تایم فریم و انواع آن

حسینی فایننس
آکادمی تخصصی آموزش ارزهای دیجیتال

ما در این مجموعه با ارائه مسیرهای صحیح برای کسب درآمد و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال همراه شما هستیم.

دوره‌های فعال در مجموعه

متخصصین مجموعه حسینی فایننس همیشه در تلاش هستند تا با ارائه آموزش‌های بروز و جدید موقعیت مالی شما را بهبود ببخشند.

انتخاب مسیر در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال

پیدا کردن مسیر درست در بازارهای مالی می‌تواند درآمد شما را چند برابر کند. ما می‌توانیم در این مسیر چراغ راه شما باشیم.

معامله گری در بازار رمزارزها

بازار ارزهای دیجیتال هر روزه نوسانات زیادی را تجربه می‌کند اما اگر به اندازه کافی تجربه داشته باشید می‌توانید با نوسانات آن هماهنگ پیش روید.

استخراج رمزارزها

استخراج ارزهای دیجیتال می‌تواند با پیچیدگی‌های زیادی همراه باشد. با ما این مسیر برای شما هموارتر خواهد شد.

معامله گری در بازارهای مالی

ریسک یکی از مهم‌ترین عناصر برای شرکت در بازارهای مالی است. به همراه ما این ریسک برای شما کم‌خطرتر خواهد بود.

تایم فریم یا بازه زمانی

احسان حاجی
همان‌طور که گفته شد اهمیت تشخیص روند بازار و ترسیم خطوط روند در این است که ما در روند صعودی به دلیل تمایل بیشتر به رشد قیمت در بازار صرفا به دنبال انجام معاملات خرید و یافتن نقاط مناسب جهت ورود به موقعیت خرید هستیم.

همان‌طور که گفته شد اهمیت تشخیص روند بازار و ترسیم خطوط روند در این است که ما در روند صعودی به دلیل تمایل بیشتر به رشد قیمت در بازار صرفا به دنبال انجام معاملات خرید و یافتن نقاط مناسب جهت ورود به موقعیت خرید هستیم. همینطور در روند نزولی تنها به دنبال انجام معاملات فروش و یافتن نقاط مناسب جهت ورود به موقعیت فروش خواهیم بود . یعنی در صورت تشخیص روند نزولی‌، موقعیت‌ها و سیگنال‌های خرید در بازار را نادیده گرفته و از باز کردن موقعیت buy خودداری می‌کنیم. دقت کنید یک معامله گر ابتدا باید نوع دید خود به بازارو حضور در یک معامله را مشخص کند. دید یک معامله‌گر از بازار و مدت زمان حضور او در یک معامله شامل سه نوع زیر است:

Short term یا کوتاه مدت: با دید یک ساعت تا یک روز(در بازار ارز)، سه روز تا دو هفته (در بازار سهام)

Mid term یا میان مدت: با دید یک روز تا دو هفته (در بازار ارز)، سه هفته تا سه ماه (در بازار سهام)

Long term یا بلند مدت: با دید دوهفته تا چند ماه (در بازار ارز)، سه ماه تا چند سال(در بازار سهام)

قبل از انجام هر معامله باید انتظار خود را از آن معامله بدانیم‌، همچنین بدانیم که این معامله را برای رسیدن به نتیجه در یک ساعت، یک روز، یا چند ماه انجام می‌دهیم. پس از روشن شدن‌ این موضوع بازه زمانی (time frame) مورد نظر را انتخاب می‌کنیم و شروع به تحلیل و بررسی می‌نماییم. جهت یادآوری اگر می‌خواهیم حرکت بازار را طی ۳۰ روز گذشته بررسی کنیم بازه زمانی daily را جهت بررسی نمودار انتخاب می‌کنیم و طبیعتا در صورت انجام معامله باید انتظار رسیدن به نتیجه در طی چند روز آینده را داشته باشیم. همین‌طور اگر قصد داریم حرکت بازار را طی چند ساعت گذشته بررسی نماییم طبیعتا از نمودار ساعتی(H۱) یا نیم ساعته (M۳۰) استفاده می‌کنیم. در این حالت نیز برای رسیدن به نتیجه تحلیل انجام شده باید به اندازه چند کندل آینده؛ یعنی چند ساعت منتظر بمانیم.

سوالی که برای بسیاری از دانشجویان پیش می‌آید این است که به‌طور مثال ما بازار را در بازه زمانی daily در یک روند کلی رو به پایین تشخیص می‌دهیم‌، اما پس از باز کردن تایم فریم (بازه زمانی) و نگاه به بازار در تایم فریم کوچک‌تر مانند H۴‌، سیگنال و شکست رو به بالا را تشخیص می‌دهیم. در تایم فریم و انواع آن این حالت چه باید کرد ؟ buy یا sell‌؟ در این حالت باید به مفهوم بازه‌های زمانی دقت بیشتری داشته باشید‌. این امکان وجود دارد که شما چهار بازه زمانی مختلف را بررسی نمایید و در هر چهار نمودار نتایج مختلف یا کاملا متفاوتی را داشته باشید. یا اگر بخواهیم این مفهوم روشن‌تر شود این سوال را مطرح می‌کنیم: اگر دو معامله‌گر در یک زمان یکسان‌، دو معامله عکس را با هم انجام دهند (یک نفر بخرد و دیگری در همان زمان بفروشد) در نهایت یکی از آنها به سود رسیده و دیگری ضرر خواهد کرد؟

تحلیل تکنیکال در بازار سهام؛ نمودار شمعی و تایم فریم زمانی

تحلیلگران اهمیت بسیار زیادی برای نقطه ابتدایی و پایانی قائل هستند. زیرا این دو نقطه نماد هیجان انگیزترین زمان های یک روز کاری هستند. به قول یک ضرب المثل ژاپنی ” اولین ساعت صبح، سکان تمام روز است.” بنابراین می توان گفت که قیمت ابتدایی، سکان و راهنمای تمام دوره های معاملاتی است. قیمت ابتدایی، نخستین راهنما برای تعیین جهت روز است.

در مطلب جلسه قبل، در مورد انواع نمودارهای قیمت صحبت کردیم. همان طور که گفته شد مهمترین نوع نمودار جهت تحلیل قیمت های سهام و تحلیل تکنیکال، نمودارهای شمعی است. این نوع نمودار که اولین بار توسط ژاپنی ها مورد استفاده قرار گرفت، مهم ترین نوع نمودار جهت تحلیل قیمت های سهام و تحلیل تکنیکال می باشد. برای ژاپنی ها، مهم ترین قسمت یک شمع، بدنه اصلی است. سایه ها به عنوان یک فاکتور در نوسانات قیمت لحاظ می شوند. اگر بدنه اصلی شمع کوچک باشد، بیانگر این است که جنگ شدیدی بین خریدار و فروشنده ( عرضه و تقاضا) در جریان است.

به این گونه شمع ها فرفره تایم فریم و انواع آن گفته می شود. این نوع شمع ها در روندها ماهیتی خنثی و بی اثر دارند ولی در بخشی از الگوهای رفتاری قیمت اهمیت به سزایی دارند که بعدها به آن اشاره خواهد شد. رنگ فرفره ها زیاد مهم نیست و همچنین اندازه سایه ها نیز اهمیت چندانی ندارند.

برای شکل گیری یک فرفره کافی است که بدنه اصلی آن کوچک باشد. در صورتی که این بدنه کوچک هم وجود نداشته باشد به این نوع شمع، دوجی می گویند. یک دوجی هنگامی که قیمت ابتدایی و انتهایی در یک دوره زمانی با هم برابر باشند شکل می گیرد. در شمع های دوجی نیز طول سایه می تواند اندازه های متفاوتی داشته باشد. اهمیت شمع دوجی بسیار زیاد است، بدین صورت که بعدها به صورت مفصل راجب این نوع شمع ها بحث خواهد شد.

تحلیلگران اهمیت بسیار زیادی برای نقطه ابتدایی و پایانی قائل هستند. زیرا این دو نقطه نماد هیجان انگیزترین زمان های یک روز کاری هستند. به قول یک ضرب المثل ژاپنی ” اولین ساعت تایم فریم و انواع آن صبح، سکان تمام روز است.” بنابراین می توان گفت که قیمت ابتدایی، سکان و راهنمای تمام دوره های معاملاتی است. قیمت ابتدایی، نخستین راهنما برای تعیین جهت روز است.

قیمت محوری دیگر، قیمت پایانی است. برای بسیاری از تحلیل گران قیمت پایانی محوری و اساسی است. بدین جهات که آن ها برای تائید اعتبار الگو تا دریافت قیمت پایانی منتظر می مانند.

چارچوب زمانی یا TIME FRAME

چارچوب زمانی یعنی مدت زمانی که طول می کشد تا یک کندل استیک تشکیل شود. این چارچوب های زمانی عبارتند از ۵ MIN، ۱۰ MIN، ۱۵ MIN، ، ۳۰ MIN، ۱ HR، ۴ HR، DAILY، WEEKLY، MONTHLY. در بازار ایران از تمامی تایم فریم ها می توان جهت معامله گری استفاده کرد ولی از آن جا که در بازار ایران در مقایسه با بازار فارکس میزان نقدشوندگی کم است، پیشنهاد می شود از تایم فریم روزانه استفاده کرد. از تایم فریم هفتگی هم می توان جهت پیش بینی افق آینده استفاده کرد. تایم فریم هفتگی تنها جهت تائیدیه گرفتن تایم فریم و انواع آن از تحلیل روزانه کابرد دارد.

بهترین تایم فریم برای شما کدام است؟

یکی از مشکلاتی که اکثر تریدرهای با آن روبرو هستند و مدت‌های زیادی پاسخی برای آن نمی‌یابند، استفاده از تایم فریم‌هاست. در واقع نمی‌دانند که کدام تایم فریم را برای ترید انتخاب کنند و مدام از تایم فریم‌های بالاتر به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند و بالعکس.

در این مطلب قصد داریم تا یک راهنمای جامع برای حل این مشکل ارائه دهیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

مقایسه بین تایم فریم‌های بالاتر و تایم فریم‌های پایین‌تر

معمولا تریدرها از تایم‌های بالاتر از ۱ ساعته به عنوان تایم بالاتر و از تایم‌های زیر ۱ ساعته به عنوان تایم پایین‌تر استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که تفاوت‌های هر تایم فریم را درک کنیم. در این صورت می‌توانیم تایم فریمی که به شخصیت و روحیات ما نزدیک‌تر است را انتخاب کنیم.

خیلی از افراد مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند و در حین انجام معاملات، مدام به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند. خیلی مواقع می‌بینم که بعضی از تریدهای می‌گویند که ما تایم فریم و انواع آن در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کنیم. اما سپس می‌بینم که در حال تحلیل روی چارت ۱۵ دقیقه و حتی ۵ دقیقه‌ای هستند چرا که می‌خواهند تریدهای‌شان را به اصطلاح بهینه‌سازی کنند!

گرچه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم می‌تواند مفید باشد اما بهتر است که تنها روی دو تایم فریم نزدیک به همدیگر تمرکز کنید نه بیشتر. مثلا من شخصا روی تایم فریم روزانه و ۴ ساعته کار می‌کنم و هرگز به تایم فریم‌های پایین‌تر نمی‌روم. دوست من از تایم‌های ۱۵ و ۵ دقیقه برای معاملات بین روزی خود استفاده می‌کند.

حالا در سه مرحله به شما نشان می‌دهیم که چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید.

مرحله اول: شناخت شخصیت و مهارت‌ها

اول از همه این سوال را از خودتان بپرسید: آیا توانایی تصمیم گیری سریع و تحت فشار را دارید و یا با تصمیم گیری استراتژیک و بلند مدت راحت‌ترید؟

سوال دوم: آیا با کمتر ترید کردن و باز نگه داشتن معاملات برای مدت طولانی (چند روز یا چند هفته) مشکلی ندارید؟ یا اینکه ترجیح می‌دهید همه روزه معاملاتی انجام داده و برای مدت کوتاهی آنها را باز نگه دارید؟

می‌بینید که تریدر باید خودش را بشناسد تا بتواند تفاوت‌های قابل توجهی که بین تایم فریم‌ها وجود دارد را درک کند.

مرحله دوم: تایم فریم‌ها و جنبه روانی آنها

تایم فریم‌ها و مسائل روانشناسی معاملات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تایم فریمی که شما برای معاملات‌تان انتخاب می‌کنید تاثیر بسزایی در احساساتی دارد که در حین ترید تجربه خواهید کرد. اینجاست که باید دو سوال اساسی دیگر از خودتان بپرسید:

سوال اول: آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟ یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟

سوال دوم: آیا می‌توانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده و سراغ موقعیت بعدی بروید؟ یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟

مشکل اساسی این است که اکثر تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می‌کنند، نمی‌توانند به سرعت از حس بد یک معامله بازنده بیرون بیایند و سعی می‌کنند با حالت انتقام جویانه به دنبال برگرداندن پول از دست رفته‌شان باشند. متاسفانه این یکی از تله‌های بسیار بزرگ بازار است و نباید در دام آن گرفتار شد.

تریدرهایی که بلند مدت‌تر ترید می‌کنند این امکان را دارند که از چارت فاصله گرفته و احساسات بد معاملات بازنده‌شان را برطرف کنند و این یک مزیت برای تریدرهای است که از نظر روانشناسی پایدار نیستند.

همچنین تریدرهای کوتاه مدت باید در زمان انجام معامله به شدت تمرکز کنند. اگر تمرکز کردن برای شما به سادگی میسر نیست، باید بدانید که زمان‌های طاقت فرسایی را تایم فریم و انواع آن در حین ترید کردن تجربه خواهید کرد.

مرحله سوم: تکنیکال و پرایس اکشن

باید بدانید که هر استراتژی را در هر تایم فریمی می‌توانید اجرا کنید. مثلا الگوی سر و شانه همانطور که در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کند، در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز جواب می‌دهد. میانگین‌های متحرک، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و یا اندیکاتورها نیز به همین منوال می‌باشند.

در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید که الگوی سر و شانه را در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۵ دقیقه پیدا کرده‌ایم و هر دو مورد هم به درستی کار کرده‌اند.

اما ممکن است شما بگویید که با فلان استراتژی در تایم فریم‌های بالاتر ضرر کرده‌ام. اینجا مسئله‌ی مهمی پیش می‌آید.

آیا استراتژی به درستی کار نکرده است و یا شما بوده‌اید که نتوانستید آن را به درستی اجرا کنید؟

در ۹۹٫۹۹% از موارد استراتژی مشکلی ندارد، بلکه مشکل از خود تریدر است!

انتخاب تایم فریم، زمانی تفاوت ایجاد می‌کند که پای نوسانات بین روزی قیمت به میان باز شود. در تایم فریم‌های پایین‌تر زمانی که قیمت در حالت طبیعی است می‌تواند ناگهان دچار نوسانات زیادی شود. در تایم‌های پایین‌تر گزارشات اقتصادی می‌توانند تاثیرات زیادی بگذارند. اما شما تایم فریم و انواع آن می‌توانید به راحتی آنها را مدیریت کرده و یا حداقل در زمانی که قرار است گزارش مهمی منتشر شود، اقدام به ترید در تایم‌های پایین نکنید.

بعضی تریدرهای می‌گویند با اینکه توانایی غلبه بر تغییرات سریع قیمت را دارند، اما همچنان در تایم فریم‌های پایین‌تر درصد معاملات برنده‌شان (Win Rate) کم است. در جواب باید بگوییم زمانی که تریدهای بیشتری انجام می‌دهید، معاملات بازنده پیاپی نمی‌توانند زیاد ادامه‌دار شوند و شما شانس بالایی برای خروج از این مشکل خواهید داشت.

در نهایت کارمزد معاملات (اسپرد) است که در تایم‌‌های پایین تاثیر بیشتری نسبت به تایم‌های بالاتر دارد. چرا که در تایم‌های پایین، افزایش اسپرد می‌تواند تاثیر بسزایی در میزان سود شما داشته باشد و همچنین ممکن است باعث فعال شدن حد ضرر معاملات شما شود. در حالی که در تایم‌های بالا این موضوع زیاد معنایی ندارد.

همانطور که از این مطلب فهمیدید، تایم فریم مناسب برای هر تریدری متفاوت است و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید. بنابراین شما هم سعی کنید تا با شناخت شخصیت و سبک کاری‌تان بهترین تایم فریم را انتخاب کنید و از جابجایی مداوم بین تایم فریم‌ها خودداری کنید.

پیش بینی بورس 12 شهریورماه / شاخص هارمونیک + نمودار

اقتصادنیوز: با بررسی شاخص بورس می‌توانیم یک الگوی هارمونیک را در شاخص کل در تایم‌فریم زمانی بلند مدت پیدا کنیم. شاخص در یک کانال صعودی قرار دارد که به خط میانی کانال واکنش نشان داده و مسیر اصلاحی را انتخاب کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بورس تهران هفته تایم فریم و انواع آن قبل را بی رمق تمام کرد و برای معامله‌گران دلچسب نبود. در عین حال در میان این بی‌رمقی می‌توان نمادهایی را پیدا کرد که بازدهی خوبی را برای سهامدارن خود به ارمغان آورده‌اند.

نماد شپاکسا به عنوان برترین نماد در بازدهی از ابتدای شهریور ماه تا کنون بوده و حدود 20 درصد بازدهی داشته است.

دیگر نماد بورس تهران که از ابتدای شهریور ماه تا پایان هفته پیش بازدهی خوبی را کسب کرده نماد فرآور بوده که در رقابت با شپاکسا خودش را به حوالی بازدهی 20 درصدی رسانده است.

اما در فرابورس تهران هم نماد های ثرود و ثغرب به ترتیب با 21 و 20 درصد بازدهی مثبت همراه شدند.

در سمت مقابل نماد غاذر با منفی 17 درصد در بین اهالی بورسی و نماد پخش هم با افت 5 درصدی در بین اهالی فرابورسی بدترین تایم فریم و انواع آن عملکرد را برای هفته ابتدایی شهریور ماه رقم زدند تا بازار وارد هفته دوم شهریور ماه شود.

اما با نگاه به شاخص بورس و بررسی آن می‌توانیم یک الگوی هارمونیک را در شاخص کل در تایم‌فریم زمانی بلند مدت پیدا کنیم. شاخص در یک کانال صعودی قرار دارد که به خط میانی کانال واکنش نشان داده و مسیر اصلاحی را انتخاب کرده است.

اما برای این الگوی هامونیک و یا بهتر بگویم برای موج رشدی بازار که از ابتدای بهمن 1400 آغاز شده و تا اواخر اردیبهشت ماه 1401 ادامه‌دار بود می‌توان اهداف فیبوناچی روی 38 درصد ، 50 درصد و 61 درصدی را در نظر گرفت. رسیدن یا نرسیدن شاخص کل به این اهداف مد نظر ما نیست و تنها به اهداف استانداری که برای موج ها و الگوها تعریف شده است اشاره می‌کنیم .

حالا چند وقتی است که شاخص خود را روی محدوده 50 درصدی فیبوناچی قرار داده است و نیمی از موج صعودی قبلی خود را اصلاح کرده است.

در تایم‌فریم کوتاه‌تر می‌توانیم یک الگوی هارمونیک کوچک‌تر دید. جایی که بازار شروع به ریزش کرده است یعنی همان اواخر اردیبهشت 1401 تا هفته اول شهریور ماه.

بازهم در تایم کوتاه‌تر تایم فریم و انواع آن می‌توانیم به یک الگوی کلاسیک احتمالی اشاره کنیم و بگویم در صورت تایید این الگو شاهد رشد شاخص هستیم. اما در صورت از دست رفتن سطح حمایتی مدنظر و به طور کلی سطح حمایتی میانگین 200 روزه شاخص شاهد افت در بازار خواهیم بود.

تمامی این عوامل نشان از اصلاح بازار برای روزهای آتی است اما کافی است تا اخبار و حوادث گوناگونی رخ دهد تا همه معادلات را برهم زند. و باید همیشه این موضوع را مد نظر داشت که «تنها چیزی که ثابت می‌ماند، تغییرات است».

در کنار بررسی نموداری باید عوامل بنیادی بازار را هم مد نظر داشت که برای هر صنعت و گروه متفاوت است. عواملی چون داستان برجام که می‌توان آن را در سه سناریو عدم وقع، احیای برجام و یا حفظ وضع موجود مورد بررسی قرار داد.

عاملی که روی تأمین مواد اولیه وارداتی شرکت‌ها، هزینه نقل وانتقال ارز ، هزینه‌های حمل و نقل‌های بین المللی و داخلی، تخفیفات و نحوه فروش شرکت‌های صادرات‌محور و نرخ دلار اثرگذار است.