اهمیت حجم معامله

استراتژی تعیین حجم معامله

تعیین حجم معامله در فارکس به چه مفهوم است؟ همانطور که گفتیم یک ترید خوب بایستی نقشه راه داشته باشد و این نقشه شامل استراتژی تعیین حجم معامله در فارکس و تکنیک های مدیریت سرمایه است. اگر می خواهید در بازار فارکس با علم و دانش فعالیت کنید باید هر دو عامل را در کنار هم داشته باشید و تکیه بر یک عامل تضمین کننده موفقیت شما در انجام معامله در فارکس نمی باشد. علاوه بر تحلیل های( تکنیکال – فاندامنتال و سنتیمنتال)، حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را نیز در کنارش لازم دارید تا بتوانید ریسک معامله ها را مدیریت کنید و بدانیم که تعیین حجم در بازار فارکس را چگونه انجام می دهیم.

نحوه محاسبه حجم معاملات در فارکس

نوع استراتژی تعیین حجم معامله ها در معامله گران مختلف بر مبنای استراتژی آنها متفاوت می باشد و راهها و روشهای مختلفی استفاده می کنند که در این بخش آنها را بررسی می کنیم.

1.حجم ثابت : این استراتژی جهت تعیین حجم دارای محبوبیت بالایی است. در این نوع استراتژی تعیین حجم معامله چنانچه از نام آن برمی آید یک عدد تعیین شده و ثابت وجود دارد که تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.

2.درصد ثابت برای تعیین حجم : نوع دیگری از استراتژی تعیین حجم معامله، که برای محاسبه حجم در فارکس مورد استفاده قرار می گیرد. این روش به صورت درصدی از تمام موجودی حساب در نظر گرفته می شود. اما این میزان ریسک به صورت درصدی در حساب معاملاتی بطور ثابت باقی می ماند. چنانچه میزان سرمایه کم شود می توان تعداد حجم را کم کرد و بالعکس اگر رو به رشد باشد می توان تعداد آن را زیاد کرد. از جمله مزیت های این شیوه این است که با بزرگ شدن حساب، سایز معامله نیز به نسبت بزرگی حساب رشد تصاعدی خواهد کرد. و اگر به ضرر بخورد بصورت خودکار حجم معامله کاهش می یابد.

3.نسبت ثابت برای تعیین حجم : یکی دیگر از انواع استراتژی تعیین حجم معامله است. این شیوه رابطه بین رشد و ریسک است. تریدر ابزار دقیقی در اختیار خواهد داشت که به او کمک خواهد کرد که بداند چه زمانی باید حجم معامله را کم و زیاد کند. این شیوه بسیار مناسب برای حسابهای کوچک می باشد. اگر اهمیت حجم معامله تعداد معاملات موفق داشته باشد، با افزایش میزان ریسک می تواند حجم را افزایش دهد ودرحالت عکس این موضوع می تواند حجم را کاهش دهد. نکته قابل توجه در این روش این است که افت حساب نباید بیش از مقداری شود که از قبل تعیین شده است.

4.تعیین حجم با ریسک تعیین شده ثابت : نوعی استراتژی جهت مشخص کردن حجم معامله که بر اساس ریسک موجود در معامله مشخص می شود . عوامل تعیین کننده ای از جمله نوسانات موجود در بازار می باشد که در صورت افزایش یافتن آن میزان حجم کاهش می یابد و بالعکس. در واقع در این روش نوع شرایطی که بر بازار حاکم است حجم معامله را کاهش یا افزایش می دهد.

چرا حجم معاملات در بازار فارکس اهمیت دارد؟

میزان حجم معاملات فارکس در روز در سطح بالاتری نسبت به سایر بازارهای مالی قرار دارد. اما این دلیل نمی شود که در تعیین حجم بی احتیاط بود و بدون برنامه حجم بالا را انتخاب کرد!

انتخاب استراتژی تعیین حجم معامله در فارکس بسیار اهمیت دارد و نباید بدون فکر و بر اساس احساسات اقدام به تعیین حجم در بازار فارکس کرد اهمیت حجم معامله چرا که اگر در بازار گاها دچار استاپ اوت شدیم، سود معاملات قبلی از بین نرود. نباید صرفا تریدر تنها بر اساس این که احساس می کند یک معامله می تواند سود بالایی به او بدهد حجم بالایی هم انتخاب کند این امر یک اشتباه بزرگ است و معامله و سرمایه او را در خطر بزرگ قرار می دهد.

اصول تعیین حجم معاملات

قبلا گفته شد که برای انجام معامله باید استراتژی ترید داشت و باید بر طبق اصولی حجم معاملات را تعیین کرد و این نقشه و پلان شامل فاکتورهایی است از جمله استراتژی تعیین حجم معامله و تکنیک های مدیریت سرمایه تلفیق این دو با یکدیگر اصول تعیین حجم معاملات را تشکیل می دهند. حجم معامله باید سیستماتیک و علمی انتخاب شود.

حجم مناسب برای معاملات روزانه چیست؟

حتما می دانید که حجم معاملات دو طرفه در بازار فارکس در روز بیش از 6 تریلیون دلار است و همین امر آن را تبدیل به بزرگترین بازار مالی دنیا کرده است. همواره به یاد داشته باشید که اصل سرمایه باید حفظ شود. اصلا مهم نیست که با چه استراتژی وارد می شوید. پرایس اکشن ، مووینگ اوریج (moving average)و… هر استراتژی که استفاده می کنید، باید به ما پارامترهایی را بدهد از جمله: نقطه ورود – حد ضرر و حد سود.

بر اساس آن استراتژی معاملاتی حجم معاملاتی را مشخص می کنیم. بنابراین آموزش تعیین حجم معامله در فارکس امر مهم و ضروری در تضمین موفقیت در استراتژی تعیین حجم معامله و همینطور موفقیت در انجام معاملات می باشد.

حجم بیشتر باعث سود بیشتر می شود؟

لزوما حجم بیشتر باعث سود بیشتر نمی شود این حرف روی دیگری هم دارد که در ضرر، معاملات بزرگتر باعث ضرر بزرگتر نیز می شوند مگر آنکه تعیین حجم منطقی باشد و حد ضرر در آن مشخص شده باشد. چنانچه استراتژی تعیین حجم معامله به درستی انجام گیرد و در نتیجه انتخاب لاتیج (حجم معامله) به صورت منطقی صورت گیرد، حتی در صورت استاپ اوت شدن هم دل نگرانی و استرس نخواهیم داشت چرا که حد ضرر مشخص کرده ایم و همه سرمایه از دست نخواهد رفت.

سخن پایانی

استراتژی تعیین حجم معامله عامل مهمی در تعیین بجا و درست حجم در معاملات فارکس است.
برای آنکه بتوانیم به درستی استراتژی تعیین حجم معامله را پیدا کنیم، آموزش تعیین حجم معامله در فارکس بسیار دارای اهمیت می باشد. چرا که اگر بدون تجربه و تنها بر اساس احساسات اقدام به انتخاب حجم در معاملات نمایید قطعا در محاسبه آن دچار اشتباه می شوید. از انجام معاملات شانسی دوری کنید. در غیر اینصورت اگر زمانی دچار استاپ اوت شوید، امکان از دست رفتن سرمایه تان وجود دارد.
مشاوران مجرب بروکر نیکس بصورت رایگان آماده مشاوره و اطلاع رسانی هستند تا بتوانند بر مبنای شناخت استراتژی ترید شما فرمول تعیین حجم درست و منطقی را اعلام کنند تا بتوانید به بیشترین بازدهی و معاملات خود برسید.
در مقاله استراتژی تعیین حجم معامله سعی بر آن بوده که شما را با مفاهیم مرتبط در زمینه تعیین حجم آشنا کنیم. امید است مطالب عنوان شده مورد پسند شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد و موثر بوده باشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

آشنایی با اهمیت حجم معامله ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات

تحلیل حجم معاملات به ارزیابی وضعیت روند بازار بر اساس فشار خرید و فروش گفته می شود. در این ویدیو با ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات آشنا خواهیم شد.

آشنایی با ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات

در این باره بیشتر بخوانید

• چگونه بلاک چین آینده پول و تجارت را تغییر می دهد
• حجم معاملات صرافی‌ها به کمترین میزان از سال ۲۰۱۷ رسیده است
• آشنایی با ترید روزانه بر اساس شکست
• درآمد روزانه معامله ارزهای دیجیتال چقدر است؟
• استراتژی ترید روزانه با میانگین متحرک ساده

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درود بر شما! خوشحالیم این مطلب برای شما مفید بوده‌، لطفا برای حمایت از ما آن را با دوستان علاقمند به تکنولوژی و ارز‌های دیجیتال به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات‌ خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.

بسیار ارزنده بود قابل توجه مبتدی ها شما باید به فکر حفظ سرمایه و اموزش های تحلیلی باشید سود پیشکش حق دارید نفهمید باید هنوز خیلی یادبگیرید دوستانه و دلسوزانه گفتم

درود و احترام
هم صدای زیبایی دارین هم چهره متشخص هم توضیحات ساده و عالی .
سپاس

چرا راهکار استفاده رو انتقال نمیدید ,

برای افراد مبتدی خیلی قابل درک نبود
ولی در کل ممنون

اصلا صداش خوب نیست انگار با یه گیره روی بینش بسته شده بعد کلمه میکنه رو خیلی بد میگه در ضمن بر خلاف ویدیو قبلی این ویدیو برای یک مبتدی اصلا قابل درک نیست و خیلی خلاصه و نامفهوم از روی مبانی عبور میکنه

چقدر زیبا و ساده

بسیار عالی مرسی

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

• برگزیده
  • سوالات متداول
  اهمیت حجم معامله
  • ویدئو آموزشی
  • اینفوگرافیک
  • شرایط و قوانین استفاده
  • مبدل قیمت ارز دیجیتال
  • محاسبه سود استخراج
  • قیمت ارز دیجیتال
  • ابزارهای ارزدیجیتال
  • آشنایی با بلاک چین
  • آشنایی با بیت کوین
  • آشنایی با اتریوم
  • صفر تا‌‌ صد امنیت
  • تحلیل قیمت بیت کوین
  • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
  • تحلیل قیمت اتریوم
  • تحلیل فاندامنتال
  • فرصتهای شغلی
  • تبلیغات
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

  کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
  و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

  انواع معاملات الگوریتمی در دنیا

  در سال‌های اخیر، گسترش زبان‌های برنامه‌نویسی مانند پایتون و پیشرفت روش‌های مهندسی داده، محبوبیت و قابلیت دسترسی به روش‌های معاملات الگوریتمی را در موسسات مالی افزایش داده است.

  در این مقاله به معرفی انواع مختلف معاملات الگوریتمی در دنیا پرداخته خواهد شد. شناخت این الگوریتم‌ها به درک بهتر کاربردهای مختلف معاملات الگوریتمی کمک خواهد کرد.

  انواع معاملات الگوریتمی

  در زیر به سه نوع از معاملات الگوریتمی اشاره کرده‌ایم:

  الگوریتم‌های اجرای معاملات (Trade Execution Algorithms)

  این الگوریتم‌ها تاثیرات خرید یا فروش را در بازار به کمترین حد ممکن خود می‌رسانند. معمولا این الگوریتم‌ها زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که حجم معاملات بسیار بالا باشد.

  در این مقاله لیستی از الگوریتم‌های اصلی و پر‌کاربرد اجرای معاملات آورده شده است. اکثر این الگوریتم‌ها بر پایه عدم تاثیر سفارشات بزرگ روی بازار طراحی شده‌اند. در حقیقت، این الگوریتم‌ها سفارشات بزرگ را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کنند و با یک روش مشخص و سرعت تعریف شده آن‌ها را به تابلو معاملات ارسال می‌کنند.

  این دسته‌بندی اولین کاربرد معاملات الگوریتمی در جهان است. این الگوریتم‌ها در ابتدا بیشتر توسط حقوقی‌های بزرگ و سهامداران عمده در بازار برای فروش، مورد استفاده قرار گرفت. بازیگران اصلی، سعی بر خرید‌و‌فروش تعداد ورقه‌ سهام زیاد در مدت‌زمان طولانی و عدم تاثیر در بازار دارند.

  مزیت اصلی این روش‌ها اجرای با کیفیت معاملات با کمترین تاثیر در بازار است و سرعت معاملات اهمیت ناچیزی دارد؛ این در حالی است که اولویت اول معامله‌گران، سرعت معاملات و اجرای سریع سفارشات است.

  انواع الگوریتم‌های اجرای معاملات به شرح زیر است:

  میانگین موزون حجم قیمت (VWAP)

  این الگوریتم، از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین الگوریتم‌های هوشمند اجرای معاملات است که اغلب به‌عنوان حالت پایه برای اجرای سفارشات معاملات استفاده می‌شود.

  این الگوریتم تعداد زیادی پارامتر ورودی دارد که برای انجام وظایف مختلف طراحی شده‌اند. الگوریتم میانگین موزون حجم قیمت از داده‌های فعلی و گذشته حجم معاملات، به‌عنوان شاخصی برای تعیین نحوه تقسیم کردن سفارش‌های بزرگ در طول زمان استفاده می‌کند. نقدشوندگی معاملات، تاثیر بسزایی در تصمیم‌گیری آن دارد.

  در حقیقت معامله‌گر مشخص می‌کند که در یک دوره زمانی خاص، این الگوریتم چند درصد حجم معاملات سهم را خریداری کند. با این الگوریتم سفارش‌های متعدد و زیادی در طول دوره زمانی به بازار ارسال می‌شود و اجرای دستی آن عملا غیر ممکن است.

  یکی از اصلی‌ترین کاربردهای الگوریتم میانگین موزون حجم قیمت، در معاملات بلوکی است. تجزیه کردن سفارشات بزرگ به تعداد زیادی سفارش کوچک، ریسک اثر کاهش قیمت در فروش و افزایش قیمت در خرید را کاهش می‌دهد.

  این استراتژی ابتدا بازه زمانی مورد نظر معامله‌گر را به‌عنوان ورودی دریافت می‌کند. سپس آن را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم و سعی بر پیش‌بینی حجم معاملات در هر قسمت می‌کند. با توجه به حجم پیش‌بینی شده در بازه زمانی در حال معامله، حجم و تعداد سفارشات را محاسبه و به بازار ارسال می‌کند.

  میانگین موزون زمان قیمت (TWAP)

  این الگوریتم سفارش اصلی را در بازه زمانی مورد نظر معامله‌گر به سفارشات کوچک‌تر تقسیم می‌کند. یکی از ساده‌ترین مثال‌ها این است که معامله‌گر به دلیل تسویه اعتبار کارگزاری، قصد دارد که تا سه روز دیگر بخشی از سهام خود را نقد کند، که ممکن است در آن روز بازار منفی باشد و معامله‌گر زیان زیادی متحمل شود.

  راه‌حل دوم این است که از این الگوریتم استفاده کند. الگوریتم طی سه روز کاری و در قیمت‌‎ها و زمان‌های متفاوت اقدام به فروش تدریجی سهم می‌کند. این کار علاوه بر اینکه هزینه تاثیر در بازار را کاهش می‌دهد، مانع افشای خرید‌و‌فروش‌‎های پر‌حجم خواهد شد. همچنین معامله‌گر در قیمت مناسب و به‌تدریج اقدام به فروش خواهد کرد.

  در الگوریتم‌های پیچیده‌تر حتی زمان به‌صورت تابعی از یک موج حرکتی قیمت تعریف می‌شود. می‌توان از تحلیل‌های زمانی نیر در این الگوریتم بهره برد؛ به‌عنوان مثال در هدف زمانی مشخص، سهام موجود در پورتفو خود را به صفر برساند.

  درصد حجمی (POV)

  این الگوریتم با توجه به حجم معاملات سهم اقدام به معامله می‌کند. فرض کنید معامله‌گری پس از تحلیل‌های متعدد تصمیم دارد ده میلیون برگه سهم از شرکت ایران خودرو خریداری کند. این در حالی است که او قصد دارد زمانی خرید خود را انجام دهد که سهم روند صعودی خود را آغاز کرده باشد. در واقع روزی که خودرو، پنجاه میلیون برگه سهم معامله کرده و آماده حرکت صعودی می‌شود قصد ورود به سهم را دارد تا خواب سرمایه به حداقل ممکن برسد.

  راه‌حل اول این است که معامله‌گر مداوم بازار را پایش کند و در صورت مشاهده حرکت سهم اقدام به خرید کند. برای این منظور می‌تواند تعداد 100 سفارش 100 هزارتایی، به بازار ارسال کند. واضح است ارسال این تعداد سفارش زمان‌بر و خسته‌کننده است و علاوه بر آن منجر به افزایش قیمت معاملات و در نتیجه افزایش هزینه تاثیر بر بازار می‌شود.

  راه‌حل جایگزین استفاده از الگوریتم درصد حجمی است. این الگوریتم با توجه به حجم معاملات، اقدام به خرید تدریجی سهم در قیمت‌های متفاوت می‌کند. در واقع این الگوریتم درصدی از حجم سهم را برای معامله‌گر، معامله می‌کند.

  اگر درصد ورودی ده درصد تنظیم شود بدین معنا است که الگوریتم با هر معامله‌ای در بازار به مقدار ده درصد حجم معامله، سفارش را ارسال می‌کند.

  اگر سهم در محدوده صفر تابلو حجم کمی معامله شود و سپس به سمت صف فروش رفته و در صف حجم بالایی معامله صورت گیرد، الگوریتم نیز مطابق بازار و با میانگین قیمت بازار خرید خود را انجام می‌دهد.

  به‌عبارت ساده‌تر، در این الگوریتم میانگین قیمت خرید یا فروش معامله‌گر همواره به قیمت پایانی، بسیار نزدیک است.

  همراه بازار (FTM)

  این الگوریتم بخشی از سفارش معامله‌گر را انجام و بخشی را به همراه بازار به‌صورت تصادفی اجرا می‌کند. به‌عنوان مثال، سی درصد حجم سفارش را در لحظه ارسال انجام و هفتاد اهمیت حجم معامله درصد مابقی را به همراه بازار حرکت می‌کند و در زمان‌ها و قیمت‌های متفاوت اقدام به معامله می‌کند.

  در حقیقت، با جابجا شدن سفارشات خرید‌و‌فروش، الگوریتم نیز سفارش‌های معامله‌گر را جابجا می‌کند تا بتواند در قیمت‌های مناسبی خرید انجام دهد.

  محاسبه نقدشوندگی (SFL)

  این الگوریتم، نقدشوندگی یک سهم خاص را محاسبه و در محاسبه حجم خرید یا فروش سهم به معامله‌گر کمک می‌کند. به این صورت که در ابتدا چندین سفارش کوچک با قیمت‌های متفاوت به بازار ارسال می‌کند و پاسخ را دریافت و مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار می‌دهد.

  نسبت به پاسخ دریافتی به معامله‌گر می‌‎گوید که در حال حاضر توانایی خرید بازار روی این سهم، به٬عنوان مثال ده میلیون سهم است.

  معکوس (RA)

  معامله‌گران زیادی هستند که به‌دلیل عدم توانایی ایجاد یک سیستم معاملاتی که بتواند در بلندمدت سود کند، به‌دنبال سیستم‌هایی می‌گردند که در بلند‌مدت ضررده باشند.

  سپس سعی در اهمیت حجم معامله معکوس کردن منطق الگوریتم می‌کنند و بر طبق آن معامله می‌کنند.

  به‌عبارت ساده‌تر، هر معامله‌ای که سیستم معاملاتی پیشنهاد خرید داد را می‌فروشند و بالعکس، معامله‌ای که سیستم پیشنهاد فروش داد را می‌خرند.

  متوالی (SA)

  این الگوریتم‌ها مجموعه قوانینی هستند که به‌صورت متوالی اجرا می‌شوند. اجرای متوالی اهمیت حجم معامله این الگوریتم‌ها بار پردازشی را بسیار کاهش می‌دهد. به‌طور مثال، ابتدا الگوریتم چک می‌کند که حجم معامله در سهم خاور به ده میلیون برسد، سپس شروع به فروش از سهم خودرو خواهد کرد.

  ترتیب و توالی در درجه اول اهمیت در این نوع الگوریتم است.

  چرخه‌ای (ITA)

  این الگوریتم‌ها از ساختارهای تکراری مانند “اگر…آنگاه”، “انجام بده در صورتی که…” پیروی می‌کنند و این کار را بار‌ها تکرار می‌کنند. به‌عنوان مثال، معامله‌گری قصد دارد هر بار که خودرو به قیمت ۳۵۰ تومان رسید، شروع به خرید کند و تا ۱۰ میلیون سهم زیر این قیمت خرید کند و مجدد با نزدیک شدن قیمت به 385 تومان شروع به فروش کند. این کار می‌تواند توسط این الگوریتم بارها تکرار شود.

  همبستگی (CA)

  این الگوریتم همبستگی بین سهام مختلف را بررسی می‌کند و سهامی که ارتباط قوی و همبستگی شدید بین جابجایی قیمت‌شان اهمیت حجم معامله وجود دارد را می‌یابند. سعی الگوریتم بر این است که در مواقعی که هر‌گونه انحرافی از مدل همبستگی بین این دو سهم ایجاد می‌شود، وارد عمل شود و از این اختلاف کسب سود کند. وب‌سایت www.impactopia.com اطلاعات مفیدی را برای استفاده در بخش معاملات جفت و سهام همبسته دارد و همچنین رابطه توپولوژی بین سهام تحقیق شده توسط پروفسور واندوال در دانشگاه لیگ را نشان می‌دهد.

  

  الگوریتم‌های سیگنال یاب (Strategy Implementation Algorithms)

  این الگوریتم‌ها اطلاعات بازار را اسکن می‌کنند و به‌صورت لحظه‌ای در حال محاسبه شاخص‌هایی برای ارائه سیگنال خرید یا فروش هستند. برای معامله سیگنال این الگوریتم‌ها، از الگوریتم اجرای معاملات استفاده می‌شود.

  معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading)

  این معاملات به‌عنوان زیر‌مجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی تعریف می‌شود که تعداد زیادی از سفارشات را در کسری از ثانیه ارسال می‌کنند.

  معاملات الگوریتمی و معاملات با فرکانس بالا از این جهت شبیه یکدیگر هستند که هر دو آن‌ها از سیستم های رایانه‌ای جهت ایجاد تصمیمات معاملاتی بهره می‌گیرند.

  اما آن‌‎ها از این نظر تفاوت دارند که معاملات الگوریتمی ممکن است دارای دوره های نگهداری چند دقیقه، چند روز، چند هفته یا مدت طولانی‌تر باشد. در حالی که معاملات با فرکانس بالا دارای دوره‌های زمانی بسیار کوتاه‌مدت هستند.

  انواع این معاملات از یک نگاه به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

  بازارگردانی (EMMA)

  این الگوریتم‌ها نقش بازارگردانان و بازارسازان سنتی را به‌طور موثرتری اجرا می‌کند. در واقع بر اساس شرایط خاصی سفارشات خرید‌و‌فروش توسط الگوریتم‌ تولید و به بازار ارسال می‌شود.

  هدف برخی از این الگوریتم‎‌ها افزایش نقدشوندگی سهم و برخی دیگر کسب سود از فاصله قیمتی بهترین مظنه خرید‌و‌فروش بازار است.

  یک بازارگردان خودکار رسمی، مانند روش‌ها سنتی متعهد است تا بازاری منصفانه و مستمر برای سهم ایجاد کرده، در زمان نیاز، نقدشوندگی در بازار ایجاد کند و قیمت‌های خرید‌و‌فروش را برای سهم‌های متعهد شده در برخی مواقع، وارد بازار کند.

  آربیتراژ آماری (SAA)

  این الگوریتم‌ها روابط یا همبستگی‌های بین سهام را جستجو می‌کنند و به‌محض عدم تعادل در این روابط وارد معامله می‌شوند و از اختلافات موجود در بازار کسب سود می‌کنند. این استراتژی لزوما به‌دنبال بستن تمام موقعیت در انتهای روز به‌منظور ممانعت از ریسک روز بعدی معاملاتی نیستند٬ زیرا بر اساس پیش‌بینی‌های مدل‌های خاص٬ به‌دنبال کسب سود از بازار هستند.

  شناسایی حجم (LDA)

  این الگوریتم‌ها با ارسال مکرر سفارشات کوچک در قیمت‌های متفاوت بازار سعی در شناسایی سفارشات مخفی در بازار می‌کنند.

  سخن پایانی

  هر یک از الگوریتم‌های معاملاتی دارای کارکرد و اهداف خاصی هستند که موجب تسهیل فرایند اجرای معاملات می‌شوند. شما می‌توانید با بررسی هر یک از آن‌ها، گزینه مناسب را انتخاب و از آن بهره ببرید.

  انتخاب و اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

  اگر مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال را دنبال کرده باشید، حتما تا بحال عبارت تایم فریم را نیز شنیده اید. تایم فریم در تحلیل تکنیکال اهدیت زیادی دارد. تایم فریم یا قاب زمانی از جمله مفاهیم پایه ای در تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. در این مقاله قصد داریم با تایم فریم و انتخاب مناسب و اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شویم.

  

  تایم فریم چیست؟

  تایم فریم درواقع این نکته را ذکر می کند که هر قسمت در نمودار، یک فریم زمانی را بیان می کند. مثلا در نمودار با تایم فریم ماهانه، هر نقطه یا میله ای روی نمودار، نشان دهنده یک ماه است یا در نمودار دارای تایم فریم هفتگی، هر نقطه یا میله ای روی نمودار، نشان دهنده یک هفته است.

  تمام معامله گران و تریدرها در بازارهای مالی قبل از هر اهمیت حجم معامله اقدامی، تایم فریمی که می خواهند بررسی های خود را داشته باشند را باید مشخص کنند. این تایم فریم باید دارای ابتدا و انتهای مشخصی باشند. پس تایم فریم یکی از نیازهای ضروری است که تحلیلگر و تریدر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار باید آن را بدرستی انتخاب کند.

  در تحلیل بنیادی معمولا تحلیلگر تایم فریم های بلندمدت را انتخاب می کند و معمولا تایم فریم چندماهه یا یکساله انتخاب می شود. اما تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بصورت تمام تایم فریمها به کار می رود. به کمک نرم افزارهایی مانند متاتریدر، تایم فریم های مورداستفاده از ۱ دقیقه تا دقایق بیشتر، قابل تنظیم هستند.

  انواع مختلف تایم فریم

  تحلیلگر می تواند تایم فریم در تحلیل تکنیکال را با استفاده از نرم افزار متاتریدر انتخاب کنید. تایم فریم های زیر در تحلیل تکنیکال بیشتر استفاده می شوند:

  • یک دقیقه یا M1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ دقیقه)
  • 5 دقیقه یا M5 (تغییرات قیمت درمدت 5 دقیقه)
  • 15 دقیقه یا M15 (تغییرات قیمت درمدت 15 دقیقه)
  • 30 دقیقه یا M30 (تغییرات قیمت درمدت 30 دقیقه)
  • 1 ساعت یا H1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ ساعت)
  • 4 ساعت یا H4 (تغییرات قیمت درمدت 4 ساعت)
  • یک روز یا D1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ روز)
  • و غیره.

  انتخاب تایم فریم مناسب

  هنگام انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای معاملات خود، زمان اختصاص یافته به معاملات شما اهمیت زیادی دارد. اگر مشغلات کاری زیادی دارید، بهتر است از نمودارهای ۱ ساعته یا ۴ ساعته استفاده کنید و البته نمودارهای روزانه نیز مناسب شما است. اما اگر زمان آزادتری دارید می توانید بر روی تایم فریم های ۳۰ دقیقه یا ۱۵ دقیقه ای تمرکز کنید.

  

  در معامله گری به اندازه کافی با استرس مواجه هستید، پس تلاش کنید تایم فریم مناسبی انتخاب کنید تا از این بابت تحت فشار نباشید. باید تایم فریمی را انتخاب کنید که فرصت مناسبی برای تحلیل داشته باشید. تایم فریم شما باید با شخصیت و زمان شما مطابقت داشته باشد.

  میزان سرمایه شما نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر انتخاب تایم فریم مناسب است. اگر دارای سرمایه اندک هستید و نمی توانید حد ضرر بزرگ برای آن درنظر بگیرید پس باید تایم فریم های کوچکتر را انتخاب کنید. هدف و حد سودهای بزرگتر، نیازمند تایم فریم های بزرگتر نیز هستند، پس باید حساب شما قدرت ایستادگی درمقابل نوسانات بازار را داشته باشد.

  ارزش معاملات و اهمیت آن در سرمایه گذاری

  

  ارزش معاملات یکی از اصطلاحات رایج بازار سرمایه است که هر سرمایه گذاری باید در بررسی های روزانه به آن توجه کند چرا که این فاکتور می تواند نقش به سزایی در تشخیص سهامی داشته باشد که پول هوشمند به آن وارد و یا خارج شده است.در این مقاله قصد داریم در خصوص اهمیت ارزش معاملات در سهم صحبت کنیم. اما قبل از آن نیازی است که یک تعریف در خصوص ارزش معاملات داشته باشیم. پس تا انتهای این مقاله با من همراه باشید تا نکته هایی که در خصوص اهمیت ارزش معاملات وجود دارد را به صورت کامل فرا بگیرید و در نهایت هم با یک ربات کاربردی تابلوخوانی در بورس اشنا شوید.

  تعریف ارزش معاملات

  در طول روز سهام یک شرکت در ساعت معاملات تعیین شده با قیمت و حجم های گوناگون مورد معامله قرار میگرد. به عنوان مثال اگر شما 200 سهم 1000 تومانی خریده باشید ارزش معامله شما 200000 تومان می شود. اگر شخص دیگری 5000 سهم را به قیمت 1050 تومان خریده باشد ارزش معامله اش در آن سهم 5250000 هزار تومان می شود. اگر به همین ترتیب ارزش کلیه معاملاتی که در طول یک روز در یک سهم انجام می‌شود را جمع کنیم ارزش معامله آن سهم بدست می آید. به عنوان مثال ارزش معاملات در نماد پترول 152 میلیارد ریال و معادل 15 میلیارد تومان می باشد. ارزش بازار این شرکت نیز 79400 میلیارد ریال و معادل 7940 میلیارد تومان می باشد.

  

  ارزش بازار در تابلو خوانی و بازار خوانی بورس چیست؟

  یکی از موضوعات قابل توجه در مباحث مربوط به تابلو خوانی و بازار خوانی در سایت TSETMC ارزش بازار می باشد. زمانی که تعداد سهام کل شرکت را در قیمت پایانی سهم ضرب کنیم ارزش بازار کل آن سهم بدست می آید. به عنوان مثال در شکل زیر تعداد سهام شرکت 20 میلیارد برگ سهم است که اگر در قیمت 3970 ریال اهمیت حجم معامله ضرب کنیم ارزش بازار شرکت به‌دست می آید.

  

  اهمیت ارزش معاملات در بورس چیست

  در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به همین روش اگر ارزش معاملات کل سهام را به صورت روزانه جمع کنیم ارزش معاملات کل بازار به دست می اید که یکی از معیارهای ورود نقدینگی به بورس تهران می باشد. به طور کل اگر ارزش معاملات خالص روزانه بین 12000 تا 15000 میلیارد تومان باشد و این فرایند بین دو تا سه روز ادامه دار باشد و از طرفی سهام شرکت ها متعادل و یا رو به بالا معامله شوند میتوان گفت که نقدینگی وارد بازار شده است. البته باید در محاسبات مربوط به ارزش معاملات کل بازار، معاملات بلوکی و اوراق با درآمد ثابت را از ارزش کل معاملات روزانه کم کرد و در واقع ارزش معاملات خرد بازار را مبنا قرار داد. بنابراین در نظر گرفتن ارزش معاملات و بازار باید به عنوان یکی از معیارهای مورد بررسی هر سرمایه گذاری به صورت روزانه به حساب آید. البته با استفاده از ارزش معاملات روزانه هر سهم نیز میتوان ورود و خروج نقدینگی به سهم یا همان پول هوشمند را نیز بررسی کرد.

  ارزش معاملات خرد = ارزش کل معاملات – معاملات بلوکی- اوراق با درامد ثابت

  به عنوان مثال اگر ارزش معاملات امروز ( آنچه در سایت tse نمایش داده می شود ) 10000 میلیارد تومان باشد و ارزش معاملات بلوکی 2500 میلیارد و ارزش معاملات اوراق با درامد ثابت 1500 میلیارد تومان باشد ارزش معاملات خرد بازار 6000 میلیارد تومان خواهد بود. این عدد مبنای معاملات ما و تصمیم گیری می باشد و به همین دلیل رصد روزانه این عدد برای معاملات و شناخت ورود پول هوشمند بسیار مهم می باشد. البته این امکان فراهم شده که در ربات تابلوخوانی در بورس این عدد را به صورت روزانه مشاهده کنید و نیازی به محاسبه آن و در اوردن معاملات بلوکی و … ندارید. به شکل زیر توجه کنید. این شکل یک گزارش کامل از وضعیت بازار می باشد که شامل ارزش معاملات خرد، ارزش صف های خرید و ارزش صف های فروش، ورود نقدینگی به صندوق درآمد ثابت و … می باشد که در ربات رصدخونه قابل مشاهده است.

  

  اهمیت حجم معاملات

  یکی از نکات با اهمیت در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی حجم معاملات می باشد. حجم معاملات یکی از سیگنال های خوبی است که سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام از آن استفاده میکنند که ما آن را حجم مشکوک می نامیم. حجم مشکوک در واقع حجم سهامی در بازار می باشد که به یکباره دستخوش تغییر می شود. تغییرات این حجم میتواند نسبت به میانگین هفتگی، میانگین ماهانه، حجم معاملات به حجم کل شرکت و … باشد. با توجه به اهمیت این موضوع مقاله ای در سایت تحت عنوان حجم مشکوک نوشته شده است که پیشنهاد میکنم به دقت مطالعه فرمایید. به عنوان مثال در نماد شپلی هر گاه حجم معاملات افزایش شدید داشته شاهد ریزش قیمت سهم پس از آن بوده ایم و این نشان از خالی کردن سهم می باشد. همانطور که در شکل بعدی مشاهده میکنید هر گاه شاهد افزایش حجم معاملات باشیم پس از ان اصلاح قیمتی سهم را شاهد بوده ایم و این نشان میدهد که افزایش حجم معاملات همگام با خالی کردن سهم بوده است.

  

  

  آموزش تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

  تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس تهران شامل تکنیک های معاملاتی می باشد که صرفا منوط به آموزش سایت tsetmc نمی باشد بلکه شامل کلیه تکنیک های معاملاتی برای نوسان گیری در بورس تهران می باشد و به همین دلیل نیاز است سرمایه گذار کلیه تکنیک ها و رفتار شناسی سرمایه گذران در بازار را بیاموزد و در معاملات خود از آن استفاده کند. برای آموزش و یادگیری تکنیک های معاملاتی در بورس نیاز است که در دوره تابلو خوانی و بازار خوانی که توسط اینجانب در کارگزاری آگاه برگزار می شود شرکت کنید که این دوره شامل سرفصل های رفتارشناسی بازار و شناخت برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام می باشد. البته در حال حاضر برخی اهمیت حجم معامله از سرفصل های آموزشی ویژه دوره تابلو خوانی پیشرفته هم آماده شده و در حال برگزاری می باشد. این دوره مخصوص افرادی می باشد که در دوره تابلوخوانی مقدماتی در بورس شرکت کرده باشند و برای تفسیر بازار نیاز به یک دوره پیشرفته تر تابلوخوانی در بورس دارند.