اُسیلاتور Stochastic

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و نحوه استفاده از آن در ترید

وقتی توپی به هوا پرتاپ می‌شود، پیش از آنکه به اوج برسد و توقف کند، سرعت حرکتش کم می‌شود؛ سپس برای سقوط آزاد مهیا می‌گردد. حرکت قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال نیز این گونه است. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) مومنتوم، قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور استوکاستیک آشنا کنیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که قیمت پایانی (Close Price) یک سهم یا رمزارز به خصوص را با دامنه قیمتی آن سهم طی یک دوره زمانی مقایسه می‌کند. حساسیتِ اوسیلاتور استوکاستیک نسبت به حرکات بازار را می‌توان از طریق تعدیل دوره زمانی یا محاسبه میانگین متحرک کاهش داد. این اندیکاتور با استفاده از مقادیر 0 تا 100 جهت نشان دادن وضعیت اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) سیگنال‌های معاملاتی صادر می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

C آخرین قیمت پایانی.

L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر است.

H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر است.

K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

نکته: گاهی K% با عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع شناخته می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک آهسته نیز که با D% نمایش داده می‌شود، با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید.

نظریه عمومی‌ای که مبنای این اندیکاتور است بیان می‌کند که در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری با روند نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود. سیگنال‌ معاملاتی هنگامی صادر می‌شود که K% میانگین متحرک سه دوره‌ای ( یا همان D%) را قطع کند.

تفاوت میان اوسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

مفهوم اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک دامنه نوسان محدودی دارد؛ همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است اُسیلاتور Stochastic و وضعیت اشباع خرید و فروش را از این طریق مشخص می‌کند. به صورت سنتی مقادیر بالای 80 به عنوان محدوده اشباع خرید و مقادیر زیر 20 نیز به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، این دو وضعیت همیشه نشان‌دهنده حرکت بازگشتی روند نیستند؛ ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در عوض تریدرها باید به دنبال تغییرات اندیکاتور استوکاستیک باشند که بیانگر تغییر روند است.

نمودار اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) عموماً از دو خط تشکیل می‌شود: یکی نمایانگر مقدار واقعی نوسانگر و دیگری نشان‌دهنده میانگین متحرک ساده سه روزه است. از آنجایی که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم (سرعت و شتاب تغییر قیمت) است، لذا تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر بازگشت روند تلقی می‌شود؛ زیرا این امر بیانگر تغییری بزرگ اُسیلاتور Stochastic در مومنتوم روزانه است.

واگرایی میان نوسانگر استوکاستیک و روند قیمت نیز سیگنال بازگشتی مهمی تلقی می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که روندی نزولی به پایین‌ترین حدی می‌رسد که تا به حال تجربه کرده‌ است اما نوسانگر استوکاستیک مقدار بالاتری را نشان می‌دهد، یعنی روند نزولی دچار فرسودگی شده و روندی صعودی در حال برآمدن است.

نوسانگر استوکاستیک اواخر دهه 1950 به دست جورج لین ساخته شد. این اندیکاتور موقعیت قیمت پایانی یک سهم را نسبت به قیمت سقف و کف آن سهم طی یک دوره مشخص (معمولاً 14 روز) نشان می‌دهد.

لین در جریان مصاحبه‌های فراوانی اظهار داشت که اندیکاتور استوکاستیک تابع قیمت یا حجم یا هیچ چیز مشابهی از این قبیل نیست، بلکه از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند.

لین همچنین در این مصاحبه‌ها قاعده‌ای را بیان کرد مبنی بر اینکه مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم پیش از خود قیمت تغییر می‌کند. بدین سان، اندیکاتور استوکاستیک هنگام نمایش واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشتی روند به کار می‌رود. این سیگنال اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که لین شناسایی کرد.

مثالی از اندیکاتور استوکاستیک

اوسیلاتور استوکاستیک در اکثر ابزارهای رسم نمودار قرار دارد و طرز کار با آن در عمل ساده است. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است و می‌توان این دوره زمانی را بر حسب نیاز تنظیم کرد. نوسانگر استوکاستیک با کسر کمترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 محاسبه می‌شود. به عنوان مثال اگر بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره اُسیلاتور Stochastic جاری بدین صورت محاسبه می‌شود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی طی دوره زمانی نشان می‌دهد که قیمت در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود بسته می‌شود. مقدار 80 اندیکاتور نشان می‌دهد که ارز دیجیتال ما در شُرُف وضعیت اشباع خرید قرار گرفته است.

تفاوت شاخص قدرت نسبی (RSI) با اندیکاتور استوکاستیک

شاخص قدرت نسبی (RSI) و اوسیلاتور استوکاستیک هر دو از نوسانگرهای مومنتوم هستند که در تحلیل تکنیکال فراوان به کار می‌روند. علی‌رغم اینکه هر دو اندیکاتور اغلب با هم استفاده می‌شوند اما تفاوت‌های بنیادینی در روش و نظریه با یکدیگر دارند.

اندیکاتور RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت طراحی شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج و یکنواخت عملکرد بهتری دارد.

به صورت کلی می‌توان گفت که شاخص RSI در بازارهای رونددار مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم به کار می‌رود.

محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت این نوسانگر به ایجاد سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر مربوط است. هنگامی که این اندیکاتور سیگنال معاملاتی صادر می‌کند اما حرکت قیمت با سیگنال همراستا نیست، سیگنال اشتباه صادر شده است. سیگنال اشتباه زمانی بیشتر تکرار می‌شود که وضعیت بازار متلاطم باشد. یکی از راه‌حل‌های این مشکل استفاده از فیلتر برای تعیین روند قیمت است. به این صورت که سیگنال صرفاً زمانی منظور شود که همراستا با روند قیمت باشد.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش و همچنین صدور سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور در دهه 50 میلادی به دست فردی به نام لین ساخته شد. کار آن این است که قیمت پایانی یک سهم (یا رمزارز) را نسبت به دامنه قیمت آن سهم طی بازه زمانی مشخص مقایسه کند. این نوسانگر بر مبنای نظریه‌ای استوار است که بیان می‌کند در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود. این اندیکاتور مقادیر 0 تا 100 به خود می‌‌گیرد که زیر 20 نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش و بالای 80 هم بیانگر اشباع خرید است. بروز واگرایی میان خط اندیکاتور و روند قیمت می‌تواند به سیگنال بازگشت روند تعبیر شود. بهتر است از این اندیکاتور در بازارهای رنج و کم‌دامنه استفاده کرد.

اسیلاتور در بورس چیست؟

تریدرها در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. هر ابزاری ویژگی های خاص خود را دارد و در جای خاص خود به کار می رود. مثلا تریدرهای حرفه ای می دانند که فلان سهمی با فلان ابزاری بهتر سیگنال خرید و فروش می دهد. یکی از پرکاربردترین ابزارها، اسیلاتور هست.

اهمیت اسیلاتورها سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی در مورد آن ها صحبت کند.

فهرست محتوای مقاله

• اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟
• تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

RSI

MFI

MACD

Stochastic

• جمع بندی اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟

اسیلاتور در بورس به چه معنایی هستند؟

نام دیگر آن ها نوسانگرنماها است. همان اندیکاتورهایی که پیش رو یا به قول معروف Leading می باشند.

پیش رو یعنی واکنش آن ها نسبت به نمودار قیمتی سهام سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.

در حقیقت تریدرها بیش تر در سهامی از آن ها استفاده می کنند که وضعیت چارت سهام، خنثی است و تغییر چندانی نمی کند.

آن ها به دلیل اینکه سریع واکنش نشان می دهند در این نمونه سهام، خیلی دقیق سیگنال خرید یا فروش می دهند.

البته در سهامی که روند صعودی یا نزولی به خوبی در آن مشخص است هم کاربرد دارند ولی تریدر باید مراقب باشد تا سیگنال های درست را شناسایی کند؛ چون واکنش آن ها سریع است.

نکته ی بسیار مهم این که هر چه دوره ی زمانی این اسیلاتورها کوتاه مدت تر باشد دقت بیش تری را می طلبد و هر چه آن دوره بلند مدت تر باشد، باعث می شود خیلی از سیگنال ها نشان داده نشوند.

بنابراین خیلی مهم است که دوره ی زمان آن ها تقریبا بین کوتاه مدت و بلند مدت باشد. البته این موضوع تنظیم زمان بنا بر استراتژی هر تریدر متفاوت است.

ویژگی دیگر آن ها این است که آن ها دارای نقطه ی اشباع خرید و فروش هستند.

اشباع خرید و فروش

اشباع خرید به معنای زیاد شدن خرید است. یعنی خریداران دارند بیش از حد هیجانی عمل می کنند. معمولا نقطه ی اشباع خرید بالاتر از 70 است.

اگر تریدر سهمی را دارد که نقطه ی اشباع فروش در آن مشخص شده، نباید دیگر خرید تازه ای را انجام دهد.

بلکه اشباع خرید یک هشدار است تا تریدر بیش تر مواظب باشد؛ چون ممکن است سیگنال فروش صادر شود.

اشباع فروش هم عکس اشباع خرید است و معمولا نقطه ی اشباع فروش پایین تر از 30 است.

اشباع فروش اُسیلاتور Stochastic نیز یک هشدار است تا تریدر بیش تر مواظب باشد چون ممکن است سیگنال خرید صادر شود.

تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

آن ها انواع مختلفی دارند که در ادامه تعدادی از پر کاربردترین آن ها بیان می شوند.

RSI

RSI اندیکاتور شاخص قدرت نسبی است و بیان کننده ی قدرت خریداران و فروشندگان در بازار است.

در واقع آن یک اندیکاتور بازگشتی است و به دلیل نوساناتش یک اسیلاتور به حساب می آید. سطوح 30، 50 و 70 در نمودار RSI از مهم ترین سطوح هستند.

سطح 30 نقش حمایت کنندگی را بر عهده دارد. زمانی هم که اشباع خرید باشد RSI به سطح 70 نزدیک می شود. ممکن هم است که از سطح 70 بالاتر برود.‌ سطح 70 نقش مقاومتی را بر عهده دارد.

یکی دیگر از موضوع های مهم دیگر در اسیلاتور RSI ، بحث واگرایی های مثبت و منفی است.

وقتی در نمودار سهام، کفی پایین تر از کف قبلی زده شده باشد اما در نمودار RSI کفی بالاتر از قبلی را نشان دهد یعنی واگرایی مثبت صورت گرفته است.

در این جا تریدر باید دقت کند که کف دوم در نمودار سهام شکل گرفته و چند کندل بالاتر از آن زده شده باشد. این وضعیت بیان کننده ی این است که ادامه ی روند، صعودی خواهد بود.

وقتی روی نمودار سهام، قله ای بالاتر از قله ی قبلی زده شود در حالی که در نمودار RSI ، قله ای پایین تر از قله ی قبلی شکل گرفته باشد، واگرایی منفی صورت گرفته است.

واگرایی منفی نشان دهنده ی این است که ادامه ی روند، نزولی خواهد بود.

البته معامله گر باید دقت کند که در چارت سهام، قله ی دوم زده شده و بعد از آن چند کندل هم پایین آن شکل گرفته باشد.

MFI

آن حجم پول ورودی و خروجی به بازار را نشان می دهد؛ به خاطر همین این اسیلاتور، معروف به شاخص جریان و گردش نقدینگی است.

هر گاه نمودار MFI روی سطح 80 یا بالاتر باشد یعنی زمان فروش سهم است و وقتی روی سطح 20 و یا پایین تر از آن باشد یعنی زمان خرید سهم می باشد.

بهترین عدد دوره ی زمانی در MFI، 14 است. این عدد می تواند به موقع سیگنال خرید و فروش را صادر کند.

اگر عدد آن بزرگ تر باشد MFI دیرتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد و هر چه این عدد کوچک تر باشد MFI زودتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش می دهد.

در MFI نیز همانندRSI ، واگرایی مثبت و منفی دیده می شود که توضیحات واگرایی های MFI نیز نظیر همان واگرایی های RSI است که قبلا بیان شد.

MACD

آن یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است و از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره بر میانگین متحرک نمایی 12 دوره به دست می آید. چون که نوسانات را به خوبی نشان می دهد نوعی اسیلاتور به حساب می آید.

در حقیقت وقتی هر دو خط همدیگر را قطع کنند سیگنال خرید یا فروش صادر می شود.

البته MACD دارای یک هیستوگرام (نمودار میله ای) است.

یکی از ویژگی های بارز اسیلاتورها واگرایی بود. در MACD هم واگرایی منفی یا مثبت شکل می گیرد.

یعنی هنگامی که خط روند روی MACD مشخص می شود اگر واگرایی داده باشد قابل شناسایی است.

طریقه ی شکل گرفتن واگرایی مثبت و منفی در MACD مثل همان واگرایی هایی است که در اندیکاتور RSI بیان شد.

Stochastic

استوکاستیک یک نوسان گر تصادفی است. واگرایی در استوکاستیک بسیار کم اتفاق می افتد.

اما وقتی تریدر، واگرایی را بر روی آن مشاهده کند متوجه می شود که قدرت تغییر روند قیمت بسیار است.

دو خط در اسیلاتور استوکاستیک وجود دارد: خط K% (ویژگی بارز آن زیاد بودن سرعت حرکت است) و D%(ویژگی بارز آن کم بودن سرعت حرکت است).

هر گاه خط K% ، خط D% را به سمت پایین در سطح ۸۰ درصد قطع نماید، سیگنال فروش صادر می شود.

زمانی هم که خطK% ، خط D% را به سمت بالا در سطح پایین ۲۰ درصد قطع نماید، سیگنال خرید می دهد.

جمع بندی اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟

دانستید که یکی از ابزارهای پر کاربرد چارتیست ها، اسیلاتورها هستند. اسیلاتورها همان نوسانگرنماهایی هستند که واکنششان نسبت به نمودار قیمتی سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.

اسیلاتورها انواع مختلفی دارند که حتما باید در کنار آن ها از ابزارهای کمکی دیگری هم برای بالا رفتن دقت در معاملات استفاده کرد.

از جمله پر کاربردترین اسیلاتورها RSI، MFI، MACD و Stochastic هستند. مهم ترین ویژگی آن ها به وجود آمدن واگرایی در نمودارشان است.

هم چنین با استفاده از این اسیلاتورها می توان نقاط اشباع خرید یا فروش را شناسایی کرد.

در کنار این مقاله می توانید مقالات متعدد دیگری را در زمینه ی بازارهای مالی همچون بورس در سایت آکادمی طهرانی پیدا کنید.

سایت آکادمی طهرانی به امید موفقیت روزافزون شما عزیزان، مقالاتش را به طور رایگان در اختیارتان قرار می دهد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و نحوه استفاده از آن در ترید

وقتی توپی به هوا پرتاپ می‌شود، پیش از آنکه به اوج برسد و توقف کند، سرعت حرکتش کم می‌شود؛ سپس برای سقوط آزاد مهیا می‌گردد. حرکت قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال نیز این گونه است. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) مومنتوم، قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور استوکاستیک آشنا کنیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که قیمت پایانی (Close Price) یک سهم یا رمزارز به خصوص را با دامنه قیمتی آن سهم طی یک دوره زمانی مقایسه می‌کند. حساسیتِ اوسیلاتور استوکاستیک نسبت به حرکات بازار را می‌توان از طریق تعدیل دوره زمانی یا محاسبه میانگین متحرک کاهش داد. این اندیکاتور با استفاده از مقادیر 0 تا 100 جهت نشان دادن وضعیت اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) سیگنال‌های معاملاتی صادر می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

C آخرین قیمت پایانی.

L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر است.

H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر است.

K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

نکته: گاهی K% با عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع شناخته می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک آهسته نیز که با D% نمایش داده می‌شود، با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید.

نظریه عمومی‌ای که مبنای این اندیکاتور است بیان می‌کند که در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری با روند نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود. سیگنال‌ معاملاتی هنگامی صادر می‌شود که K% میانگین متحرک سه دوره‌ای ( یا همان D%) را قطع کند.

تفاوت میان اوسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

مفهوم اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک دامنه نوسان محدودی دارد؛ همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است و وضعیت اشباع خرید و فروش را از این طریق مشخص می‌کند. به صورت سنتی مقادیر بالای 80 به عنوان محدوده اشباع خرید و مقادیر زیر 20 نیز به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، این دو وضعیت همیشه نشان‌دهنده حرکت بازگشتی روند نیستند؛ ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در عوض تریدرها باید به دنبال تغییرات اندیکاتور استوکاستیک باشند که بیانگر تغییر روند است.

نمودار اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) عموماً از دو خط تشکیل می‌شود: یکی نمایانگر مقدار واقعی نوسانگر و دیگری نشان‌دهنده میانگین متحرک ساده سه روزه است. از آنجایی که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم (سرعت و شتاب تغییر قیمت) است، لذا تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر بازگشت روند تلقی می‌شود؛ زیرا این امر بیانگر تغییری بزرگ در اُسیلاتور Stochastic مومنتوم روزانه است.

واگرایی میان نوسانگر استوکاستیک و روند قیمت نیز سیگنال بازگشتی مهمی تلقی می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که روندی نزولی به پایین‌ترین حدی می‌رسد که تا به حال تجربه کرده‌ است اما نوسانگر استوکاستیک مقدار بالاتری را نشان می‌دهد، یعنی روند نزولی دچار فرسودگی شده و روندی صعودی در حال برآمدن است.

نوسانگر استوکاستیک اواخر دهه 1950 به دست جورج لین ساخته شد. این اندیکاتور موقعیت قیمت پایانی یک سهم را نسبت به قیمت سقف و کف آن سهم طی یک دوره مشخص (معمولاً 14 روز) نشان می‌دهد.

لین در جریان مصاحبه‌های فراوانی اظهار داشت که اندیکاتور استوکاستیک تابع قیمت یا حجم یا هیچ چیز مشابهی از این قبیل نیست، بلکه از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند.

لین همچنین در این مصاحبه‌ها قاعده‌ای را بیان کرد مبنی بر اینکه مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم پیش از خود قیمت تغییر می‌کند. بدین سان، اندیکاتور استوکاستیک هنگام نمایش واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشتی روند به کار می‌رود. این سیگنال اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که لین شناسایی کرد.

مثالی از اندیکاتور استوکاستیک

اوسیلاتور استوکاستیک در اکثر ابزارهای رسم نمودار قرار دارد و طرز کار با آن در عمل ساده است. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است و می‌توان این دوره زمانی را بر حسب نیاز تنظیم کرد. نوسانگر استوکاستیک با کسر کمترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 محاسبه می‌شود. به عنوان مثال اگر بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری بدین صورت محاسبه می‌شود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی طی دوره زمانی نشان می‌دهد که قیمت در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود بسته می‌شود. مقدار 80 اندیکاتور نشان می‌دهد که ارز دیجیتال ما در شُرُف وضعیت اشباع خرید قرار گرفته است.

تفاوت شاخص قدرت نسبی (RSI) با اندیکاتور استوکاستیک

شاخص قدرت نسبی (RSI) و اوسیلاتور استوکاستیک هر دو از نوسانگرهای مومنتوم هستند که در تحلیل تکنیکال فراوان به کار می‌روند. علی‌رغم اینکه هر دو اندیکاتور اغلب با هم استفاده می‌شوند اما تفاوت‌های بنیادینی در روش و نظریه با یکدیگر دارند.

اندیکاتور RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت طراحی شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج و یکنواخت عملکرد بهتری دارد.

به صورت کلی می‌توان گفت که شاخص RSI در بازارهای رونددار مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم به کار می‌رود.

محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت این نوسانگر به ایجاد سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر مربوط است. هنگامی که این اندیکاتور سیگنال معاملاتی صادر می‌کند اما حرکت قیمت با سیگنال همراستا نیست، سیگنال اشتباه صادر شده است. سیگنال اشتباه زمانی بیشتر تکرار می‌شود که وضعیت بازار متلاطم باشد. یکی از راه‌حل‌های این مشکل استفاده از فیلتر برای تعیین روند قیمت است. به این صورت که سیگنال صرفاً زمانی منظور شود که همراستا با روند قیمت باشد.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش و همچنین صدور سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور در دهه 50 میلادی به دست فردی به نام لین ساخته شد. کار آن این است که قیمت پایانی یک سهم (یا رمزارز) را نسبت به دامنه قیمت آن سهم طی بازه زمانی مشخص مقایسه کند. این نوسانگر بر مبنای نظریه‌ای استوار است که بیان می‌کند در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود. این اندیکاتور مقادیر 0 تا 100 به خود می‌‌گیرد که زیر 20 نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش و بالای 80 هم بیانگر اشباع خرید است. بروز واگرایی میان خط اندیکاتور و روند قیمت می‌تواند به سیگنال بازگشت روند تعبیر شود. بهتر است از این اندیکاتور در بازارهای رنج و کم‌دامنه استفاده کرد.

اسیلاتور در بورس چیست؟

تریدرها در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. هر ابزاری ویژگی های خاص خود را دارد و در جای خاص خود به کار می رود. مثلا تریدرهای حرفه ای می دانند که فلان سهمی با فلان ابزاری بهتر سیگنال خرید و فروش می دهد. یکی از پرکاربردترین ابزارها، اسیلاتور هست.

اهمیت اسیلاتورها سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی در مورد آن اُسیلاتور Stochastic ها صحبت کند.

فهرست محتوای مقاله

• اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟
• تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

RSI

MFI

MACD

Stochastic

• جمع بندی اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟

اسیلاتور در بورس به چه معنایی هستند؟

نام دیگر آن ها نوسانگرنماها است. همان اندیکاتورهایی که پیش رو یا به قول معروف Leading می باشند.

پیش رو یعنی واکنش آن ها نسبت به نمودار قیمتی سهام سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.

در حقیقت تریدرها بیش تر در سهامی از آن ها استفاده می کنند که وضعیت چارت سهام، خنثی است و تغییر چندانی نمی کند.

آن ها به دلیل اینکه سریع واکنش نشان می دهند در این نمونه سهام، خیلی دقیق سیگنال خرید یا فروش می دهند.

البته در سهامی که روند صعودی یا نزولی به خوبی در آن مشخص است هم کاربرد دارند ولی تریدر باید مراقب باشد تا سیگنال های درست را شناسایی کند؛ چون واکنش آن ها سریع است.

نکته ی بسیار مهم این که هر چه دوره ی زمانی این اسیلاتورها کوتاه مدت تر باشد دقت بیش تری را می طلبد و هر چه آن دوره بلند مدت تر باشد، باعث می شود خیلی از سیگنال ها نشان داده نشوند.

بنابراین خیلی مهم است که دوره ی زمان آن ها تقریبا بین کوتاه مدت و بلند مدت باشد. البته این موضوع تنظیم زمان بنا بر استراتژی هر تریدر متفاوت است.

ویژگی دیگر آن ها این است که آن ها دارای نقطه ی اشباع خرید و فروش هستند.

اشباع خرید و فروش

اشباع خرید به معنای زیاد شدن خرید است. یعنی خریداران دارند بیش از حد هیجانی عمل می کنند. معمولا نقطه ی اشباع خرید بالاتر از 70 است.

اگر تریدر سهمی را دارد که نقطه ی اشباع فروش در آن مشخص شده، اُسیلاتور Stochastic نباید دیگر خرید تازه ای را انجام دهد.

بلکه اشباع خرید یک هشدار است تا تریدر بیش تر مواظب باشد؛ چون ممکن است سیگنال فروش صادر شود.

اشباع فروش هم عکس اشباع خرید است و معمولا نقطه ی اشباع فروش پایین تر از 30 است.

اشباع فروش نیز یک هشدار است تا تریدر بیش تر مواظب باشد چون ممکن است سیگنال خرید صادر شود.

تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

آن ها انواع مختلفی دارند که در ادامه تعدادی از پر کاربردترین آن ها بیان می شوند.

RSI

RSI اندیکاتور شاخص قدرت نسبی است و بیان کننده ی قدرت خریداران و فروشندگان در بازار است.

در واقع آن یک اندیکاتور بازگشتی است و به دلیل نوساناتش یک اسیلاتور به حساب می آید. سطوح 30، 50 و 70 در نمودار RSI از مهم ترین سطوح هستند.

سطح 30 نقش حمایت کنندگی را بر عهده دارد. زمانی اُسیلاتور Stochastic هم که اشباع خرید باشد RSI به سطح 70 نزدیک می شود. ممکن هم است که از سطح 70 بالاتر برود.‌ سطح 70 نقش مقاومتی را بر عهده دارد.

یکی دیگر از موضوع های مهم دیگر در اسیلاتور RSI ، بحث واگرایی های مثبت و منفی است.

وقتی در نمودار سهام، کفی پایین تر از کف قبلی زده شده باشد اما در نمودار RSI کفی بالاتر از قبلی را نشان دهد یعنی واگرایی مثبت صورت گرفته است.

در این جا تریدر باید دقت کند که کف دوم در نمودار سهام شکل گرفته و چند کندل بالاتر از آن زده شده باشد. این وضعیت بیان کننده ی این است که ادامه ی روند، صعودی خواهد بود.

وقتی روی نمودار سهام، قله ای بالاتر از قله ی قبلی زده شود در حالی که در نمودار RSI ، قله ای پایین تر از قله ی قبلی شکل گرفته باشد، واگرایی منفی صورت گرفته است.

واگرایی منفی نشان دهنده ی این است که ادامه ی روند، نزولی خواهد بود.

البته معامله گر باید دقت کند که در چارت سهام، قله ی دوم زده شده و بعد از آن چند کندل هم پایین آن شکل گرفته باشد.

MFI

آن حجم پول ورودی و خروجی به بازار را نشان می دهد؛ به خاطر همین این اسیلاتور، معروف به شاخص جریان و گردش نقدینگی است.

هر گاه نمودار MFI روی سطح 80 یا بالاتر باشد یعنی زمان فروش سهم است و وقتی روی سطح 20 و یا پایین تر از آن باشد یعنی زمان خرید سهم می باشد.

بهترین عدد دوره ی زمانی در MFI، 14 است. این عدد می تواند به موقع سیگنال خرید و فروش را صادر کند.

اگر عدد آن بزرگ تر باشد MFI دیرتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد و هر چه این عدد کوچک تر باشد MFI زودتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش می دهد.

در MFI نیز همانندRSI ، واگرایی مثبت و منفی دیده می شود که توضیحات واگرایی های MFI نیز نظیر همان واگرایی های RSI است که قبلا بیان شد.

MACD

آن یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است و از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره بر میانگین متحرک نمایی 12 دوره به دست می آید. چون که نوسانات را به خوبی نشان می دهد نوعی اسیلاتور به حساب می آید.

در حقیقت وقتی هر دو خط همدیگر را قطع کنند سیگنال خرید یا فروش صادر می شود.

البته MACD دارای یک هیستوگرام (نمودار میله ای) است.

یکی از ویژگی های بارز اسیلاتورها واگرایی بود. در MACD هم واگرایی منفی یا مثبت شکل می گیرد.

یعنی هنگامی که خط روند روی MACD مشخص می شود اگر واگرایی داده باشد قابل شناسایی است.

طریقه ی شکل گرفتن واگرایی مثبت و منفی در MACD مثل همان واگرایی هایی است که در اندیکاتور RSI بیان شد.

Stochastic

استوکاستیک یک نوسان گر تصادفی است. واگرایی در استوکاستیک بسیار کم اتفاق می افتد.

اما وقتی تریدر، واگرایی را بر روی آن مشاهده کند متوجه می شود که قدرت تغییر روند قیمت بسیار است.

دو خط در اسیلاتور استوکاستیک وجود دارد: خط K% (ویژگی بارز آن زیاد بودن سرعت حرکت است) و D%(ویژگی بارز آن کم بودن سرعت حرکت است).

هر گاه خط K% ، خط D% را به سمت پایین در سطح ۸۰ درصد قطع نماید، سیگنال فروش صادر می شود.

زمانی هم که خطK% ، خط D% را به سمت بالا در سطح پایین ۲۰ درصد قطع نماید، سیگنال خرید می دهد.

جمع بندی اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟

دانستید که یکی از ابزارهای پر کاربرد چارتیست ها، اسیلاتورها هستند. اسیلاتورها همان نوسانگرنماهایی هستند که واکنششان نسبت به نمودار قیمتی سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.

اسیلاتورها انواع مختلفی دارند که حتما باید در کنار آن ها از ابزارهای کمکی دیگری هم برای بالا رفتن دقت در معاملات استفاده کرد.

از جمله پر کاربردترین اسیلاتورها RSI، MFI، MACD و Stochastic هستند. مهم ترین ویژگی آن ها به وجود آمدن واگرایی در نمودارشان است.

هم چنین با استفاده از این اسیلاتورها می توان نقاط اشباع خرید یا فروش را شناسایی کرد.

در کنار این مقاله می توانید مقالات متعدد دیگری را در زمینه ی بازارهای مالی همچون بورس در سایت آکادمی طهرانی پیدا کنید.

سایت آکادمی طهرانی به امید موفقیت روزافزون شما عزیزان، مقالاتش را به طور رایگان در اختیارتان قرار می دهد.