبور کرده و از منفی به مثبت می‌رود. دومین نوع عبور که باید در نظر گرفته شود، رد شدن از صفر نزولی است. این عبور زمانی رخ میدهد که خط این اندیکاتور از زیر صفر رد و از مثبت به منفی تبدیل شود.

آموزش

برای افرادی که قصد تجزیه و تحلیل داده های بازار را دارند باید ابتدا روش استفاده از آن را یاد گرفته و با گذشت زمان و کسب تجربه کافی از آن استفاده کنند. تنظیمات این ابزار به شرح زیر میباشد:
طول سریع:دوره زمانی EMA کوتاه مدت. ۱۲ روز استاندارد است.
طول آهسته:دوره زمانی EMA طولانی مدت است. استاندارد ۲۶ روز است.
بازار:داده های هر باند مورد استفاده در محاسبات را تعیین کنید. Close مقدار پیش فرض است.
صاف کردن سیگنال:خط مکدی EMAدوره، همچنین به عنوان خط شاخص شناخته که اصولا باید ۹ روز باشد.
گرافیک:نمای هیستوگرام و همچنین نمای خط قیمت را میتوان تغییر داد که ارزش فعلی واقعی نمودار را نشان میدهد. رنگ هیستوگرام، ضخامت و نوع تصویر را نیز میتوان مشخص کرد.(هیستوگرام پیش فرض است.)
MACD:نمای خط و قیمت واقعی بازار را نمایش میدهد؛ که امکان تغییر آن وجود دارد. همچنین میتوانید رنگ، ضخامت و نوع بصری(فونت پیش فرض)را انتخاب کنید.
نماد:امکان مشاهده خطوط سیگنال و همچنین نمودار قیمت که ارزش فعلی را نشان میدهد را برای خود شخصی سازی نمایید.
دقت یا درستی:تعداد فاصله های باقی مانده قبل از رسیدن به مقدار اشاره گر را تنظیم میکند. هرچه این عدد بیشتر باشد، مقدار اعشار بالاتر است.

خلاصه

چیزی که این نشانگر را به یک ابزار تحلیل تکنیکال مهم تبدیل میکند این است که دو اندیکاتور را در خود دارد. نه تنها میتواند روندها را شناسایی کند بلکه امکان اندازه گیری فعالیت را نیز دارد. همچنین عقب ماندگی مختلف را میگیرد و عنصری از حرکت پویا یا قابل پیش بینی را اضافه میکند. با وجود ویژگی های آشکار، مانند هر اندیکاتور دیگری، یک معامله گر یا تحلیلگر باید مراقب چند نکته باشد: این نشانگر چند مورد را نمیتواند به خوبی انجام بدهد؛ و نادیده گرفتن آنها برای یک تریدر وسوسه انگیز است؛ به ویژه زمانی که ممکن است وسوسه شده و از آن عنوان راهی برای خرید یا فروش بیش از حد استفاده کنند. لازم به ذکر است که این نشانگر به محدوده ختم نمیشود؛ بنابراین آنچه برای یک ابزار بسیار مثبت یا منفی در نظر گرفته میشود امکان دارد به خوبی برای اندیکاتور دیگری عمل نکند.