میانگین متحرك چیست؟

میانگین متحرک نمایی (روز قبل) + ضریب ×

میانگین متحرک (MA) چیست؟

میانگین متحرک (MA) چیست؟

در آمار، میانگین متحرک محاسبه‌ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه‌های مختلف مجموعه داده کامل استفاده می‌شود.

در امور مالی، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم این است که با ایجاد میانگین قیمت دائماً به روز شده، به هموارسازی داده‌های قیمت کمک کنیم.

با محاسبه میانگین‌متحرک، تأثیرات نوسانات کوتاه مدت و تصادفی بر قیمت سهام در بازه زمانی مشخص کاهش می‌یابد.

نکات کلیدی میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود.

دلیل محاسبه میانگین‌متحرک یک سهم این است که با ایجاد میانگین قیمت ، داده‌های قیمت را در یک بازه زمانی مشخص هموار کنید.

میانگین‌متحرک ساده (SMA) محاسبه‌ای است که میانگین حسابی مجموعه‌ای از قیمت‌ها را در طول تعداد روزهای گذشته در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال، در ۱۵.۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته.(اسیلاتور چیست؟)

میانگین‌متحرک نمایی (EMA) یک میانگین وزنی است که در روزهای اخیر اهمیت بیشتری به قیمت سهام می‌دهد. و آن را به شاخصی تبدیل می‌کند که به اطلاعات جدید پاسخگوتر است.

درک میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل ساده و فنی است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند سهام یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شود. این یک شاخص دنبال کننده یا عقب افتاده است زیرا بر اساس قیمت‌های گذشته است.

هرچه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، تأخیر بیشتر می‌شود. بنابراین، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه دارای تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین‌متحرک ۲۰ روزه است زیرا شامل قیمتهای ۲۰۰ روز گذشته است. میانگین‌متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه سهام برای میانگین متحرك چیست؟ سرمایه گذاران و معامله گران به طور گسترده دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌های تجاری مهم تلقی می‌شود.

میانگین‌های متحرک یک شاخص کاملا قابل تنظیم است، به این معنی که یک سرمایه گذار می‌تواند آزادانه هر زمان را که می‌خواهد هنگام محاسبه میانگین انتخاب کند. متداول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین‌های متحرک ۱۵.۲۰، ۳۰.۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه فاصله زمانی کوتاهتری برای ایجاد میانگین استفاده شود، نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر خواهد بود. هرچه فاصله زمانی بیشتر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران ممکن است دوره‌های زمانی مختلف با طول‌های مختلف را برای محاسبه میانگین‌متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاهتر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌متحرک بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب‌تر است.(مبادله پیش فرض اعتبار (CDS) چیست؟)

زمان‌بندی مناسب میانگین متحرک

هیچ زمان‌بندی مناسبی برای استفاده از میانگین‌متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای تشخیص اینکه کدام یک برای شما مناسب‌تر است این است که چندین دوره زمانی مختلف را آزمایش کنید تا زمانی که متناسب با استراتژی شما هست را پیدا کنید.

پیش بینی روند بازار سهام یک فرایند ساده نیست. در حالی که پیش بینی حرکت آتی یک سهم خاص غیرممکن است، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می‌تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک

افزایش میانگین‌متحرک نشان می‌دهد که امنیت در یک روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی نشان می‌دهد که در یک روند نزولی قرار داریم. به طور مشابه، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می‌شود، که زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین‌متحرک بلند مدت عبور کند. برعکس، حرکت نزولی با یک متقاطع نزولی تأیید می‌شود، که زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین‌متحرک بلند مدت عبور کند.

در حالی که محاسبه میانگین‌های متحرک در نوع خود مفید است. محاسبه همچنین می‌تواند مبنایی برای سایر شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی، مانند واگرایی همگرایی میانگین‌متحرک (MACD) باشد.

واگرایی همگرایی میانگین‌متحرک (MACD) توسط معامله گران برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود. به طور کلی با کسر میانگین‌متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین‌متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود.

هنگامی که MACD مثبت است، میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت قرار می‌گیرد. این نشان دهنده حرکت رو به بالا است. وقتی میانگین کوتاه مدت کمتر از میانگین بلند مدت باشد، این نشانه آن است که حرکت رو به پایین است. بسیاری از معامله گران همچنین منتظر حرکت در بالای یا زیر خط صفر هستند. حرکت بالای صفر علامتی برای خرید است، در حالی که صلیب زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

انواع میانگین‌متحرک

میانگین‌متحرک ساده

ساده‌ترین شکل میانگین‌متحرک، معروف به میانگین‌متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرك چیست؟ با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه‌ای از مقادیر مشخص محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از اعداد – یا قیمت‌ها در مورد ابزارهای مالی – با هم جمع می‌شوند. سپس بر تعداد قیمتهای موجود در مجموعه تقسیم می‌شوند.

میانگین‌متحرک نمایی (EMA)

میانگین‌متحرک نمایی نوعی از میانگین‌متحرک است که به منظور پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید، به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌بخشد. برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین‌متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید. در مرحله بعد، باید ضرب کننده وزن EMA (که به عنوان «عامل هموارسازی» نامیده می‌شود) را محاسبه کنید. که معمولاً از فرمول زیر پیروی می‌کند: [2/(بازه زمانی انتخاب شده + 1)]. بنابراین، برای یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب [2/((20+1)] = ۰.۰۹۵۲ خواهد بود. سپس از ضریب هموارسازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می‌کنید. بنابراین EMA وزن بالاتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد، در حالی که SMA وزن مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد.

میانگین‌ های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ ها) یکی از مفید ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال

میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله قصد داریم توضیحاتی در مورد آنها ارائه کنیم و به سؤالاتی چون: فرمول محاسبه مووینگ اوریج چیست؟ میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟ مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال چگونه است؟ مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار و همین‌طور به انواع مووینگ اوریج‌ها نیم‌نگاهی می‌اندازیم. در ادامه همراه ما باشید تا 2 مورد از مفیدترین و بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را بشناسید. همچنین ویدیو آموزش ترید با میانگین متحرک را در قالب دو قسمت قرار داده‌ایم.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

در ابتدا باید در مورد میانگین متحرک (Moving Average) صحبت کنیم. حتماً با تحلیل تکنیکال آشنایی دارید، مووینگ اوریج ها مانند سایر ابزارهای مهم و کاربردی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. تریدرها و تحلیلگران حوزه بازار کریپتوکارنسی یا سایر بازارهای مالی، از میانگین های متحرک (به‌اختصار MA) برای تعیین کردن محدوده‌های مناسب برای معامله و همچنین برای شناسایی روند نمودارها و تحلیل بازار استفاده می‌کنند.

شاید بپرسید با مشاهده نمودار چه چیزی عاید تریدر (معامله‌گر) می‌شود؟ تریدر با نگاهی اجمالی به میانگین متحرک می‌تواند به‌سرعت یک کلیت از حرکت نمودار قیمت به دست بیاورد. اگر شیب مووینگ اوریج رو به بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که قیمت در حال رشد است. اما اگر این شیب نزولی و رو به پایین باشد، نمایانگر افت قیمت است.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

این میانگین‌ها می‌توانند به‌عنوان خط حمایت و مقاومت نیز کاربرد داشته باشند. به طوری که در یک روند صعودی مووینگ اوریج‌های 50، 100 و یا 200 روزه می‌توانند به‌عنوان سطح حمایت نقش‌آفرینی کنند. اما در چه موقعیتی ممکن است به میانگین متحرك چیست؟ سطح مقاومت تبدیل شوند؟ اگر حرکت نمودار نزولی باشد، مووینگ اوریج ها در مقابل افزایش قیمت ایستادگی می‌کنند و اجازه رشد قیمت را نمی‌دهند.

این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که مووینگ اوریج ها مانند کف عمل می‌کنند و زمانی که قیمت به آنها برخورد می‌کند برمی‌گردد. میانگین های متحرک به این دلیل نام‌گذاری شده‌اند که با حرکت قیمت، اطلاعات جدیدی در محاسبه مووینگ اوریج ورود پیدا می‌کند؛ در نتیجه همیشه در حال تغییر و جابه‌جایی است. در این مقاله قصد داریم تنها از 2 نمونه میانگین های متحرک استفاده کنیم و آن را به شما معرفی کنیم. این 2 مورد عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ساده

• میانگین متحرک نمایی

انواع میانگین های متحرک بر اساس فرمول داخلی

به طور کلی مووینگ اوریج ها 4 نوع هستند که در ادامه نام کامل، نام انگلیسی و همین‌طور نماد (اختصار نام) آنها نیز قید شده است. این ترتیب‌بندی بر اساس فرمول داخلی هر مووینگ اوریج انجام گرفته است.

۱. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) SMA

۲. میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) EMA

۳. میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) SMMA

۴. میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA

1. میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

مووینگ اوریج SMA به‌نوعی ساده‌ترین میانگین متحرک است. تریدر یا تحلیلگر بر اساس نیاز خود، انتخاب می‌کند که تحلیل در چه بازه‌ای انجام بگیرد. تریدر بازه‌ای را انتخاب می‌کند که ممکن است معاملات نوسانی و کوتاه‌مدت باشد (حداکثر یک ماه) یا اینکه میان‌مدت باشد، چیزی حدود 2 تا 5 ماه. همچنین بازه زمانی بلندمدت نیز حدود 6 تا 12 ماه و یا بیشتر است که برای هر یک از این سه بازه (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) باید الگوها مخصوصی را به اندیکاتورها و ابزارها بدهید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

چگونه میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنیم؟

اگر بازه زمانی مانند 10 روزه را برای تحلیل انتخاب کرده‌اید به این معنا است که قصد دارید با نگاه نوسانی بازار موردنظر را تحلیل کنید. در ادامه فرمول محاسباتی آن را خدمت شما ارائه می‌کنیم که به‌راحتی بتوانید خودتان میانگین متحرک ساده را به دست بیاورید. برای اینکه توضیحی در مورد نحوه محاسبات آن داده باشیم مثالی عرض می‌کنیم که درک بهترین از موضوع داشته باشید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

باید رنج قیمتی در بازه زمانی 10 روز را با یکدیگر جمع کرده و بر تعداد روزهای موردنظر یعنی همان 10 روز تقسیم کنیم. عدد حاصل شده از عبارت، نشان‌دهنده اتصال تمامی نقاط به یکدیگر است که در این دوره زمانی شکل گرفته است.

به عنوان مثال مجموع تمامی قیمت‌های زیر را در بازه زمانی 10 روزه حساب می‌کنیم:
3000 تومان، 4500 تومان، 10000 تومان، 1200 تومان، 1500 تومان، 2000 تومان، 6000 تومان، 8400 تومان، 1500 تومان، 2200 تومان
به این ترتیب محاسبه میانگین متحرک میانگین متحرك چیست؟ ساده (SMA) را شروع می‌کنیم:

1. 3000 + 4500 + 10000 + 1200 + 15000 + 2000 + 6000 + 8500 + 1500 + 2300 = 45000 تومان

2. (بازه زمانی 10 روزه) = 45000 تقسیم‌بر 10 = 4500 تومان

بنابراین فرمول محاسبه میانگین متحرک SMA به این صورت است:

• مجموع قیمت‌ها در طول دوره انتخابی

به این شکل در میانگین بازه زمانی 10 روزه، وقتی‌که قیمت روز جدید اضافه می‌شود و از قیمت روز دهم کم کنیم، میانگین به‌صورت مجدد محاسبه می‌شود و این روند ممکن است به‌صورت نامحدود باشد. در نهایت می‌توانیم تنظیمات را روی قیمت موردنظر تنظیم کنیم. قیمت باز شدن و بسته شدن، پایین‌ترین و بالاترین قیمت می‌تواند اهداف تریدر و تحلیلگر باشد.

2. میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

اما نوبت به میانگین متحرک نمایی می‌رسد که به‌اختصار به آن (EMA) می‌گویند. این مووینگ اوریج طرف‌داران بیشتری دارد و از محبوبیت زیادی نسبت به میانگین قبلی برخوردار است. البته این محبوبیت به این معنا نیست که کاربرد بیشتری دارد، خیر این‌طور نیست. قیمت پایانی در میانگین متحرک نمایی تأثیرگذار است و به این دلیل برای تحلیلگران و تریدرهایی که به‌صورت کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند، بسیار کاربردی و مفید است.

فرمول محاسبه مووینگ اوریج EMA در تصویر زیر مشخص شده است که در ادامه نحوه محاسبات آن را نیز انجام خواهیم داد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

چگونه میانگین متحرک نمایی (EMA) را محاسبه کنیم؟

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی

• مرحله اول برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

1. محاسبه میانگین متحرک ساده

برای این منظور ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص کنید تا آن را محاسبه کنید. تنها کافی است تا قیمت‌های بسته شدن سهم را برای مقدار دوره‌های زمانی موردنظر جمع کنید. سپس در مرحله بعدی باید بر تعداد همان دوره‌های زمانی تصمیم کنید.

• مرحله دوم برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

2. محاسبه کردن ضریب برای وزن‌دهی (weighting) و فاکتور هموارسازی (smoothing) به‌منظور میانگین متحرک نمایی پیشین

در مرحله دوم باید ضریب هموارسازی EMA را محاسبه کنید. برای محاسبه این ضریب باید از این فرمول استفاده کنید که معمولاً با این روش محاسبه می‌شود:

به عنوان مثال یک میانگین متحرک نمایی در بازه زمانی 10 روزه، چنین ضریبی دارد:

• قدم سوم برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

3. محاسبه میانگین متحرک نمایی در حال حاضر

برای محاسبه متحرک نمایی کنونی باید از فرمول زیر کمک بگیرید:

میانگین متحرک نمایی (روز قبل) + ضریب ×

آموزش ترید با میانگین متحرک (Moving Average)

برای آشنایی بیشتر با میانگین های متحرک میتوانید از ویدیوهای زیر استفاده کرده تا درک بهتری برای به کار گرفتن آنها داشته باشید.

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

در این قسمت از مقاله میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) قصد داریم تعدادی از مزایا و معایب میانگین متحرک را بازگو کنیم. استفاده از این میانگین‌ها یا همان مووینگ اوریج ها در بازارهای مالی زیادی کاربرد دارد و نوعی ابزار بنیادی برای تحلیل به‌حساب می‌آید. برخی از مزایا و معایب میانگین متحرک (مووینگ اوریج) عبارت است از:

1. با بیشتر شد نوسانات در بازار، میانگین های متحرک کاربردی نخواهند داشت.

2. باتوجه به اینکه میانگین های متحرک بر اساس داده‌های قدیمی و گذشته محاسبه می‌شوند، نمی‌توان از آنها را برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد؛ زیرا ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد.

3. برخی از سرمایه‌گذاران هنگام استفاده از این ابزار، از محل قطع شدن 2 یا 3 میانگین متحرک استفاده می‌کنند که این ابزار برای کار آنها بسنده نیست و باید از اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده کنند.

4. همان‌طور که گفتیم برای تعیین موقعیت خرید و فروش حتماً باید علاوه بر مووینگ اوریج ها از سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

میانگین های متحرک (Moving Average) می‌توانند داده‌های قیمتی را هموار کنند و خطی منحنی ایجاد کنند که کار را برای تحلیلگران آسان می‌کنند و همچنین می‌توانیم رود کلی که در بازار ایجاد شده است را ساده‌تر مشاهده کنیم. میانگین های متحرک نیز یکی از ملزومات و اساسی‌ترین ابزارهایی است که همه افراد باید نسبت به آن شناخت داشته باشند. میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله فرمول‌ها و روش‌های مختلف آن را بررسی کردیم. در مقاله بعدی سعی داریم در مورد جامع‌ترین آموزش دیفای؛ از سیر تا پیاز پلتفرم‌ های غیرمتمرکز، نکات مهمی را ارائه کنیم که به طور کامل با این دنیای جدید آشنا شوید.

توضیح میانگین متحرک ساده (SMA)

ساده ترین نوع میانگین متحرک ، میانگین متحرک ساده (SMA) است. اصولا ، میانگین متحرک ساده از طریق جمع زدن قیمت های کلوز بازه های زمانی در گذشته و سپس تقسیم آن عدد بر X محاسبه می شود. گیج شدید؟؟؟ نگران نباشید، آنقدر شفاف و روشن توضیح می دهیم تا شیرفهم شوید.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

اگر میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را بر روی نمودار 1 ساعته ترسیم کنید ، باید قیمت های کلوز برای 5 ساعت گذشته را جمع زده و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم کنید. دبیا! شما میانگین قیمت بسته شدن در پنج ساعت گذشته را دارید! آن قیمت های میانگین را با هم جمع زنید تا اینگونه یک میانگین متحرک به دست آورید!

اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را روی نمودار 30 دقیقه ای ترسیم کنید ، قیمت های پایانی 150 دقیقه آخر را جمع می کنید و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می کنید. اگر می خواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره را در بازه 4 ساعته ترسیم کنید. نمودار … باشه ، باشه ، می دانیم ، می دانیم. مطلب را گرفتید!

بیشتر نرم افزار های تکنیکال تمام این محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه ما کمی خسته تان کردیم (خمیازه!) که “چگونه” باید میانگین متحرک ساده را محاسبه کنید این است که مطلب را درک کرده و بدانید چگونه می توانید نماگر را ویرایش و تدوین کنید.

درک نحوه کارکرد یک نماگر به این معنی است که می توانید در صورت تغییر محیط و فضای بازار ، استراتژی های مختلفی را تنظیم و ایجاد کنید. همچنین بدانید تقریباً مانند هر نماگر دیگر فارکسی ، میانگین های متحرک نیز با تأخیر کار می کنند. از آنجا که شما میانگین های قیمتی در گذشته را می گیرید ، در واقع فقط مسیر کلی حرکات اخیر و جهت کلی حرکات کوتاه مدت قیمتی در “آینده” را مشاهده می کنید.

سلب مسئولیت: میانگین ها متحرک شما را تبدیل به خانم دکتر روانشناس نمی کند!

در اینجا مثالی که نشان می دهد چگونه میانگین های متحرک ، حرکات قیمتی را صاف می کنند ارائه می شود.

در نمودار بالا ، ما سه SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF ترسیم کرده ایم. همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه طول مدت SMA بیشتر باشد ، از قیمت ، بیشتر عقب می افتد. توجه کنید که 62 SMA چگونه از قیمت فعلی در مقایسه با SMA های 30 و 5بیشتر فاصله دارد.

این بدان دلیل است که 62 SMA قیمت های پایانی 62 دوره گذشته را جمع می کند و آن را بر 62 تقسیم می کند. هر چه مدت زمان طولانی تری برای SMA استفاده کنید ، واکنش به حرکات قیمتی کندتر است. SMA های موجود در این نمودار احساس کلی بازار در این برهه از زمان را به شما نشان می دهد. در اینجا ، می توانیم ببینیم که این جفت ارز دارای روند است.

در واقع به جای اینکه فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم ، میانگین های متحرک ، دید وسیع تری به ما داده و می توانیم جهت کلی قیمت آینده را بسنجیم. با استفاده از SMA ها می توان گفت که آیا یک جفت ارز روند صعودی دارد ، روند نزولی دارد یا رنج (بدون روند خاص) است. میانگین متحرک ساده یک مشکل دارد: آنها به اسپایک ها (نوسانات شدید غیر واقعی خارج از بازار) روی نمودار حساس هستند.

در چنین حالتی ، آنها می توانند سیگنال های اشتباه به ما بدهند. ممکن است فکر کنیم یک روند جدید در حال شکل گیری است اما در واقعیت ، هیچ چیزی تغییر نکرده باشد. در درس بعدی ، منظور مان را بهتر توضیح خواهیم داد و نیز نوع دیگری از میانگین متحرک را برای جلوگیری از وقوع این مشکل به شما معرفی خواهیم کرد.میانگین متحرك چیست؟

میانگین متحرک چیست؟ (Moving Average)

میانگین متحرک(MA) یکی از محبوب ترین و آسان ترین ابزار در تحلیل تکنیکال است. میـانگین متحرک مجموعه ای از داده ها را به صورت تصویری نشان می دهند و روند حرکتی دارایی را بهتر نشان می دهد. آن ها همچنین راه را برای سایر شاخص های تکنیکالی هموار می کنند.

دو نوع میانگین متحرک اصلی وجود دارد:

• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)

یک میانگین متحرک ساده یا simple moving average از محاسبه ی میانگین قیمت یک دارایی در مدت مشخصی از یک دوره به دست می آید. به این منظور از قیمت پایانی استفاده می شود. به عنوان مثال میانگین متحرک ساده ی ۵ روزه با جمع قیمت پایانی ۵ روز دارایی و تقسیم حاصل آن بر ۵ به دست می آید.

این محاسبه برای هر دوره تکرار می شود و نتایج به هم متصل شده و تشکیل خط میانگین را می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی بر دو اساس محاسبه می شود. بر اساس دوره و بر اساس درصد. EMA مبتنی بر درصد دارای یک درصد به عنوان پارامتر واحد آن است در حالی که یک EMA مبتنی بر دوره دارای پارامتری است که مدت زمان EMA را نشان می دهد.

فرمول میانگین متحرک نمایی:
EMAفعلی : (قیمت (فعلی) – EMA قبلی x عامل ) + EMA قبلی

برای EMA مبتنی بر دوره، عامل برابر با ۲ / (۱ + N) است که N تعداد مشخص دوره ها است.

برای EMA مبتنی بر درصد، عامل برابر با درصد مشخص شده EMA است.

این که از کدام یک از میـانگین متحرک شما استفاده کنید، به سبک سرمایه گذاری شما بستگی دارد. میانگین متحرک ساده آشکارا دارای تاخیر است ، اما EMA ممکن است مستعد وقفه های سریع تر باشد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از میانگین های متحرک نمایی برای مدت زمان کوتاهتر استفاده کنند تا سریعتر تغییرات را ثبت کنند. برخی از سرمایه گذاران برای شناسایی تغییرات روند بلند مدت ، میانگین های متحرک ساده را در بازه های زمانی طولانی ترجیح می دهند. علاوه بر این، خیلی به امنیت فردی مورد نظر بستگی دارد. نوع و طول متوسط ​​حرکت به میزان زیادی به امنیت فردی و نحوه واکنش آن در گذشته بستگی دارد.

فکر اولیه برای بعضی ها این است که حساسیت بیشتر و سیگنال های سریع تر مفید هستند. این همیشه درست نیست و معضل بزرگی را برای تحلیلگر فنی به وجود می آورد. هرچه یک شاخص حساس تر باش ، سیگنال هایی نیز داده می شوند. این سیگنالها ممکن است به موقع ثابت شوند، اما با افزایش حساسیت، سیگنالهای کاذب افزایش می یابد. هرچه یک شاخص حساسیت کمتری داشته باشد، سیگنال های کمتری نیز به شما داده می شود. اما حساسیت کمتری به سیگنالهای کمتر و قابل اطمینان تر منجر می شود. گاهی اوقات این سیگنال ها نیز می توانند دیر داده شوند.

شناسایی /تأیید سطح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از کاربردهای میانگین های متحرک برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت است. این معمولاً با ابزارهای دیگر انجام می شود و مبتنی بر سابقه تاریخی است. با شناسایی روند ، حمایت و مقاومت از طریق MA بهترین عملکرد را در بازارهای روند دار ایفا می کنند.

نتیجه گیری

میانگین های متحرک می تواند ابزاری مؤثر برای شناسایی و تأیید روند، شناسایی سطح حمایت و مقاومت و توسعه سیستم های معاملاتی باشد. با این حال، معامله گران و سرمایه گذاران باید یاد بگیرند روش مناسب برای تجزیه و تحلیل با میانگین متحرک و نحوه استفاده از این تجزیه و تحلیل را یاد بگیرند. معمولاً می توان ارزیابی را با بررسی بصری نمودار قیمت انجام داد، اما بعضی اوقات به یک روش دقیق تر نیاز دارد.

مزایای استفاده از میانگـین متحرک در برابر مضرات باید بررسی کرد. میانگین متحرک روند شاخص و شاخصی را پشت سر می گذارند که همیشه قدمی در عقب خواهد بود. این لزوما چیز بدی نیست. از این گذشته ، روند دوست شما است و بهتر است در جهت روند معامله کنید.میانگین متحرک کمک خواهد کرد که یک معامله گر مطابق با روند فعلی باشد. با این حال ، بازارها ، سهام و اوراق بهادار زمان زیادی را در محدوده معاملاتی می گذرانند که میانگین متحرک را ناکارآمد می کند.

میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

فهرست

1 اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

1.1 ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

1.1.1 انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

1.2 سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

1.3 حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

1.4 نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک MA (یا موینگ اوریج moving average) یکی از ساده ترین ، پر کاربردترین و متداول ترین اندیکاتور های طراحی شده است که از گروه اندیکاتور های روند (trend) می باشد.

مهم ترین کاربرد این اندیکاتور تشخیص روند است که در تحلیل شروع روند ، پایان روند و بازگشت ها کمک بسیاری دارد اما از سیگنال های خرید و فروش آن نیز می توان استفاده کرد همچنین در فرمول دیگر اندیکاتور ها مانند باند های بولینگر نقش اساسی و کلیدی ایفا می کند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک از تقسیم مجموع آخرین قیمت ها بر تعداد آنها بدست می آید. برای مثال میانگین متحرک ۵ ، قیمت (پایانی٬آغازین و یا آخرین) ۵ دوره اخر را جمع می کند سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر ۵ می کند و در نمودار ثبت می کند همینطور در دوره بعدی هم قدیمی ترین دوره حذف می شود و دوره جدید محاسبه می شود.(دوره می تواند هفته ، روز ، ساعت و … باشد).

اعداد بدست آمده توسط یک خط به هم متصل می شوند و نمودار اندیکاتور به نمایش در می آید. در تصویر زیر میانگین متحرک ۳۰ دوره ای نماد همراه را مشاهده می کنید که با خط قرمز به نمایش در آمده.

هر چقدر عدد دوره اندیکاتور کوچکتر باشد نمودار اندیکاتور حساسیت بیشتری دارد و نوسانات بیشتری می کند و در کل به قیمت ها نزدیک تر است و هر چقدر عدد دوره بزرگتر باشد اندیکاتور حساسیت کمتری داشته و حرکت های کند تر و کمتری به نسبت قیمت داشته و فاصله آن با قیمت ها زیاد می شود.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

1. ساده (sma)
2. خطی وزنی (lma)
3. نمایی(ema)
4. ملایم یا صاف شده (smma)

تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:

همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه سیگنال خرید می باشد.

هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.

همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.

استفاده از ۲ میانگین متحرک:

در این روش هر گاه اندیکاتور سریعتر با دوره کمتر اندیکاتور کند تر را قطع کند و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و هر گاه ma سریعتر ma بزرگتر و کند تر را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند سیکنال فروش صادر می شود.

در این روش معمولا از ma با دوره های ۱۰ و ۵۰ یا ۵ و ۲۰ استفاده می شود.

خط آبی ma کند تر و با دوره ۵۰ است و خط قرمز ma سریعتر و با دوره ۱۰ است در مناطقی که نشانه گذاری شده سیگنال های خرید و فروش را مشاهده می کنید. هرگاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به بالای آن برود سیگنال خرید و هر گاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به پایین آن برود سیگنال فروش می باشد.

استفاده از ۳ میانگین متحرک:

در این روش ۳ ma کوتاه مدت میان٬ مدت و بلند مدت بطور نسبی استفاده می شود و زمانی سیگنال خرید صادر می شود که ma کوتاه مدت که سریعتر است در بالاترین سطح و بعد از آن ma میان مدت و پس از آن نیز در پایین ترین سطح ma کندتر و بلند مدت فرار بگیرد.

زمانی سیگنال فروش صادر می شود که maسریعتر در پایین ترین سطح و در بالای آن ma میان مدت و در بالاترین سطح ma کند تر قرار بگیرد.سیگنال های خرید و فروش در روش ۳ ma نیز در محل تقاطع صادر می شود.

در روش ۳ میانگین متحرک معمولا از دوره های ۴ و ۹ و ۱۸ استفاده می شود. در واقع ma میان مدت تایید کننده ای برای سیگنال ها است.روش ۳ ma نوع پیشرفته روش ۲ ma است که اشتباهات آن کاهش یافته.

خط قرمز میانگین متحرک ۴ دوره ای خط زرد میان مدت و ۹ دوره ای و خط آبی کند و ۱۸ دوره ای است. مشاهده می کنید هر گاه خط قرمز بالاتر از همه سپس خط زرد و در پایین تر از این دو٬ خط آبی قرار گرفته روند صعودی همراه با افزایش قیمت حاصل شده و وقتی خط قرمز ۲ خط دیگر را قطع کرده و در پایین ترین سطح بوده و پس از آن خط زرد و در بالای آنها خط آبی با روند نزولی مواجه شدیم.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند.

در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس.

در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت نمودار مناسب نیست و تاخیر زیادی دارد که هیچ گاه اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.

ma در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.

دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری به شما برساند.