معامله الگوریتمی

معاملات الگوریتمی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌منظور شفاف‌سازی و پاسخگویی به موضوعاتی از جمله فروش اوراق دولتی، معاملات الگوریتمی و همچنین دغدغه‌های فعالان بازار توضیحاتی ارائه کرد.

دستور رییس سازمان بورس؛

دسترسی به معاملات الگوریتمی برای سرمایه گذاران حقیقی هم فراهم شود

رییس سازمان بورس دستور داد زمینه ای برای دسترسی همه سرمایه گذاران اعم از حقیقی وحقوقی به معاملات الگوریتمی فراهم شود.

برای حل چالشهای فیزیک و شیمی؛

دقیق‌ترین تصاویر اتم با میکروسکوپ جدید ثبت شد

رکورد ثبت دقیق‌ترین تصویر از اتم‌ها که در سال ۲۰۱۸ توسط دانشگاه کرنل به ثبت رسیده بود سرانجام شکسته شد و الگوریتم جدیدی توسط خود این محققان بدین منظور به کار گرفته شد.

مهر خبر می‌دهد؛

معاملات الگوریتمی آزاد شد/ ۸ شرط سازمان بورس برای کارگزاران

سازمان بورس شرکت های کارگزاری را با رعایت ۸ شرط مجاز به انجام معاملات الگوریتمی دانست و اعلام کرد: استفاده از الگوریتم های ناقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل انضباطی ممنوع معامله الگوریتمی است.

در گفتگو با مهر عنوان شد

پیش‌بینی رسیدن شاخص به قله‌های قبلی/ سهام شرکت‌های کوچک در بورس جذاب می‌شوند

یک تحلیلگر بورس گفت: با توجه به بودجه۱۴۰۰و کسری بودجه آن، تا انتهای سال آتی شاخص کل سقف‌های بالاتری را خواهد دید و در فرصت باقیمانده تا پایان سال، بیشتر شاهد جذابیت شرکت‌های کوچک خواهیم بود.

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

حرکت خطرناک سیاستگذاران بورسی در ممنوعیت معاملات الگوریتمی/نقدشوندگی بازار اولویت بازارگردان‌ها باشد

یک تحلیلگر بازار سرمایه با تأکید بر ضرورت به کارگیری ابزارهای نوینی همچون معاملات الگوریتمی در بورس،گفت:کسب انتفاع اولین دستور کار بازارگردانان نیست، بلکه رسالت اول آنها باید نقدشوندگی باشد.

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احتمال آزادسازی معاملات الگوریتمی برای حقیقی‌ها و حقوقی‌های بورس/کاربرد الگوریتم‌ در بازارسهام چیست؟

تحلیلگر بورس گفت:از الگوریتم فقط به قصد گرفتن سود در بازار نباید استفاده کرد؛ بلکه از آن برای سیگنال‌گیری و سفارش‌گذاری خودکار یا مدیریت ریسک هم می توان بهره گرفت.

در گفتگو با مهر اعلام شد:

حقوقی‌ها هفته قبل حجم بالایی سهام در سقف قیمت فروختند/بازارگردان‌ها در قواره معاملات فعلی نیستند

یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه حقوقی ها اوایل هفته قبل، ۵هزار میلیارد تومان سهام در صف فروش از حقیقی ها خریدند، گفت: در اواسط هفته نیزحقوقی‌ها حجم بالایی سهام در سقف قیمتی فروختند.

در گفتگو با مهر عنوان شد:

خرید در کف، فروش در سقف/ بازارگردان‌ها با معاملات الگوریتمی بورس را بهم می‌ریزند

یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: با منابعی که بازارگردان‌ها در اختیار دارند و قدرتی که معاملات الگوریتمی به آنها می‌دهد، می‌توانند سهم را در پایین‌ترین قیمت خریداری کرده و در سقف قیمت بفروشند.

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

پشت‌پرده نوسانات بازار سهام / دستکاری حقوقی‌ها و سکوت سازمان بورس

فعال بازار سرمایه از دستکاری قیمت سهام برخی نمادها در بازار و سوءاستفاده حقوقی‌های پدرخوانده که با سکوت سازمان بورس همراه شده است، انتقاد کرد.

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

سایه سنگین سرخط‌زن‌ها بر معاملات بورسی/ معاملات الگوریتمی چگونه دردسرساز می‌شود؟

تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه معاملات الگوریتمی از سوی دارندگان مجوز رسمی برای این فعالیت متوقف شده ، گفت: افرادی که برای استفاده از این ابزار مجوز ندارند، همچنان در حال فعالیت هستند.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست

اگر شما هم در بورس فعالیت دارید، احتمالا اصطلاح معاملات الگوریتمی در بورس به گوش تان خورده است. اگر می خواهید بدانید معاملات الگوریتمی چیست و به چه نوع معاملاتی گفته می شود با ما در این مقاله همراه باشید.

الگوریتم چیست؟

برای درک اینکه بدانیم معاملات الگوریتمی یعنی چه، ابتدا باید بدانیم الگوریتم چیست. الگوریتم مجموعه ای از راه حل‌ها برای حل یک مسئله است. در این مفهوم ، الگوریتم های رایانه به مرور زمان بخش‌های کوچکی از سفارش کامل را به بازار می فرستند.

شما در مقاله‌ ی هر آنچه باید درمورد سرور مجازی بورس بدانید، قادر خواهید بود کاملا با این نوع سرور آشنا شوید. همچنین برای خرید سرور مجازی بورس می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک کرده و سرور مجازی بورس را از سایت ابر آراز خریداری نمایید.

چرا ابر آراز را برای خرید سرور بورس آراز انتخاب کنیم ؟

پینگ پایین مهم ترین شاخصه سرور مجازی مخصوص بورس است. پینگ درواقع میزان زمان رفت و برگشت اطلاعات بین سیستم شما و کارگزاری است. هر چقدر این زمان پایین تر باشد درخواست شما سریع‌تر به کارگزاری ارسال می‌شود. پینگ سرور های مجازی در بورس باید زیر ۲۰ میلی ثانیه باشد؛ اما نکته جالب توجه این است که مدت زمان پینگ سرور مجازی بورس پرسرعت ابر آراز کمتر از ۱ میلی ثانیه است؛ یعنی از لحظه‌ای که برای ثبت سفارش در بورس کلیک می‌کنید تا زمانی که این درخواست به سرور بورس برسد، کمتر از ۱ ثانیه طول خواهد کشید و این یعنی شانس شما برای سرخطی زدن و خرید سهام به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

معاملات الگوریتمی در بورس

فرایندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل‌های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب کردن متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در بورس از فرمول های پیچیده، همراه با مدل های ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.

معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری تجارت با فرکانس یا تناوب بالا استفاده می کنند، که می تواند یک شرکت را قادر به انجام ده‌ها هزار معامله در ثانیه کند. معاملات الگوریتمی می توانند در جاهای مختلفی از جمله اجرای سفارش، آربیتراژ یا معامله به سود و استراتژی های روند معاملات تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

نکات کلیدی در مورد معاملات الگوریتمی در بورس

شامل استفاده از الگوریتم های مبتنی بر معامله الگوریتمی فرآیند و قوانین، برای به کارگیری استراتژی های اجرای معاملات است.

معاملات الگوریتمی از اوایل دهه 1980 محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده اند و توسط سرمایه گذاران نهادی و بنگاه های تجاری بزرگ همواره برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.

تاریخچه انجام معاملات الگوریتمی در بورس

استفاده از الگوریتم ها پس از ورود سیستم های معاملات رایانه ای و سامانه آن در بازارهای مالی آمریکا طی دهه 1970 افزایش یافت. در سال 1976، بورس اوراق بهادار نیویورک سیستم چرخش سفارش تعیین شده یا Designated Order Turnaround (DOT) را برای مسیریابی سفارشات از تجار به متخصصان در طبقه صرافی معرفی کرد. در دهه های بعدی، صرافی‌ها ظرفیت خود را برای پذیرش تجارت الکترونیکی افزایش دادند. تا جایی که در سال 2009، بالای 60 درصد از معاملات در ایالات متحده توسط رایانه انجام شد.

مایکل لوئیس در پرفروش ترین کتاب خود، تحت عنوان فلش بویز ( Flash Boys )، به ثبت زندگی تجار و کارآفرینان وال استریت که به ایجاد شرکت‌هایی که ساختار تجارت الکترونیک در آمریکا را تعریف کردند، پرداخته است. وی همچنین توجه خوانندگان را به ایجاد تجارت با الگوریتم با فرکانس یا تناوب بالا ( high-frequency ) جلب کرد. در این کتاب او استدلال می کند که این شرکت ها برای ساخت رایانه های سریع تر، که بتوانند با مبادلات سریع تر ارتباط برقرار کنند ، باهم در رقابت هستند هستند تا با استفاده از انواع سفارشات که به ضرر سرمایه گذاران متوسط ​​است ، با سرعت از مزایای رقبا بهره مند شوند.

معاملات الگوریتمی بورس به روش خودتان

در سا ل های اخیر، روال تجارت الگوریتمی به روش انجام توسط خود اشخاص یا به اصطلاح Do-It-Yourself Algorithmic Trading رواج یافته است. به معامله الگوریتمی عنوان مثال می توان به صندوق هایی مانند Quantopian اشاره کرد که الگوریتم‌ها را از برنامه نویسان آماتور که برای برنده شدن کمیسیون‌هایی برای نوشتن سودآورترین کد رقابت می کنند، دریافت می‌کند. این کار با گسترش اینترنت پرسرعت و توسعه کامپیوترهایی با سرعت زیاد و همیشگی، با قیمت های نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است.

سیستم عامل هایی مانند Quantiacs به منظور خدمت به معامله گران روزانه ( به معامله گرانی گفته می شود که معاملات کوتاه و طولانی را انجام می دهند تا از قیمت های داخل بازار که از ناکارآمدی های عرضه و تقاضای موقتی حاصل می شود ، سود بگیرند. ) که مایل به امتحان کردن معاملات الگوریتمی توسط خودشان هستند، به وجود آمده اند.

یکی دیگر از فناوری های نوظهور در وال استریت، یادگیری ماشین یا machine learning است. تحولات جدید در هوش مصنوعی، برنامه نویسان رایانه را قادر می سازد تا برنامه ها و نرم افزار معاملات الگوریتمی را توسعه دهند. که می توانند خود را از طریق یک فرایند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود بخشند. معامله گران نیز در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که برای سودآوری بیشتر، خود به یادگیری عمیق متکی هستند.

مزایا و معایب

عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات نشان می دهند،استفاده ازآن به ویژه برای اندازه های بزرگ که به طور قوی ممکن است تا 10٪ از حجم معاملات کلی را شامل شوند، سودمند است. به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی در بورس برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.

همچنین امکان اجرای سریع تر و راحت تر سفارشات را فراهم می کند و آن را برای صرافی ها جذاب می کند. به نوبه خود ، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند. استراتژی معاملات اسکالپینگ ( scalping ) معمولاً الگوریتم‌هایی را به کار می گیرد، که شامل خرید و فروش سریع اوراق بهادار با افزایش قیمت ناچیز است.

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سرعت اجرای دستور، مزایایی که باید در شرایط عادی وجود داشته باشند. هنگامی می توانند مشکل ساز شود که چندین دستور به طور همزمان و بدون دخالت انسان اجرا شود. به طور مثال عامل سقوط ناگهانی 2010، تجارت الگوریتمی است.

یکی دیگر از معایب آن این است که نقدینگی که از طریق سفارشات خرید و فروش سریع ایجاد می شود. می تواند در یک لحظه از بین برود و بدین ترتیب سودآوری از تغییرات قیمت، برای معامله گران نیز از بین رود. همچنین می تواند منجر به از دست دادن فوری نقدینگی شود. تحقیقات نشان داده اند عامل مهمی در از دست دادن نقدینگی در بازارهای ارز پس از قطع سوئیس فرانک Swiss franc از یورو پگ Euro peg در سال 2015 بوده است.

مبانی معاملات الگوریتمی در بورس

معاملات الگوریتمی (که به آن معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا تجارت الگو نیز گفته می شود) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کنند. که مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات دنبال می کند. از نظر تئوری تجارت می تواند با تناوب و سرعت سود کسب کند که این برای یک تاجر انسانی غیرممکن است.

مجموعه دستورالعمل‌های تعیین شده بر اساس زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. به غیر از فرصت‌های سودآوری که برای معامله گر وجود دارند، تجارت الگو با رد کردن تأثیرات عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری، بازارها را با نقدینگی بیشتری و معاملات را به صورت سیستماتیک تر در می آورد.

تجارت الگوریتمی در عمل چگونه است؟

فرض کنید یک تاجر از این معیارهای تجاری ساده پیروی می کند:

• وقتی میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه فراتر رفت. 50 سهم از سهام را بخرید. (میانگین متحرک میانگین نقاط داده گذشته است، که نوسانات قیمت روز به روز را متعادل می دهد و در نتیجه روندها را مشخص می کند.)
• سهام بازار را زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه پایین تر باشد، بفروشید.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل کرده و در صورت تحقق شرایط تعریف شده، سفارشات خرید و فروش را ثبت می کند. در این صورت معامله گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارها به صورت زنده یا سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی صحیح فرصت معامله به صورت خودکار این کار را انجام می دهد.

مزایای تجارت الگوریتمی در بورس

• معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.
• ترتیب قرار دادن سفارشات تجاری بلافاصله و دقیق انجام می شود (احتمال اجرای آن در سطوح مورد نظر زیاد است.
• معاملات به درستی زمان بندی شده و فوری انجام می شوند تا از تغییرات چشمگیر قیمت جلوگیری شود.
• کاهش هزینه های معامله
• بررسی خودکار همزمان در شرایط بازاری مختلف
• کاهش خطاهای دستی هنگام انجام معاملات
• معاملات الگوریتمی در بورس را می توان با استفاده از داده های موجود در زمان واقعی آزمایش مجدد کرد تا ببینید آیا این یک استراتژی تجاری کارامد است یا خیر.
• احتمال بروز خطاهای انسانی بر اساس عوامل عاطفی و روانی توسط معامله گران را کاهش می دهد.

امروزه بیشتر معاملات با تناوب بالا یا high-frequency trading (معامله الگوریتمی HFT) است. در قرار دادن تعداد زیادی سفارش با سرعت بالا در بازارهای مختلف و پارامترهای تصمیم گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده، سرمایه گذاری کند.

برای دستیابی به اطلاعات روز دنیا در حوزه فناوری و تکنولوژی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

معامله الگوریتمی

استراتژی­های معاملات الگوریتمی در طی دهه گذشته در معاملات سازمانی طوفان به پا کرده است. اکنون بازرگانان خرده فروشی نیز به رونق استفاده از ربات ­های معاملاتی مبتنی بر ماشین افزوده­اند. در این مقاله، ما مقدم ه­ای در مورد استراتژی­های معامله الگوریتمی، انواع مختلفی که وجود دارد و این­که چگونه می­توانید با یک سیستم معامله خودکار از یک حساب معامله مجازی رایگان کار خود را شروع کنید – یک روش عالی برای یادگیری عملی موضوع چیست!-

استراتژی­ های معامله الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی و استراتژی­های کمّی اساساً سیستم ­های معاملاتی “جعبه سیاه” هستند که در آن­ها اجرای معاملات به طور خودکار از طریق دستورالعمل­ های از پیش برنامه ریزی شده انجام می­شود. این دستورالعمل­ ها توسط معامله گر یا برنامه نویس تهیه شده و در سطرهای کد کامپیوتری نوشته شده­اند و ممکن است جزئیات مربوط به شرایط مورد نیاز و پارامترهای لازم برای خرید یا فروش را بیان کنند.

اما آیا معاملات الگوریتمی سودآور است و معاملات الگوریتمی بر اساس چند درصد از بازار انجام می­شود؟ طبق بانک سرمایه گذاری JP Morgan ، تنها حدود ده درصد معاملات سهام در ایالات متحده توسط سرمایه گذاران سنتی انجام می­شود. این بدان معنی است که حدود 90٪ از کل معاملات سهام ایالات متحده توسط ماشین انجام می­شود. ارقام هم­چنین حاکی از آن است که از بین انواع مختلف استراتژی­های الگوریتمی، بیش از 5.1 تریلیون دلار مدیریت دارند.

بسیاری از سرمایه گذاران باتجربه و مدیران صندوق­ های هجینگ، قبلاً گفته اند که بازی به دلیل بی ثباتی و تصادفی بودن استراتژی­های معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا که معاملات خود را طی چند نانو ثانیه انجام می­دهد، و هر نوع معامله­ گر انسانی را شکست می­دهد، تغییر کرده است. یک سوال رایج در بین معامله گران خرده فروشی این است که “چگونه معامله الگوریتمی را شروع کنم؟” قبل از بررسی این موضوع، مهم است که در واقع برخی از استراتژی­های معاملات الگوریتمی مورد استفاده توسط معامله گران کمّی را بدانیم.

انواع مختلف استراتژی­ های الگوریتمی

انواع مختلفی از استراتژی­های الگوریتمی یا استراتژی­های کمّی در هر برهه از زمان در بازارهای مالی مستقر شده­اند. هر روز با ظهور الگوهای جدید در بازار، بیش­تر و بیش­تر در حال ساخت است. بانک ­های سرمایه گذاری و صندوق­ های سرمایه گذاری میلیون­ ها دلار هزینه می­کنند و طبقات اختصاصی برای سرمایه گذاری در این نوع معامله دارند.

در زیر فقط چند مورد از انواع مختلف استراتژی­های الگوریتمی که توسط معامله گران کمّی استفاده شده است، وجود دارد. برخی از آن­ها برای معامله­ گران خرده فروشی روزمره دور از دسترس نیستند اما مهم است که انواع مختلفی را که وجود دارد بدانید زیرا فناوری همیشه پیشرفت می­کند. قبل از این­که ببینیم چگونه معامله گران خرده فروشی می­توانند در واقع با تجارت الگوریتمی با استفاده از بستر معاملات MetaTrader 5 که در سطح جهانی شناخته شده است، شروع به کار کنند، بیایید نگاهی به چند مورد از رایج­ترین و بهترین استراتژی­های معاملات الگوریتمی مورد استفاده موسسات بیندازیم.

آیا می­دانید می­توانید پلت فرم معاملاتی MetaTrader 4 ارائه شده توسط Admiral Markets را کاملاً رایگان دانلود کنید؟ این پلت فرم به کاربران امکان می­ دهد تا مستقیماً از نمودار با استفاده از سفارشات دستی و هم­چنین از طریق Expert Advisors (EA) که سیستم معامله خودکار هستند معامله کنند. با این حال بهتر است بازار MetaTrader وجود داشته باشد که در آن می­توانید سایر استراتژی­های معاملات الگوریتمی را برای استفاده پیدا کنید – موضوعی که در پایین بحث شده است.

استراتژی ­های بازگشت به میانگین

یک استراتژی معاملاتی بازگشت به میانگین، ​​استراتژی است که بازارهایی را مشخص می­کند که بیش از حد در یک جهت حرکت کرده­ اند و آماده بازگشت به متوسط ​​قیمت آن هستند. بسیاری از معامله گران خرده فروشی در واقع هنگام خرید و فروش از چیزی شبیه به باندهای بولینگر – یک شاخص معاملاتی فنی بسیار محبوب بازگشت به میانگین- استفاده می­کنند.

در حالی که برخی از معامله­ گران کمّی نیز از چنین ابزاری استفاده می­کنند، پارامترها و شرایط برای شناسایی بازاری که در شرف بازگشت به میانگین خود است، بسیار گسترده است. نه تنها یک تجزیه و تحلیل از ابزارهای فنی وجود دارد بلکه احتمالات همبستگی متقابل دارایی، تجزیه و تحلیل نوسانات و احساسات و موارد دیگر وجود دارد.

تعادل مجدد شاخص بورس

وجوه شاخص بورس سهام باید هر چند وقت یک بار “متعادل” شوند تا قیمت­های اساسی جدید و تغییر در سرمایه بازار سهام فردی که دنبال می­کنند، فراهم شود. این تعادل مجدد خرید و فروش برای تعدیل وجوه کلی، فرصت­های بی نظیری را برای معامله­ گران الگوریتمی ایجاد می­کند که می­توانند از معاملات پیش فروش و بهره برداری از معاملات پیش بینی شده برای تعادل مجدد صندوق استفاده کنند.

البته، این نوع استراتژی صرفاً برای دامنه معامله ­گران با فرکانس بالا است که می توانند چنین شرایطی را با استفاده از روش­ های مدل سازی کمّی شناسایی کنند اما سپس از هر حرکت بالقوه در نانو ثانیه و با اندازه مناسب سرمایه و فرآیندهای مدیریت ریسک استفاده می­کنند.

استراتژی­ های معامله الگوریتمی Arbitrage

معاملات Arbitrage فرآیند یافتن فرصت­ هایی در اختلاف قیمت بین دو بازار مشابه است. این نوع شرایط می­توانند هنگامی به وجود آیند که یک بازار از مکان­ های مختلف معامله شود. به عنوان مثال، قیمت ارزهای رمزنگاری شده در صرافی­ های مختلف ارزهای رمزنگاری بسیار متفاوت است. این امر هم­چنین می­تواند در بازارهایی اتفاق بیفتد که در بازارهای آتی و بازارهای نقدی، معامله الگوریتمی معامله می­شوند و یکی از دلایل رایج بودن استراتژی­های معاملات الگوریتمی آتی است.

استراتژی­های معاملات Arbitrage احتمالاً متداول­ترین نوع استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا است. البته، این فقط برای کسانی است که می­توانند معاملات متعددی در نانو ثانیه انجام دهند، اما مهم­تر از همه ابزار و منابع مناسب برای تشخیص تفاوت قیمت بین دو بازار را دارند.

در حالی که بسیاری از معامله­ گران خرده فروشی اغلب تلاش می­کنند استراتژی­های معاملات الگوریتمی بیت کوین را پیدا کنند، این بیش­تر برای معامله­ گران حقوقی است. دلیل این امر این است که اندازه قرارداد برای معامله در بازارهای آتی کاملاً مناسب است، به این معنی که افراد به یک حساب معاملاتی بسیار بزرگ احتیاج دارند. محدودیت­ های اهرمی هم­چنین معامله­ گران خرده فروشی را از استراتژی­های خودکار ارزهای رمزنگاری شده باز می دارد.

استراتژی­ های معامله الگوریتمی trend following

استراتژی­های معاملاتی trend following مبتنی بر حرکت در بین معامله­ گران حقوقی بلند مدت و هم­چنین معامله­ گران خرده فروشی که با معامله خودکار با استفاده از استراتژی­های معاملاتی الگوریتمی فارکس شروع می­کنند، بسیار رایج است.

ایده یک سیستم trend following برای شناسایی یک بازار، مبتنی بر حرکت است که می­تواند به یک trend بلند مدت تبدیل شود. البته، اصطلاح “بلند مدت” نسبی است. استراتژی­های معاملات الگوریتمی روزانه ممکن است اصطلاح بلند مدت را فقط به اندازه چند ساعت طبقه معامله الگوریتمی بندی کنند. یک معامله گر کمّی بلند مدت ممکن است بلند مدت را چندین هفته یا چندین ماه طبقه بندی کند. این واقعیت که انواع مختلفی از معامله­ گران کارهای مختلفی انجام می­دهند، یکی از دلایلی است که بازار همیشه با گذشت زمان بالا و پایین می­شود!

تصویری از پلت­فرم معاملاتی MetaTrader 5 که توسط Admiral Markets ارائه شده است، میانگین متحرک نمایی 20 دوره، 50 دوره و 100 دوره و اندیکاتور MACD را نشان می­دهد.

سلب مسئولیت: نمودارهای ابزارهای مالی در این مقاله برای اهداف گویا هستند و به منزله مشاوره معاملاتی یا درخواست خرید یا فروش هرگونه ابزار مالی ارائه شده توسط Admiral Markets (قراردادهای معامله الگوریتمی مختلف، صندوق­ های معاملات بورس، سهام) نیست. عملکرد گذشته نشانه عملکرد آینده نیست.

نمودار فوق نوعی پیرو trend است. اندیکاتورهای معاملات فنی مانند میانگین متحرک به معامله­ گران کمک می­کند تا شرایط قوی trend را تشخیص دهند و نوسانگرها می­توانند به شناسایی آغاز یا انتهای حرکت کمک کنند. در حالی که معامله گران سنتی قوانینی در مورد زمان خرید یا فروش و مکان تعیین می­کنند، معامله گران کمّی به سادگی خطوطی از کدها را می­نویسند تا شرایط خرید یا فروش را به طور خودکار شناسایی کنند و سپس در واقع آن سفارشات را اجرا کنند.

البته، یافتن استراتژی­های معامله الگوریتمی برنده، شامل آزمایش و خطای زیادی است. بعضی از بازارها بسته به نوع استراتژی کمّی که ممکن است از آن تقلید کنید، ممکن است عملکرد بهتری نسبت به سایر بازارها داشته باشند. خوشبختانه Admiral Markets دسترسی به نسخه ارتقا یافته MetaTrader 4 با نام MetaTrader 5 را نیز فراهم می­کند.

پلتفرم معاملاتی MetaTrader 5 به کاربران امکان می­دهد ضمن دسترسی به ابزارهای پیشرفته معامله، در چندین کلاس دارایی معامله کنند. این بدان معناست که شما می­توانید با استفاده از Expert Advisors در طیف گسترده­ ای از کلاس­های مختلف دارایی مانند CFD در سهام، کالاها، فارکس، اندیکاتورها و سایر موارد، یک استراتژی معاملاتی خودکار را معامله کنید! با کلیک بر روی بنر زیر، پلت فرم را به صورت رایگان دانلود کنید:

اکنون شما در مورد انواع مختلف استراتژی­های الگوریتمی کمی بیش­تر می­دانید، چگونه یک استراتژی معاملاتی را خودکار می­کنید؟ بیایید این را بفهمیم!

نحوه استفاده از سیستم معاملات الگوریتمی

سه گزینه برای بیش­تر افراد وجود دارد که می­توانند از یک سیستم معاملاتی خودکار استفاده کنند.

• یاد بگیرید چگونه رمزگذاری کنید و یک سیستم معاملاتی خودکار برای خود بسازید.
• یک برنامه نویس استخدام کرده و برای ساختن یک برنامه با آن­ها کار کنید.
• یک سیستم از قبل ساخته شده در بازار MetaTrader پیدا کنید.

بیایید نگاهی به گزینه سه بیندازیم. برای دسترسی به بازار MetaTrader Market، به سادگی بستر معاملاتی MetaTrader خود را باز کرده و جعبه ابزار (MT5) یا Terminal (MT4) را باز کنید. این را می­توان در View از منوی بالا یا با فشار دادن Ctrl + T مشاهده کرد. روی جایی که Market می­گوید، کلیک کنید و سپس روی Experts در تب­ های لیست شده Main، Experts، Indicators، Libraries، Utilities، Favorites، Purced کلیک کنید.

در تب Experts، همه استراتژی­های مختلف خودکار را که به صورت پولی یا رایگان در دسترس هستند، لیست شده است. این سیستم­ ها توسط Trend ، Scalping ، Level Trading ، Multicurrency و موارد دیگر دسته بندی می­شوند. با کلیک بر روی هر یک از کاربران Experts، می­توانید آماری را برای آن مشاهده کنید، آن را بخرید، اجاره کنید یا نسخه دمو را دانلود کنید. در مقاله “راهنمای نهایی معاملات الگوریتمی” می­توانید درباره نحوه انجام این کار بیش­تر بیاموزید.

دقت در هنگام استفاده از هر نوع سیستم معاملاتی خودکار کاملاً ضروری است. هزاران مورد برای مشاهده وجود دارد که همه آن­ها خوب نیستند. اصول دقیق مدیریت ریسک ضروری است. در حقیقت، عاقلانه است که ابتدا حداقل برای چند ماه با یک دموی حساب معاملاتی معامله کنید تا ببینید عملکرد یک سیستم از طریق تغییر شرایط بازار چیست.

این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد.

شاخص بورس امروز به کدام سمت می‌رود؟ /مهمترین مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟

دنیای معدن: در صورتی که بورس امروز بتواند به روند صعودی شکل گرفته در روز گذشته ادامه دهد، می‌توان به تداوم افزایش در کوتاه‌مدت شاخص‌ها امیدوار بود.

به گزارش دنیای معدن، روز گذشته بازار سرمایه بر خلاف تصور‌ها با روند صعودی همراه شد. این رشد ۹ هزار واحدی شاخص کل امروز به دور از ذهن‌ها بود.

بورس دیروز پس از افزایش تقاضایی که در انتهای معاملات روز گذشته صورت گرفت، توانست پس از چندین روز منفی، بازدهی مثبتی را در نماگر‌های اصلی خود به ثبت برساند. شاخص کل بورس امروز ۰.۷۴ درصد افزایش یافت تا همچنان مرز ۱.۳ میلیون واحدی حفظ شود. شاخص هم‌وزن نیز که روز بهتری را در صنایع و سهام خود تجربه می‌کرد، با افزایش ۰.۸۵ درصدی همراه شد. ارزش معاملات امروز عدد ۲۲۶۰ میلیارد تومان را به ثبت رساند و با وجود بازاری سبز، همچنان شاهد خروج ۱۴۱ میلیارد تومان سرمایه کد‌های حقیقی از چرخه معاملات بودیم.

برخی بازگشت دیروز بازار را به دلیل برگزاری جلسات حمایتی طی روز‌های گذشته می‌دانند، اما به نظر می‌رسد که وجود برخی خبر‌ها و اتفاقات مهم نیز در روند مثبت امروز تاثیر مهمی داشته‌اند. نگاهی به روند معاملات، اما همچنان نشان می‌دهد که با وجود سبز شدن نماگر‌ها و قیمت‌ها، فعلا رونق کافی در معاملات وجود ندارد و تداوم این روند صعودی نیازمند برطرف شدن برخی ابهامات و بهبود شرایط مختلفی در حوزه سیاسی و اقتصادی کشور است.

طی جریان معاملات دیروز بازار سرمایه؛ نماد‌های «شپنا»، «فولاد»، «فملی»، «شبندر»، «شتران»، «شپدیس» و «نوری» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

با وجود رشد ۹ هزار واحدی؛ همچنان مقدار حجم و ارزش معاملات بسیار پایین است. وضعیت بازار بورس امروز نیز متعادل و مثبت پیش بینی می‌شود. چنانچه امروز و هفته آینده این مقدار این فاکتور‌ها رشد کند می‌توان به ادامه دار بودن این روند خوش بین بود.

پیش بینی بورس در معاملات امروز

با وجود اینکه دلایلی همچون اعمال تحریمات جدید آمریکا علیه ایران و به بن بست رسیدن برجام و …. می‌توانند بازار بورس را منفی کنند؛ برخی از کارشناسان بر این باورند که معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه اجرایی بازار را نزولی کرده است و بدان معترض شدند چرا که معتقدند از الگوریتم‌ها به درستی استفاده نمی‌شود و هزینه سرمایه‌گذاری بالایی نیاز داد.

برخی نیز بر معامله الگوریتمی این باورند که معاملات الگوریتمی تت‌ها برای سود عده‌ای طراحی شده و زیان سهامداران معمول بازار است.

برخی نیز افزایش عمق بازار و نقدشوندگی را از مهمترین مزایای معاملات الگوریتمی می‌شمارند.

در صورتی که بورس امروز بتواند به روند صعودی شکل گرفته در روز گذشته ادامه دهد، می‌توان به تداوم افزایش شاخص‌ها امیدوار بود و هدف بعدی شاخص کل بورس در کوتاه‌مدت، محدوده ۱.۳۳ تا ۱.۳۵ میلیون واحد خواهد بود؛ بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که بورس امروز نیز به روند صعودی ادامه دهد، اما از آنجا که اندک افزایش عرضه‌ای در انتهای معاملات شکل گرفت، قدرت تقاضا در بازار امروز ضعیف‌تر از روز جاری خواهد بود و به طور کلی فعلا انتظار افزایش ارزش معاملات و برگشت رونق کامل به بازار نمی‌رود.

معاملات الگوریتمی یا الگوریتم تریدینگ در بازار بورس |‌ جای پای هوش مصنوعی در بازار سرمایه

دنیای امروز ما بر پایه دنیای دیجیتال می‌‌چرخد و هر روز بیشتر از پیش نیاز به کامپیوتر و دنیای دیجیتال ایجاد و احساس می‌شود. بازارهای مالی و سرمایه نیز از این موضوع مستثنی نیستند. در گذشته هر نوع معاملات در بازار سرمایه بصورت دستی و سنتی انجام می‌شد، ولی این روش با حجم معاملات و کاربران امروز امری سخت، زمان‌بر و پرهزینه است. با این وجود باز هم دست نیاز به سوی کامپیوتر و تکنولوژی دراز شده و همین باعث بوجود آمدن معاملات الگوریتمی شد.

هر بخشی که تکنولوژی وارد آن می‌شود، هوش مصنوعی نیز در پس آن خواهد آمد. مخصوصا در سیستم‌های مالی و بازارهای سرمایه نیاز شدیدی به هوش مصنوعی در کنار تکنولوژی وجود دارد. در واقع وظیفه معاملات الگوریتمی ورود به سفارشات معاملاتی بدون دخالت انسان است. در این راستا از مجموعه‌ای از کدهای برنامه نویسی شده با کمک هوش مصنوعی برای انجام معاملات بازار سرمایه استفاده می‌شود. همین امر باعث فراگیر شدن و رشد بازار سرمایه در جهان شده است.

در بیانی علمی‌تر معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه که به نام اَلگو تریدینگ نیز معرفی شده‌اند، تمام نمادها را ارزیابی می‌کند و با استفاده از داده‌های بنیادی و تکنیکال، آن‌ها را تحلیل می‌کند. در نهایت به صورت خودکار فرآیند انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی، خرید و فروش در نقطه بهینه را انجام می‌دهد. همچنین شناسایی سود ضمن رعایت ریسک را برعهده دارد.

در این بخش قصد داریم از معاملات الگوریتمی، وظایف الگوریتم تریدینگ، استفاده معامله الگوریتمی از الگوریتم تریدینگ و معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه جهانی و بازار سرمایه ایران و همچنین کاربرد استفاده از الگوریتم تریدینگ در بازارهای مالی الکترونیک بگوییم.

تعریفی از معاملات الگوریتمی

همانطور که می‌دانید الگوریتم‌ها از در کنار هم قرار گرفتن چند دستورالعمل شکل می‌گیرند، مسائل را حل می‌کنند و یا مسئله‌ای را قدم به قدم پیش می‌برند. استفاده از سیستم‌های هوشمند مثل رایانه برای معامله و تحلیل بازار سرمایه و دیگر بازارهای پول‌ساز الگوریتم تریدینگ یا معاملات الگوریتمی نامیده می‌شود.

الگوریتم‌ها و معاملات الگوریتمی به طور کلی از چهار بخش تشکیل می‌شوند:

• سیگنال ورودی
• سیگنال خروجی
• حد سود
• حد ضرر

با توجه به آپشن‌ها و پیشرفته بودن الگوریتم‌ها می‌توان معامله الگوریتمی از آن استفاده‌های متفاوتی کرد. مثلا یکی از مواردی که در فعالیت بازار سرمایه به دردتان خواهد خورد مدیریت سرمایه است که برخی از الگوریتم‌های معاملاتی این کار را انجام می‌دهند. در واقع اینجا ربات‌ها هستند که در جایگاه یک متخصص معاملات الگوریتمی را حل می‌کنند و در بازار سرمایه فعالیت دارند.

چرا از معاملات الگوریتمی استفاده کنیم؟

• با استفاده از معاملات الگوریتمی کاربر معاملات خود را براساس سود و منطق کنترل می‌کند، نه حدس و احساس
• استفاده از معاملات الگوریتمی سرعت‌تان در بازار سرمایه را چند برابر می‌کند.
• زمان کمتری را صرف خواهید کرد. زمان یکی از فاکتورهای موفقیت و رقابت در بازارهاست، چه دیجیتال و معامله الگوریتمی چه بازار بورس. اگر بتوانید از زمان خود به خوبی و بهینه استفاده کنید مسلما سود بیشتری نیز کسب خواهید کرد.

معاملات الگوریتمی چه کاری انجام می‌دهد؟

در معاملات الگوریتمی، سیستم با توجه به هدفی که برای معاملات خود در الگوریتم تعریف کردید به دنبال فرصت‌های سودده می‌گردد و سهم‌ها و محصولات پربازده را برای کاربر پیدا می‌کند. سپس وقتی سهم‌ها و محصولات مناسب را پیدا کرد، پوزیشن گیری مناسب را به کاربر ارائه می‌دهد.

همچنین پوزیشن‌های باز شده را مدیریت می‌کند و با توجه به سیستمی که برای الگوریتم تعریف کردید در فرآیند معامله دخالت می‌کند و مدیریت ریسک و سرمایه را نیز برعهده می‌گیرد.

الگوریتم تریدینگ خودکار و نیمه خودکار

الگوریتم‌هایی که تمام این ویژگی‌های فوق را دارند به عنوان سیستمی خودکار هستند که به آن‌ها عنوان اکسپرت نیز اطلاق می‌شود و اگر فقط از تعداد بخصوصی از این موارد پشتیبانی کنند، نیمه خودکار شناخته می‌شوند.

اگر سیستم شما خودکار باشد همه مراحل معاملات را خودش انجام می‌دهد. از ورودی تا خروجی و مدیریت همگی بر عهده آن خواهد بود.

اگر بخواهیم حجم گسترده‌ای از قیمت‌ها، معاملات و محصولات موجود در بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم از این الگوریتم استفاده می‌کنیم. بنابراین معاملات را دستی انجام می‌دهیم، پس سیستم ما نیمه خودکار است که از آن به عنوان سیستم مکانیزه تصمیم یار نیز یاد می‌شود.

کاربری که از این سیستم استفاده می‌کند به اطلاعات مهمی از بازار بورس همچون حجم معاملات، اخبارهای روز اقتصادی، اخبارها و تحولات تازه سیاسی و قیمت و مقایسه آن با اندیکاتورها احتیاج دارد.

چه بخواهید و چه نخواهید ناچارا مجبور می‌شوید بخشی از اینکار را به سیستم خود بسپارید. تصور کنید بخواهید تمام محصولات از تمام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید، چه زمان زیادی باید صرف کنید و چقدر اینکار سخت خواهد بود.

جای پای هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی

امروز برای انجام معاملات الگوریتمی حتما به هوش مصنوعی احتیاج خواهید داشت. به طور کلی به دو صورت می‌توانید از معاملات الگوریتمی در معاملات خود استفاده کنید:

• با استفاده از الگوریتم‌های تصادفی

در روش الگوریتم تصادفی چند ابزار و دستورالعمل در کنار هم یک هدف را تعریف می‌کنند. پس از اینکه هدف‌ها توسط ساماندهی الگوریتم تعیین شد می‌توان از آن استفاده کرد. البته در این روش شما نیز باید فعالیت‌هایی داشته باشید تا بتوانید به نتیجه مورد نظرتان دست یابید.

اگر اهداف شما بسیار سودآور هستند و نمی‌خواهید خیلی محدود کار کنید، سراغ الگوریتم‌های ژنتیک بروید. ابتدا باید از چند الگوریتم تصادفی استفاده کنید. آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کنید و در نهایت به اهداف پیچیده‌تری که می‌خواهید برسید. در این حالت الگوریتم‌ها به صورت خودکار تحلیل می‌کنند معامله الگوریتمی که کدام هدف در حال حاضر برای شما سود ده‌تر خواهد بود.

جالب است بدانید که در این چرخه الگوریتم خود به حذف اهداف ضعیف‌تر می‌پردازد و نیاز به دخالت کاربر نیست. این چرخه تمام نمی‌شود و همینطور به ترتیب بهترین اهداف باقی می‌مانند.

هوش مصنوعی در بازار سرمایه و بورس

اگر بخواهید در بازار سرمایه و بورس به صورت حرفه‌ای فعالیت کنید، بی شک استفاده از هوش مصنوعی به شما در رسیدن به هدف بسیار کمک خواهد کرد.

• استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل سهام دقت کاربر را افزایش می‌دهد.
• با توجه به رفتارهای انسانی شبیه سازی شده و عملکرد بهتری نیز از خود نشان می‌دهد.
• می‌توانید با استفاده از آن اطلاعات گسترده‌تر و جامع‌تری بدست آورید.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” width=”770″]بیگ دیتای شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری را در یک بستر به صورت کامل و جامع در سامانه دیتاک در اختیار داشته باشید و از آن برای بهبود کسب و کار خود در هر صنعتی استفاده کنید.