انديكاتور MACD

مکدی کلاسیک و مکدی جدید

اندیکاتور Stochastic و MACD

اندیکاتور Stochastic و MACD دو اندیکاتور بسیار کاربردی و مهم است که هر معامله گری باید کار و تحلیل با آنها را بلد باشند.
در این پست قصد داریم با استفاده از دو اندیکاتور به شما آموزش دهیم که در عرض چند دقیقه به سود برسید.

در ابتدا با اندیکاتور Stochastic شروع میکنیم، این اندیکاتور اوسیلاتور میباشد و زیر چارت اصلی باز میشود.

برای استفاده از این اندیکاتور به قسمت Indicators رفته و گزینه Stochastic را انتخاب کنید.

اندیکاتور بعدی که باید در کنار Stochastic باز شود، اندیکاتور MACD است که این اندیکاتور هم،
زیر چارت اصلی باز میشود.

قبل از شروع معامله به قسمت تنظیمات اندیکاتور Stochastic رفته و گزینه K% را به 16 ، D% را به 6 و m را هم به 6 تغییر دهید.
اندیکاتور MACD را هم با همان تنظیمات پیشفرض رها کنید.

این دو اندیکاتور در کنار هم قدرت بسیاری در معامله کردن دارند.

از این اندیکاتور ها میتوان در هر جفت ارزی که بالا 70 درصد سود میدهند استفاده کرد.

این اندیکاتور ها چگونه کار میکنند؟

هر زمان خطوط مربوط به اندیکاتور Stochastic خط روند 80 را رد کرد و اندیکاتور MACD آن را تایید کرد معامله میکنیم.
تایید به این صورت است که، روند خطوط داخل میله ها نباشد و آزاد باشد،
این بیانگر استارت یک معامله‌ی رو به پایین است و به ما میگوید قیمت قرار است از حدی پایین بیاید،
و ما شاهد افت قیمت در طی 1 دقیقه آینده خواهیم بود.

بلعکس این موضوع هم وجو دارد، زمانی که خطوط زیر خط 20 بود و اندیکاتور MACD آن را تایید کرد،
به این معناس که امکان افزایش قیمت وجود دارد.

این نکته را به یاد داشته باشید که تنظیمات را روی Stochastic انجام داده باشید،
این امر باعث میشود اندیکاتور نمودار دقیق تری به شما نشان دهد.

همان طور که گفتیم این دو اندیکاتور در کنار هم قدرت دارند و شما می توانید،
با کمی دقت و تحلیل به سود خوبی برسید، فقط به خاطر داشته باشید،
چند ثانبه قبل از معامله کردن دست نگه دارید چون ممکن است روند تغییر کند.

اندیکاتور MACD چیست + نحوه سیگنال گیری از آن

اندیکاتور MACD یا اندیکاتور مکدی، با نام اختصاری انگلیسی Moving Average Convergence Divergence در اواخر دهه 70 میلادی توسط جرارد اَپل توسعه داده شد. این اندیکاتور که در شاخه اسیلاتورها (Oscillators) قرار می گیرد یکی از بهترین و موثرترین اندیکاتورهای حرکتی (Momentum) به شمار می رود که در بین تریدرها از محبوبیت بالایی برخوردار است. از اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن جهت، شتاب و قدرت در یک روند استفاده می شود. امروز با بررسی مختصر این اندیکاتور روش های سیگنال گیری از آن را نیز برای شما توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD دو روند دنباله رو و میانگین حرکت (Moving Averages) را به یک مومنتوم اسیلاتور تبدیل می کند. این اندیکاتور در حقیقت با تفریق میانگین حرکت سنگین (سریع) از میانگین حرکت سبک (کند) این کار را انجام می دهد. در نتیجه MACD برای تریدرهایی که از استراتژی معاملاتی دنباله روی از بازار (Trend-Following) و بازگشت مومنتوم برای خرید انديكاتور MACD و فروش سهام استفاده می کنند، بهترین گزینه محسوب می شود.

هنگامی که میانگین متحرک در حالت واگرایی، همگرایی و کراس قرار داشته باشد، اندیکاتور MACD در بالا یا زیر صفر نوسان خواهد کرد. در حقیقت تریدرها از طریق تقاطع خطوط، خطوط مرکزی کراس اور و واگرایی می توانند سیگنال های مربوط به خرید و فروش سهام را دریافت کنند. از آنجایی که قابلیت های اندیکاتور مکدی نامحدود است، بنابراین موارد استفاده از آن فقط به شناسایی سطوح اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) محدود نمی شود.

اندیکاتور MACD با نام های Mac-Dee و M.A.C.D نیز شناخته می شود و در پنل پایینی نمودار قیمتی سهام قرار می گیرد.

محاسبه اندیکاتور MACD

خط مکدی: (میانگین متحرک نمایی 20 روزه – میانگین متحرک نمایی 26 روزه)

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی

هیستوگرام مکدی: خط مکدی – خط سیگنال

خط مکدی (MACD line) را می توان با تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) بلند مدت (26 روزه) از میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (20 روزه) بدست آورد؛ البته به خاطر داشته باشید که قیمت نهایی (Closing price) سهام برای این میانگین متحرک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی بر روی نمودار ترسیم می شود تا به عنوان یک خط سیگنال برای شناسایی چرخش قیمتی مورد استفاده تریدرها قرار گیرد. هیستوگرام مکدی نیز تفاوت بین MACD line و خط سیگنال 9 روزه را نشان می دهد. زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت و اگر خط مکدی پایین تر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام منفی خواهد بود.

بازه زمانی 9، 12 و 26 به صورت پیش فرض در تنظیمات MACD وجود دارد. البته شما می توانید با توجه به اهداف و شیوه معاملاتی خود مقادیر دیگری را با آن ها جایگزین کنید.

تفسیر اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی درباره واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) دو میانگین متحرک هستند. همگرایی زمانی اتفاق می افتد که دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند و واگرایی زمانی رخ می دهد که دو میانگین از یکدیگر فاصله می گیرند. میانگین متحرک کوتاه مدت (12 روزه) از سرعت بالایی برخوردار بوده و مسئول بیشتر تحرکات MACD است در حالی که میانگین متحرک 26 روزه آهسته بوده و واکنش کمتری نسبت به تحرکات قیمتی از خود نشان می دهد.

خط مکدی همیشه در بالا و پایین خط صفر یا همان خط مبنا نوسان دارد. کراس یا عبور از خط میانی (مبنا) نشان می دهد که EMA دوازده روزه از EMA بیست و شش روزه عبور کرده است. البته جهت این خطوط به جهت برخورد میانگین متحرک بستگی دارد. مکدی مثبت نشان می دهد که EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه قرار دارد و هر چقدر که فاصله EMA کوتاه مدت از EMA بلند مدت بیشتر شود، مقادیر مثبت نیز (مومنتوم رو به بالا) شتاب افزایشی خواهند داشت.

منفی بودن مکدی نیز نشان می دهد که EMA 12 روزه پایین تر از EMA 26 روزه قرار دارد. در حقیقت اگر EMA کوتاه مدت و بلند مدت به یکدیگر نزدیک شوند، مقادیر منفی نیز (مومنتوم روبه پایین) نیز افزایش خواهد یافت.

در مثال بالا، منطقه زرد رنگ، خط مکدی در ناحیه منفی را نشان می دهد زیرا معاملات EMA 12 روزه در زیر EMA 26 روزه قرار گرفته است. اولین کراس (فلش مشکی) در اواخر ماه سپتامبر اتفاق افتاده و مکدی به درون ناحیه منفی وارد می شود زیرا همان طور که مشاهده می کنید فاصله دو میانگین متحرک 12 و 26 روزه از یکدیگر بیشتر شده است.

رنگ نارنجی نیز مقادیر مثبت MACD را نشان می دهد به گونه ای که EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه قرار گرفته است. دقت داشته باشید که خط مکدی در این مدت در زیر 1 (خط چین قرمز) قرار دارد؛ به عبارت دیگر این موضوع نشان می دهد که فاصله بین دو میانگین متحرک خیلی زیاد (کمتر از 1 پوینت) نیست.

کراس اور خط سیگنال

کراس اور خط سیگنال یکی از متداول ترین سیگنال های اندیکاتور MACD به شمار می رود. خط سیگنال در واقع یک میانگین متحرک 9 روزه از خط مکدی است که در شناسایی نقاط تغییر قیمت به تریدرها کمک می کند. اگر خط مکدی از خط سیگنال عبور کند، یک کراس اور صعودی رخ خواهد داد. در صورتی که اگر خط مکدی به زیر خط سیگنال کشیده شود با یک کراس اور نزولی روبرو خواهیم شد. کراس اور با توجه به قدرت تحرکات قیمتی تا چند روز یا هفته طول خواهید کشید.

تریدرها هنگام استفاده از این سیگنال باید نهایت دقت را داشته باشند. اگرچه مکدی محدودیت بالا و پایین ندارد اما تریدرها می توانند با استفاده از یک ارزیابی ساده بصری، بیشترین میزان قیمت قبلی را تخمین زنند. اگر مومنتوم با افزایش روبرو شود، حرکت بزرگی در روند قیمتی سهام ایجاد خواهد شد. اگرچه این حرکت ممکن است ادامه داشته باشد ولی سرعت مومنتوم احتمالا کندتر انديكاتور MACD شده و سیگنال تقاطع خط سیگنال را ایجاد خواهد کرد. نوسانات قیمتی در سهام نیز باعث افزایش تعداد کراس اور خواهند شد.

نمودار زیر سهام کمپانی IBM, را نشان می دهد که دارای EMA 12 روزه (سبز)، EMA 26 روزه (قرمز) و اندیکاتور 9،12 و 26 روزه MACD است. در طی بازه زمانی 6 ماهه خط سیگنال و خط مکدی 8 بار با یکدیگر برخورد داشته اند که 4 مورد آن در بالا و 4 مورد در پایین رخ داده است. نقطه زرد رنگ در نمودار روند فوق العاده افزایشی خط MACD را نشان می دهد که به بالاتر از 2 نیز رسیده است.

2 کراس اور خط سیگنال نزولی نیز در ماه های April و May اتفاق افتاده اما همانطور که مشاهده می کنید تراز قیمتی کمپانی IBM به روند رو به رشد خود ادامه داده است. اگرچه شتاب صعودی بازار بعد از موج ناگهانی کندتر شده است اما هنوز هم در مقایسه با شتاب یا مومنتوم نزولی در ماه April و May قدرتمندتر محسوب می شود. سومین کراس اول خط سیگنال نزولی نیز در ماه May رخ داده که سیگنال خوبی را در اختیار تریدرها قرار داده است.

کراس اور خط صفر ( خط مبنا)

کراس اور خط صفر نیز یکی دیگر از سگنال های متداول در اندیکاتور MACD به شمار می رود. کراس اور صعودی زمانی رخ می دهد که خط مکدی در جهت مثبت از بالای خط مبنا عبور کند؛ به عبارت دیگر EMA 12 روزه بالای EMA 26 روزه قرار خواهد گرفت. البته حرکت منفی خط مکدی به زیر خط مبنا نیز نشان دهنده کراس اور منفی خواهد بود؛ این موضوع زمانی رخ می دهد که EMA 12 روزه در زیرز EMA 26 روزه قرار بگیرد.

کراس اور خط صفر با توجه به قدرت روند می تواند تا چند روز یا چند ماه دوام بیاورد. تا زمانی که روند صعودی پایداری وجود داشته باشد. میزان مکدی نیز مثبت خواهد ماند و در صورت نزولی شدن روند قیمتی به شکل منفی درخواهد آمد. نمودار زیر که متعلق به روند قیمتی سهام PHM است حداقل 4 کراس اور خط مبنا را در طی زمان 9 ماه نشان می دهد. سیگنال های بدست آمده از این نمودار به خوبی کار می کنند زیرا بعد از کراس اور خط مبنا، روند بسیار پر قدرت ظاهر شده است.

نمودار زیر نیز مربوط به سهام CMI است که 7 کراس اور خط مبنا را در بازه زمانی 5 ماهه نشان می دهد. برخلاف سهام PHM، این نمودار سیگنال خوبی را در اختیار تریدرها قرار نمی دهد چرا که روند قیمتی بعد از کراس اور بسیار ضعیف است.

نمودار بعدی که متعلق به سهام شرکت 3M است نز یک کراس اور خط صفر صعودی در March 2009 و یک کارس اور خط صفر نزولی در فوریه سال 2010 را نشان می دهد. این سیگنال 10 ماه دوام آورده است. به عبارت دیگر EMA 12 روزه به مدت 10 ماه بالاتر از EMA 26 روزه قرار داشته است که قدرت روند را نشان می دهد.

واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور MACD از روند قیمتی سهام فاصله گیرد. اگر سهام کف قیمتی پایین تری را تشکیل دهد و MACD کف قیمت بالاتری را ثبت کند، آنگاه واگرایی صعودی اتفاق خواهد افتاد. کف قیمتی پایین در قیمت سهام در واقع روند نزولی را تایید می کند در حالی که کف قیمت بالا در مکدی، حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد. مادامی که MACD در منطقه منفی باشد، مومنتوم نزولی از مومنتوم صعودی جلوتر است. آهسته بودن مومنتوم نزولی در برخی اوقات خبر از معکوس شدن روند یا رالی قابل ملاحظه ای خواهد داد.

نمودار زیر یک واگرایی صعودی در روند قیمتی سهام کمپانی گوگل را نشان می دهد. در وهله اول توجه داشته باشید که برای شناسایی واگرایی، قیمت نهایی یا همان Closing Price سهام در نظر گرفته شده است. نکته بعدی این است که گوگل و خط مکدی آن هر دو در ماه اکتبر و اواخر نوامبر جهش پیدا کرده و کف های قیمتی به وجود آورده اند. در این تصویر کاملا مشخص است که اندیکاتور مکدی کف قیمتی بالاتر و گوگل کف قیمتی پایین تری را در ماه نوامبر تشکیل داده اند. در اوایل ماه دسامبر، اندیکاتور انديكاتور MACD MACD با یک واگرایی صعودی و کراس اور خط سیگنال روبرو شده است، در نهایت جهت روند سهام گوگل با شکست مقاومت برعکس شده است.

واگرایی نزولی نیز زمانی اتفاق می افتد که سهام اوج قیمتی بالاتر و خط مکدی اوج قیمتی پایین تری را تشکیل دهند. اوج قیمتی بالاتر برای سهامی با روند صعودی عادی است اما اوج قیمتی پایین تر در مکدی مومنتوم صعودی کمتری را نشان می دهد. اگرچه مومنتوم صعودی ممکن است کمتر باشد اما تا زمانی که MACD مثبت است، مومنتوم صعودی از مومنتوم نزولی جلوتر حرکت خواهد کرد. به عبارت دیگر حرکت صعودی رو به افول در برخی اوقات می تواند تغییر جهت روند یا کاهش قیمت چشم گیری را پیش بینی کند.

نمودار زیر که متعلق به سهام کمپانی Gamestop است، یک واگرایی نزولی را از ماه آگوست تا اکتبر نشان می دهد. اوج قیمتی سهام به بالای 287 رسیده است اما خط مکدی در مقایسه با اوج قیمتی قبلی خود سطح پایین تری را تشکیل داده است. کراس اور خط سیگنال و شکست حمایت نیز در اندیکاتور مکدی نزولی بوده است. همانطور که در نمودار قیمتی مشاهده می کنید، در ماه نوامبر سطح حمایت به صورت ناگهانی شکسته شده و به سطح مقاومت تبدیل شده است (خط چین قرمز). این شکست فرصت دیگری برای فروش یا فروش کوتاه مدت را در اختیار تریدرها قرار می دهد.

استفاده از واگرایی باید با دقت بسیار بالایی انجام شود چرا که واگرایی نزولی اغلب در روند های صعودی و قدرتمند ایجاد شده و واگرایی صعودی معمولا در روند قیمتی ضعیف به وجود خواهد آمد. روندهای قدرتمند در بیشتر اوقات با یک صعود جدی آغاز می شوند که همین امر موجب افزایش حرکت صعودی MACD خواهد شد. البته با ادامه یافتن روند صعودی، سرعت آن کمتر شده و در نتیجه خط MACD به تدریج افول خواهد کرد. مومنتوم صعودی نیز ممکن است به قدر کافی قدرتمند نباشد ولی تا زمانی که خط MACD بالاتر از صفر باشد از مومنتوم نزولی جلوتر حرکت خواهد کرد.

نتیجه گیری

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور فوق العاده است که می تواند روند و مومنتوم آن را یکجا نمایش دهد. از این اندیکاتور می توان در نمودارهای روزانه، هفتگی و یا ماهانه نتایج خوبی داشته باشد. تنظیمات استاندارد و پیش فرض برای MACD همان EMA های 12 و 26 روزه است که تریدرها می توانند برای افزایش حساسیت نمودارآن را به 5 و 35 روزه تغییر دهند. به خاطر داشته باشید که مکدی نمی تواند مانند اندیکاتور RSI مناطق فروش یا خرید بیش از حد را به شما نشان دهد. بنابراین در کنار این اندیکاتور باید از دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها نیز استفاده کنید.

اطلاعات جامع و کامل در باره ی اندیکاتور MACD (مک دی)

ساعد نیوز: اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

اندیکاتور MACD مک دی چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ،
MACD جدید
MACD قدیم
که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم.

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند. اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن
MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA
خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD
signal = [MACD,9]EMA
هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده انديكاتور MACD است
در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است
نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

مک دی یا RSI

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی رابطه ی بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه گیری می کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می کنند.
هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه ی حرکت) استفاده می شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می کنند گاهی نشانه های متضادی را ارائه می دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه 70 قرار گیرد که نشان می دهد بازار در ناحیه ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.
یکی از محبوب ترین، کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.
در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می شود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می شود. خطی که نمایش دهنده ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می شود، چراکه سیگنالهای انديكاتور MACD خرید و فروش را صادر می کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان دهنده ی فاصله ی بین خط MACD و خط سیگنال است.
هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی 26 دوره (خط قرمز) قرار می گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می رود ارزشی منفی دارد. فاصله ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده ی فاصله ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.
از اندیکاتور مک دی به سه روش اصلی می توان در معاملات بهره برد:

در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه های بیشتر اهمیت پیدا می کند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می شوند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از دو عامل میله ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله ها از بالا به سطح صفر نزدیک می شوند، نشان دهنده حمایت از سهم و اگر میله ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان دهنده مقاومت سهم است. به صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می کند.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

• همان طور که گفته شد اندیکاتور مکدی از دو بخش میله ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به بیان دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می تواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی ها این فرآیند برعکس عمل می کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

محدودیت های MACD

- یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می کند اما در عمل روند معکوس نمی شود.
- مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی تواند معکوس شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال های زیادی از معکوس شدن روند اعلام می کند ولی این اتفاق نمی افتد اما از پیش بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می ماند.
- واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).
- کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از واگرایی

واگرایی ها به شرایطی از بازار گفته می شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان دهنده چرخش های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.
به بیان دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و روش کار با آن

اندیکاتور مکدی چیست؟ یکی از مهم ترین و محبوب ترین اندیکاتور های بازار های مالی، اندیکاتور MACD است. MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنای همگرایی و واگراییِ میانگین حرکت است. امروزه بسیاری از تحلیلگران از این اندیکاتور در تحلیلهای خود بهره میبرند.

یکی از دلایل محبوب بودن این اندیکاتور این است که توسط آن به سادگی میتوانیم یک روند قیمتی را در هر نموداری و در هر تایم فریمی دنبال کنیم. در واقع این اندیکاتور با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط را برای خرید و فروش به ما نشان میدهد.

MACD اینکار را با یک فرمول ساده و از طریق محاسبه اختلاف ارتفاع بین MAها انجام میدهد. از آنجایی که دو خط مووینگ اوریج یا MA داده‌های خود را از اعداد متفاوتی میگیرند، بین آنها اختلاف ایجاد میشود.

در مقاله‌ی “ اندیکاتور MA ” به طور مفصل به MA یا میانگین حرکت پرداخته‌ایم در صورتی که درباره میانگینها اطلاعاتی ندارید میتوانید به آن مراجعه کنید.

علیرغم تصوری که افراد بعد از دیدن نخستین بار این اندیکاتور دارند، این اندیکاتور اندیکاتور ساده‌ای است. در واقع بر خلاف اندیکاتورهای دیگر، مکدی فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

در ادامه این مقاله به صورت کامل این اندیکاتور را برای شما تشریح خواهیم کرد با ما همراه باشید.

تاریخچه مکدی

اندیکاتور مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان آمریکایی) ساخته شد. این اختراع، نام جرالد اپل را در تاریخ تکنیکال ماندگار کرد. اپل، در حال حاضر 15 کتاب و چندین مقاله دانشگاهی منتشر کرده است.تریدر ها او را به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال میشناسند. اما مکدی که امروزه آن را میبینیم در سال 1986 درست شد. “ هیستوگرام ” یکی از بخشهایی بود که در این سال به مکدی اضافه شد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی دو نوع دارد: MACD جدید و MACD کلاسیک که البته مکدی کلاسیک در تریدینگ ویو وجود ندارد، این دو نوع باهم کمی تفاوت دارند، در تصویر زیر میتوانید هردو نوع را مشاهده کنید. به نظر شما چه تفاوتی با همدیگر دارند؟

در ادامه هر دو شکل این اندیکاتورها را برای شما توضیح خواهیم داد.

مکدی کلاسیک و مکدی جدید

اندیکاتور MACD از چه بخشهایی ساخته شده است؟

مکدی کلاسیک (در تصویر قبل اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (همان خطوط میله ای) و دو MA (آبی و قرمزِ نقطه چین) است. خط قرمز با نام خط سیگنال و خط آبی با نام خط مکدی شناخته میشوند.

اما اندیکاتور مکدی معمولی یا مکدی جدید، از یک هیستوگرام و تنها یک خط قرمز که خط سیگنال نامیده میشود تشکیل شده است.

همانطور که در اوایل مقاله گفتیم مکدی از فرمول سختی برای محاسبه استفاده نمیکند و همین فرمول ساده را نرم افزارهای تحلیل برای برای ما محاسبه میکنند. همچنین هر اندیکاتور تنظیماتی دارد که شما میتوانید آنها را به دلخواه و متناسب سبک تحلیل خود تغییر دهید. برای مثال تنظیمات مکدی را برای شما شرح میدهیم:

تنظیمات مکدی

وقتی این اندیکاتور را به نمودار خود اضافه میکنید، قابلیت این را دارید که تنظیمات آن را به دلخواه عوض کنید!

برای مثال وقتی در سایتی مثل tradingview مکدی را به چارت اضافه کنید و برروی تنظیمات کلیک کنید سه پارامتر را میتوانید مشاهده کنید:

Fast Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان سریعتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 12 است.

Slow Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان کندتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 26 است.

Signal Smoothing : برای میانگین متحرکی است که تفاوت میان میانگین‌های حرکت سریع و کند را محاسبه میکند.

تغییر دادن این تنظیمات نیاز نیست و اگر آنها را دستکاری نکنید معمولا همانند تصویر به صورت پیشفرض برابر 12/26/9 هستند. بهترین تنظیمات مکدی هم همین اعداد هستند.

حالا که با کلیت اندیکاتور MACD آشنا شدیم زمان آن رسیده که نحوه استفاده از آن را یاد بگیریم.

نحوه کار با مکدی به زبان ساده

اندیکاتور مکدی مجموعه ای از سه دنباله‌ی زمانی است که از داده‌های تاریخی و گدشته قیمت (اغلب قیمت بسته شدن) محاسبه می شود. این سه دنباله عبارتند از دنباله‌ی مخصوص MACD ، دنباله‌ی سیگنال (میانگین) و دنباله‌ی واگرایی که تفاوت این دو است.

برهمین اساس در نمایش این اندیکاتور، اجزا به این صورت به نمایش داده میشوند:

فرمول مکدی

خط MACD =میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه منهای میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال =میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام MACD=خط سیگنال منهای خط مکدی

نکته: ما نیازی به حفظ کردن این فرمول ها نخواهیم داشت. این کار در نرم افزار های معاملاتی، به طور خودکار، انجام خواهد شد. برای مثال به تصویر زیر توجه کنید:

تشخیص روند با مکدی

اگر خط MACD به بالای خط سیگنال برود، هیستوگرام یا همان خطوط میله‌ایِ کوتاه و بلند، سبز میشوند و در بالای خط صفر قرار می‌گیرند. در این مواقع میگوییم هیستوگرام مثبت شده و زمانی که هیستوگرام مثبت میشود، روند صعودی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام سبز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند صعودی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند صعودی در حال ضعیف شدن است.

اگر خط MACD به زیر خط سیگنال برود، هیستوگرام قرمز میشود و در بالای زیر خط صفر قرار می‌گیرد. در این مواقع میگوییم هیستوگرام منفی شده و زمانی که هیستوگرام منفی میشود، روند نزولی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام قرمز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند نزولی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند نزولی در حال ضعیف شدن است.

به همین راحتی میتوانید روند را از طریق مکدی تشخیص دهید.

اما چگونه میتوانیم از این خصوص سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

نحوه دریافت سیگنال با استفاده از اندیکاتور MACD

دریافت سیگنال با مکدی کار سختی نیست. در ادامه تمام حالاتی که این اندیکاتور به ما زمان خرید را اعلام میکند و یا به ما هشدار میدهد که زمان فروش فرا رسیده است را تشریح میکنیم:

1.شکسته شدن خط سیگنال

به دو خط مکدی و سیگنال دقت کنید. هنگامی که این دو خط از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که شتاب قیمت در حال افزایش است و روند در حال قوی‌تر شدن. اما هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند، نشان دهنده حرکت ضعیف قیمت است. حالا اگر این دو خط همدیگر را قطع کنند چه اتفاقی میافتد؟

اگر خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب می‌شود. برعکس اگر مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند این سیگنال، یک سیگنال فروش است زیرا احتمالا روند نزولی خواهد شد.

البته در نظر داشته باشید ممکن است این علائم را در مکدی زیاد بببینید به خصوص اگر با تایم فریم‌های کوچکتر مثل 5 دقیقه‌ای کار میکنید پس لازم است احتیاط کنید و همزمان فاکتورهای دیگر را هم ببینید.

2.شکسته شدن خط صفر

یکی دیگر از علائمی که میتوانیم آن را سیگنال مکدی در نظر بگیریم قطع شدن خط صفر یا همان خط افقی وسط است. و هنگامی اتفاق میافتد که خط مکدی از وسط عبور کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد.

رد شدن رو به بالا از خط صفر وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

عبور خط مکدی به بالا سیگنال خرید و عبور به سمت پایین سیگنال فروش است. (این سیگنال زیاد قابل استناد نیست در استفاده از آن دقت کنید)

واگرایی در مکدی

و اما اصلی ترین کاربرد مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

واگرایی بحث مفصل اما شیرینی دارد. در صورتیکه با آن آشنا نیستید در مقاله‌ی واگرایی در تحلیل تکنیکال به طور کامل به آن پرداخته‌ایم.

نکات مهم و نباید های مکدی

اندیکاتور مکدی و در کل تمام اندیکاتورها چیزی بیشتر از یک ابزار در کنار هزاران ابزار دیگر نیستند!

تمام داده‌هایی که مکدی از آن استفاده میکند بر اساسِ حرکات قیمت در گذشته است. و از این رو این اندیکاتور “تاخیر” دارد.

investopedia

آشنایی اولیه با اندیکاتور MACD | بیدارز

اندیکاتور MACD (یا "اسیلاتور") مجموعه ای از سه سری زمانی است که از داده های قیمت تاریخی محاسبه می شود و اغلب قیمت بسته است.

این سه سری عبارتند از: سری های MACD مناسب، سری "سیگنال" یا "متوسط" و سری "واگرایی" که تفاوت بین این دو است.

• سری MACD تفاوت بین میانگین متحرک نمایی "سریع" (دوره کوتاه) (EMA) و میانگین متحرک نمایی "کند" (دوره طولانی تر) از سری قیمت ها است.
• سری متوسط انديكاتور MACD یک EMA از سری MACD است. بنابراین اندیکاتور MACD به سه پارامتر زمان یعنی ثابت های زمانی سه EMA بستگی دارد. این پارامترها معمولاً در روز اندازه گیری می شوند.

مقادیر معمولاً استفاده شده 12 ، 26 و 9 روز است، یعنی (MACD12،26،9). همانطور که در بیشتر شاخص های فنی صادق است، MACD نیز تنظیمات دوره خود را از روزهای گذشته پیدا می کند که تجزیه و تحلیل فنی عمدتا بر اساس نمودارهای روزانه است.

همیشه بهتر است به تنظیمات دوره ای که اکثر معامله گران از آن استفاده می کنند پایبند بمانیم زیرا تصمیمات خرید و فروش بر اساس تنظیمات استاندارد، قیمت ها را به این سمت سوق می دهد.

سری های MACD و میانگین به طور معمول به صورت خطوط پیوسته در نمودار که محور افقی آن زمان است نمایش داده می شوند، در حالی که واگرایی به صورت نمودار میله ای (هیستوگرام) نشان داده می شود.

خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند.

از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می‌شود.

• خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
• هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (خط قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می‌رود ارزشی منفی دارد.

با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها محسوب می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است.

مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است.