الگوی نظریه الیوت

این الگوی مثلث در حال گسترش می تواند آخرین امید برای گاوهای بیت کوین باشد

بیت کوین از حمایت عبور کرد و به پایین‌ترین قیمت‌های مشاهده شده از سال 2020 سقوط کرد. با این حال، علی‌رغم همه ترس‌هایی که این افت ایجاد کرده است، ممکن است آخرین قیمت قبل از ادامه روند صعودی ارز دیجیتال برتر باشد.

به همین دلیل است که الگوی مثلثی در حال گسترش بسیار نادر الیوت می‌تواند آخرین امیدی باشد که گاوهای بیت کوین برای صعودهای جدید قبل از بازار نزولی دارند.

رالف نلسون الیوت و نظریه او در مورد چگونگی حرکت بازارها

از اکثر سرمایه گذاران ارز دیجیتال بپرسید و آنها احتمالا موافقت خواهند کرد: ما در یک وضعیت هستیم بازار خرس. با این حال، بر اساس دستورالعمل‌های تئوری موج الیوت، یک سال و نیم گذشته که عمدتاً به صورت جانبی انجام می‌شد، می‌تواند بخشی از یک الگوی اصلاحی قدرتمند، گیج‌کننده و نادر باشد.

اصل موج الیوت برای اولین بار توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930. این نظریه معتقد است که همه بازارها در جهت روند اولیه در همان الگوی پنج موجی حرکت می کنند. امواج با اعداد فرد با روند اولیه نیز به سمت بالا حرکت می کنند، در حالی که امواج با اعداد زوج ماهیت اصلاحی دارند که برخلاف روند حرکت می کنند.

در نمودار بالا، BTCUSD به طور بالقوه می تواند در یک معامله شود مثلث در حال گسترش. در نظریه موج الیوت، مثلث‌هایی از هر نوعی که باشند، بلافاصله قبل از حرکت نهایی یک دنباله ظاهر می‌شوند. در طول بازار نزولی، یک مثلث به جای موج B قبل از شکستن به پایین بازار خرسی ظاهر شد.

شناسایی الگوی مثلث در حال گسترش صعودی

مثلث ها می توانند منقبض شوند، منبسط شوند، پایین بیایند، بالا بروند و حتی شکل های “نامنظم” به خود بگیرند. مثلث در حال انبساط تصویر بالا و پایین در تئوری باید فقط قبل از موج نهایی پنج ضربه به بالا رخ دهد. اگر اینطور باشد، پس از وارد شدن انتهای موج E، گاو نر می تواند ادامه یابد.

یک مثلث در حال گسترش دارای پنج موج است که به اصلاحات ABCDE تقسیم می شوند. امواج A، C و E مخالف روند اولیه هستند، در حالی که امواج B و D با روند اولیه هستند. هر موج فرعی بیشتر به الگوهای سه موجی به نام زیگ زاگ تقسیم می شود. الگوهای زیگزاگ تیزتر هستند و معمولاً در اصلاحات موج دو ظاهر می شوند.

این واقعیت که یک مثلث در حال انبساط پنج مورد از اینها را دارد اصلاحات وحشیانه در دو جهت مختلف آن را به خصوص گیج کننده و خسته کننده می کند. مثلث های در حال گسترش فقط در غیرمعمول ترین شرایط بازار شکل می گیرند.

عدم قطعیت شدید باعث نوسانات گسترده در هر دو جهت می شود. هر دو طرف معامله بارها و بارها از معاملات خودداری می‌شوند که بر ناامیدی افزوده است. در پایان الگو، کتاب‌های سفارش نازک هستند و به راحتی غلبه می‌کنند. احساسات نزولی قاطعانه قیمت ها را به سرعت بالا می برد و باعث شکست صعودی الگو و ادامه روند صعودی می شود. تعقیب و گریز و FOMO شرایط لازم برای موج پنج را ایجاد می کند.

چرا بیت کوین هنوز می تواند موج پنج را پیش رو داشته باشد؟

تنها مشکل این است که نمی توان گفت که آیا این الگوی درست است یا بیت کوین طبق نظریه موج الیوت در (الگوی نظریه الیوت یا احتمالاً به تازگی تکمیل شده) موج چهار است. با دانستن اینکه مثلثها فقط قبل از حرکت نهایی یک دنباله ظاهر می شود و به بهبود تغییرات معتبر بودن این مثلث در حال گسترش کمک می کند. با این حال، درک ویژگی های هر موج مهمتر است.

امواج اصلاحی منجر به اصلاحات ABC یا ABCDE (همراه با برخی اصلاحات پیچیده تر) می شود که برخلاف روند اولیه حرکت می کند. بین اصلاحات، یک موج ضربه ای به بالا، در الگوی پله پله پنج موجی وجود دارد. بعد از پایین بازار خرس، یک روند جدید ظاهر می شود که با موج یک شروع می شود. موج دو اغلب یک تصحیح تیز و سبک زیگزاگ است که بیشتر موج اول را دوباره دنبال می کند.

فقدان پایین ترین نرخ جدید، اعتماد به نفس بیشتری را برای شرکت کنندگان در بازار ایجاد می کند تا به آن بپیوندند، و موج سه را قدرتمندترین و گسترده ترین از همه می کند. موج چهار معمولاً به طرفین حرکت می کند و فاقد همان شدت تصحیح موج دو است. الیوت گفت که موج چهار نشان دهنده تردید در بازار قبل از پایان روند است. هر دو موج دو و موج چهار تمایل به آوردن MACD قبل از اینکه به سمت بالا حرکت کنید به خط صفر برگردید – تنظیماتی که به وضوح در بالا نشان داده شده است.

هنگامی که تردید به پایان می رسد، موج پنج معمولاً با طول و بزرگی موج یک مطابقت دارد. اما پس از چنین تصحیح موج چهار طولانی و بد، هر موج پنج این پتانسیل را دارد که مشابه موج سه گسترش یابد. اگر اینطور بود، الگوی مثلث در حال گسترش، تکان کاملی را برای هر دو طرف بازار ایجاد کرد.

دنبال کردن @TonySpilotroBTC در توییتر یا ملحق شوید تلگرام TonyTradesBTC برای بینش منحصر به فرد بازار روزانه و آموزش تحلیل تکنیکال. لطفا توجه داشته باشید: محتوا آموزشی است و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
آموزش تریدینگ ویو

بررسی تاریخچه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت ( Ralph Nelson Elliott ) در دهه 1930 برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی تهیه شد، که در آن او الگوهای موج های فراکتالی را تکرار می‌کند. الیوت پس از بازنشستگی به دلیل بیماری، به چیزی نیاز داشت تا وقت خود را سپری کند و شروع به مطالعه در رابطه با ساختار نمودارها از 75 سال قبل تا به آن روز نمود. این تئوری در سال 1935 هنگامی‌که الیوت پیش‌بینی می‌کرد بازار آینده نامطمئنی خواهد داشت باعث توجه بسیاری از مدیران و سرمایه گذاران بازار سرمایه گردید. و این آغازی بر شروع معروفیت و کاربرد این الگو در بازار گردید.

الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه گذاری که توسط امواج شکل می‌گرفت را تشریح کرد. این امواج را می‌توان در حرکات قیمت سهام و رفتار مصرف کننده مشخص کرد. تلاش سرمایه گذاران برای سودآوری از یک ‌روند بازار را می‌توان “سوار شدن بر موج” توصیف کرد. الیوت این نکته را همیشه عنوان می‌کرد، که این الگوها هیچ اطمینانی در مورد حرکت قیمت‌ها در آینده ارائه نمی‌دهند، بلکه به منظور کمک در سفارش‌ها و ادامه دادن سرمایه گذاری در بازار می‌باشد. از آن‌ها می‌توان در ارتباط با تحلیل تکنیکال، ازجمله شاخص های اصلی، برای شناسایی فرصت‌های خاص استفاده کرد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تعابیر متفاوتی از ساختار امواج الیوت داشته باشند.

الیوت تحقیقی به صورت ابزاری از داده‌های بـازار سـهام، تغییرات و جهش‌های امواج 11 الگوی متفاوت از یکدیگر را که داده‌های قیمت در آن رخ ‌داده بودند، انجام داد. او این الگوها را با مثال شرح داد و برای هر کدام نامی انتخاب کرد. سپس شرح داد که ایـن الگوها چگونه بـه یکدیگر مربوط می‌شوند و دارای ارتباط هستند، قوانین امواج الیوت شامل فهرستی از الگوهای قیمت است و توضیح اینکه چگونه و چطـور ایـن امـواج در سرتاسر مسیر بازار اتفاق بیافتند. بازارها معمولاً دستخوش تغییراتی از قبیل بالا رفتن روند، روندهای خنثی و یـا روندهای کاهشی اسـت، بنابراین قوانین امواج الگوی نظریه الیوت الیوت بر اساس روند بازارها تعریف می‌شود. این قوانین به ما می‌گوید که بازار در الگوها با پنج موج حرکت می کند و با سه یا پنج موج تصحیح می‌شود، قبل از اینکه رونـد بزرگ‌تر آغاز شود.

امواج

الیوت اظهار داشت که روندها در قیمت‌ها ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است. وی دریافت که نوسانات در روانشناسی جمعی همیشه در همان الگوهای تکراری فرکتال یا “امواج” در بازارهای مالی ظاهر می‌شود.

نظریه الیوت تا حدودی به نظریه داو شباهت دارد، زیرا هر دو تشخیص می‌دهند که قیمت سهام در امواج حرکت می‌کند. زیرا الیوت علاوه بر این، ماهیت “فراکتالی” بازارها را نیز تشخیص داد، با این حال، وی توانست جزئیات بیشتری را تجزیه و تحلیل کند. فراکتال­ ها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس همیشه کوچک‌تر بی‌نهایت تکرار می‌شوند. الیوت کشف کرد که شاخص‌های قیمت سهام به همان روش ساختار یافته بودند. وی سپس شروع به بررسی این موضوع کرد که چگونه می‌توان از این الگوهای تکرارشونده به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی کننده بازار آینده استفاده کرد.

پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موج

الیوت پیش‌بینی‌های دقیقی از بازار سهام را بر اساس ویژگی‌های قابل الگوی نظریه الیوت اعتماد و کشف شده در الگوهای امواج انجام داد. یک موج بلند که در همان جهت با روند بزرگ‌تر حرکت می‌کند، همیشه در الگوی خود پنج موج را به دنبال دارد. از طرف دیگر، موج اصلاحی در جهت مخالف روند اصلی حرکت می‌کند. در مقیاس کوچک‌تر، در هر یک از امواج، پنج موج دوباره می‌توان یافت.

الگوی بعدی، خود را در مقیاس‌های همیشه کوچک‌تر تکرار می‌کند. الیوت در دهه 1930 از این ساختار فراکتال در بازارهای مالی پرده برداشت، اما تنها چند دهه بعد دانشمندان فراکتال ها را تشخیص داده و آن‌ها را به صورت ریاضی نشان می‌دادند.

در بازارهای مالی، ما می‌دانیم که “آنچه بالا می‌رود، باید پایین بیاید”، به عنوان یک حرکت قیمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می‌شود. عمل قیمت به روند و اصلاحات تقسیم می‌شود. روندها جهت اصلی قیمت‌ها را نشان می‌دهد، درحالی‌که اصلاحات در برابر روند حرکت می‌کند.

محبوبیت تئوری موج الیوت

در دهه 70 میلادی، اصول امواج الیوت از طریق وورک ای جی محبوبیت پیدا کرد. بعدها در دهه 80 میلادی توسط فراست و رابرت پرچتر توسط کتاب‌هایشان معرفی شد و استفاده روزافزونی پیدا کرد.

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های پرتچر به عنوان ناشر شامل تلاش‌های وی برای معرفی مجدد اصل امواج الیوت به گذشت. او تمام نوشته‌های موجود الیوت، ازجمله نامه‌های “اصل موج”، و نامه‌های “تفسیری” و “پیش‌بینی” (1938) را گردآوری و منتشر کرد. پرتچر همچنین شرح‌حال مختصری از الیوت و نوشته‌های امواج الیوت جمع آوری شده از معدود تکنسین‌هایی که در دهه‌های 50 و 60 از تجزیه و تحلیل امواج استفاده می‌کردند را منتشر کرد (چارلز کالینز، همیلتون بولتون، فراست، ریچارد راسل)

با این وجود، قرار گرفتن در معرض محبوبیت تحلیل امواج الیوت نتیجه تلاش‌های آگاهانه پرچر نبود. در چند سال قبل و بعد از سال 1987، پوشش رسانه ای وضعیت “گورو” پرچر را به افراط و تفریط فرو کشاند، ازجمله این ادعا که پیش‌بینی‌های وی می‌تواند به تنهایی “باعث شود” بورس سهام بالا رود یا سقوط کند.

کلام پایانی از امواج الیوت

استفاده‌کنندگان از الیوت تأکید دارند که صرفاً به دلیل اینکه بازار از روند پیروی می‌کند، نمی‌توان بازار را به راحتی پیش‌بینی کرد. دانشمندان یک درخت را به عنوان یک فراکتال می‌شناسند، اما این بدان معنی نیست که هرکسی می‌تواند مسیر هر یک الگوی نظریه الیوت از شاخه‌های آن را پیش‌بینی کند. ازنظر کاربرد عملی، اصل موج الیوت مانند سایر روش‌های تحلیل، روش‌ها و رازهای خود را دارد. در هر صورت، معامله گرانی که به تئوری موج الیوت متعهد هستند با شور و شوق از آن دفاع می‌کنند.

امواج الیوت در ارز دیجیتال

موج الیوت به نظریه (یا اصل) اشاره می کند که سرمایه گذاران و معامله گران ممکن است در تجزیه و تحلیل فنی اتخاذ کنند . این اصل بر این ایده استوار است که بازارهای مالی تمایل دارند از الگوهای خاصی بدون در نظر گرفتن بازه زمانی پیروی کنند.

اساساً ، نظریه موج الیوت (EWT) نشان می دهد که حرکات بازار دنباله ای طبیعی از چرخه روانشناسی جمعیت را دنبال می کند. الگوها بر اساس احساسات فعلی بازار ایجاد می شوند که بین نزولی و صعودی متناوب هستند .

اصل موج الیوت در دهه 30 توسط رالف نلسون الیوت – حسابدار و نویسنده آمریکایی ایجاد شد. با این حال ، این نظریه فقط در دهه 70 ، به لطف تلاش های Robert R. Prechter و AJ Frost محبوبیت خود را افزایش داد.

در ابتدا ، EWT اصل موج نامیده شد که توصیفی از رفتار انسان است. ایجاد الیوت بر اساس مطالعه گسترده او در مورد داده های بازار و با تمرکز بر بازارهای سهام بود. تحقیقات سیستماتیک وی حداقل 75 سال اطلاعات را شامل می شد.

به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ، EWT در حال حاضر در تلاش برای شناسایی چرخه ها و روندهای بازار استفاده می شود و می تواند در طیف وسیعی از بازارهای مالی اعمال شود. با این حال ، موج الیوت یک شاخص یا تکنیکال معاملاتی نیست. در عوض ، این یک نظریه است که ممکن است به پیش بینی رفتار بازار کمک کند. همانطور که پرشتر در کتاب خود می گوید:

امواج الیوت در ارز دیجیتال

اصل موج در درجه اول یک ابزار پیش بینی نیست. این شرح مفصلی از رفتار بازارها است.

الگوی اصلی موج الیوت

به طور معمول ، الگوی اصلی موج الیوت با یک الگوی هشت موجی قابل شناسایی است که شامل پنج موج محرک (که به نفع روند اصلی حرکت می کند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف حرکت می کنند) است.

بنابراین ، یک چرخه کامل موج الیوت در بازار صعودی به این شکل خواهد بود:

توجه داشته باشید که در مثال اول ، پنج موج متحرک داریم : سه ​​در حرکت رو به بالا (1 ، 3 و 5) ، به علاوه دو در حرکت رو به پایین (A و C). به بیان ساده ، هر حرکتی که مطابق با روند اصلی باشد ، ممکن است یک موج محرک تلقی شود. این بدان معناست که 2 ، 4 و B سه موج اصلاحی هستند.

اما به گفته الیوت ، بازارهای مالی الگوهایی با ماهیت فراکتال ایجاد می کنند . بنابراین ، اگر بر روی بازه های زمانی بزرگتر زوم کنیم ، حرکت 1 تا 5 را نیز می توان یک موج محرک (i) در نظر گرفت ، در حالی که حرکت ABC ممکن است نشان دهنده یک موج اصلاحی واحد (ii) باشد.

همچنین ، اگر بر روی بازه های زمانی کوچکتر زوم کنیم ، یک موج متحرک (مانند 3) را می توان بیشتر به پنج موج کوچکتر تقسیم کرد ، همانطور که در بخش بعدی نشان داده شده است.

در مقابل ، چرخه موج الیوت در بازار نزولی به این شکل خواهد بود:

امواج الیوت در ارز دیجیتال

موج های انگیزشی

همانطور که توسط Prechter تعریف شده است ، موج های متحرک همیشه در همان جهت روند بزرگتر حرکت می کنند.

همانطور که دیدیم ، الیوت دو نوع توسعه موج را توصیف کرد: موج انگیزه و موج اصلاحی . مثال قبلی شامل پنج انگیزه و سه موج اصلاحی بود. اما اگر روی یک موج متحرک بزرگنمایی کنیم ، از یک ساختار پنج موج کوچکتر تشکیل شده است. الیوت آن را الگوی پنج موج نامید و سه قانون برای توصیف شکل گیری آن ایجاد کرد:

+ موج 2 نمی تواند بیش از 100٪ حرکت موج 1 قبلی را پس بگیرد.

+ موج 4 نمی تواند بیش از 100 درصد حرکت موج 3 قبلی را پس بگیرد.

+ در میان امواج 1 ، 3 و 5 ، موج 3 نمی تواند کوتاهترین باشد و اغلب طولانی ترین است. همچنین موج 3 همیشه از انتهای موج 1 عبور می کند.

امواج الیوت در ارز دیجیتال

امواج اصلاحی

برخلاف موج های محرک ، موج های اصلاحی معمولاً از یک ساختار سه موج ساخته می شوند. آنها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچکتر که بین دو موج انگیزه کوچکتر اتفاق می افتد شکل می گیرند. این سه موج اغلب A ، B و C نامگذاری می شوند.

در مقایسه با موج های محرک ، موج های اصلاحی کوچکتر هستند زیرا بر خلاف روند بزرگتر حرکت می کنند. در برخی موارد ، چنین مبارزه ضد روند می تواند موج های اصلاحی را بسیار دشوارتر تشخیص دهد ، زیرا طول و پیچیدگی آنها می تواند بسیار متفاوت باشد.

به گفته پرچتر ، مهمترین قانونی که باید در مورد امواج اصلاحی در نظر داشته باشید این است که آنها هرگز از پنج موج ساخته نمی شوند.

آیا موج الیوت کار می کند؟

در مورد کارآیی امواج الیوت بحث در جریان است. برخی می گویند میزان موفقیت اصل موج الیوت بستگی زیادی به توانایی معامله گران در تقسیم دقیق حرکات بازار به روندها و اصلاحات دارد.

در عمل ، امواج ممکن است به روش های مختلف کشیده شوند ، بدون اینکه الزاماً قوانین الیوت را زیر پا بگذارند. این بدان معنی است که رسم درست امواج از یک کار ساده دور است. نه تنها به این دلیل که به تمرین نیاز دارد ، بلکه به دلیل سطح بالایی از ذهنیت درگیر نیز وجود دارد.

بر این اساس ، منتقدان استدلال می کنند که نظریه موج الیوت به دلیل ماهیت بسیار ذهنی خود یک نظریه مشروع نیست و بر مجموعه ای از قوانین تعریف شده تکیه دارد. با این وجود ، هزاران سرمایه گذار و معامله گر موفق هستند که اصول الیوت را به شیوه ای سودآور به کار گرفته اند.

جالب است که تعداد فزاینده ای از معامله گران که نظریه موج الیوت را با شاخص های فنی ترکیب می کنند ، درصد موفقیت خود را افزایش داده و خطرات را کاهش می دهند. شاخص های بازگرداندن فیبوناچی و شاخص های پسوند فیبوناچی شاید محبوب ترین نمونه ها باشند.

کلام پایانی

به گفته پرچتر ، الیوت هرگز در مورد اینکه چرا بازارها ساختار موجی 5-3 ارائه می دهند ، واقعاً گمانه زنی نکرده است. در عوض ، او به سادگی داده های بازار را تجزیه و تحلیل کرد و به این نتیجه رسید. اصل الیوت به سادگی نتیجه چرخه های بازار اجتناب ناپذیر است که توسط طبیعت انسان و روانشناسی جمعیت ایجاد شده است.

همانطور که گفته شد ، موج الیوت یک شاخص تکنیکال نیست ، بلکه یک نظریه است. به این ترتیب ، روش صحیحی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتاً ذهنی است. پیش بینی دقیق حرکت بازار با EWT نیاز به تمرین و مهارت دارد زیرا معامله گران باید نحوه ترسیم شمارش موج را بیابند. این بدان معناست که استفاده از آن می تواند خطرناک باشد ، به ویژه برای مبتدیان.

امواج الیوت و هندسه فراکتالی

در این مجموعه مقالات سعی داریم تا توضیحی جامع پیرامون اصل موج الیوت ارائه دهیم. مبنای این نظریه چرخه و زیرجزهای تکرارشونده‌ در نمودار موج است که در سابقه معاملاتی قرار گرفته و هر زمان که سطح فعالیت کاربران بازار معاملات افزایش یابدتشدید موج صورت می‌گیرد و زفتار بازار نمود بیشتری در امواج پیدا می‌کند. این شکلگیری می‌تواند یک سونامی را ایجاد نماید که تلفیقی از تحلیل چندین موج می‌باشد و تجلی این قانون در آن کاملا مشهود است. در این میان پیشبینی‌های بسیاری از طریق واکاوی امواج می‌تواند صورت گیرد و مباحثی نظیر ساختارهای فراکتالی مطرح گردد. در ادامه این دسته مقالات توضیحاتی با موضوعیت امواج الیوت و مبانی هندسه فرکتالی ارائه می‌گردد.

الف) اصل موج الیوت

اصل موج الیوت نوعی تحلیل تکنیکال است که معامله گران برای شناسایی چرخه بازار مالی و پیش بینی روند بازار با شناسایی افراط سرمایه‌گذار از دیدگاه روانشناسی‌، بالا رفتن و پایین آمدن قیمت‌ها و سایر عوامل جمعی را مورد تحلیل قرار می‌دهند. رالف نلسون الیوت (حسابدار حرفه ای 1871)‌، اصول آن را کشف کرد و ابزارهای تحلیلی را در دهه 1930 توسعه داد. وی ادعا کرد که قیمت‌های بازار در الگوهای مشخصی گسترش می‌یابند‌، این ادعا امروزه اصل امواج الیوت یا به طور ساده‌تر موج اصلی ‌نامیده می‌شود. الیوت نظریه رفتار خود در بازار را در کتاب “اصل موج” در سال 1938 منتشر کرد‌، و آن را به طور خلاصه در سال 1939 در مجله جهانی فایننشال ارائه داد و تمامی جوانب این موضوع را در اثر خود تحت عنوان “قوانین طبیعت: راز جهان” چاپ نمود. الیوت اظهار داشت: “چون انسان تحت عمل ریتمیک قرار دارد‌، محاسبات مربوط به فعالیت‌های خود را ‌می‌توان با توجیه و یقینی غیرقابل انکار، پیش بینی کرد.”

طراحی کلی

اصل موج الیوت بیان ‌می‌کند که روانشناسی سرمایه‌گذاری جمعی‌، یا روانشناسی جمعیت‌، در توالی‌های طبیعی میان خوش بینی و بدبینی حرکت ‌می‌کند. این نوسانات، الگویی را ایجاد ‌می‌کنند که در حرکت قیمت بازارها با هر مرتبه‌، روند یا مقیاس زمانی مشهود است.

در مدل الیوت‌، همانطور که در تصویر فوق نشان داده شده است، قیمت‌های بازار میان یک مرحله کنشی و یک مرحله اصلاحی در همه مقیاس‌های زمانی جریان متناوب دارد.

تکانه‌ها همیشه به مجموعه ای از 5 موج درجه پایین تقسیم ‌می‌شوند و دوباره میان کاراکتر انگیزشی و اصلاحی متناوب قرار ‌می‌گیرند‌، به طوری که امواج 1‌، 3 و 5 ضربان هستند و امواج 2 و 4 امواجی کوچکتر از امواج 1 و 3 هستند. در بازار خرس‌، روند غالب رو به پایین است‌، بنابراین الگوی معکوس ‌اتفاق می‌افتد (برای نمونه ضربان موج 5 رو به پایین و 3 رو به بالا ). ذکر این نکته ضروری است که امواج انگیزشی همیشه با روند حرکت ‌می‌کنند‌، در حالی که امواج اصلاحی در برابر آن حرکت ‌می‌کنند.

الگوهایی به ساختارهای 5 و 3 موج پیوند ‌می‌خورند که خود، ساختارهای موج مشابه خود را با افزایش اندازه یا درجه بالاتر تشکیل ‌می‌دهند. به پایین ترین 3 از چرخه ایده آل توجه کنید. در اولین دنباله 5 از موج کوچک‌، امواج 1‌، 3 و 5 انگیزشی و تحریکی هستند‌، در حالی که امواج 2 و 4 اصلاحی می‌باشند. این نشان ‌می‌دهد که تکانه موج یک درجه بالاتر به سمت بالا است. همچنین این سیگنال از آغاز اولین توالی تصحیحی کوچک سه موج دارد. پس از پنج موج اولیه به الگوی نظریه الیوت بالا و سه موج پایین‌، دنباله دوباره شروع ‌می‌شود و هندسه فراکتالی شباهت خود را با توجه به ساختار پنج و سه موج که زیر آن یک درجه بالاتر است‌، شروع ‌می‌شود. الگوی انگیزه تکمیل شده شامل 89 موج است‌، و به دنبال آن یک الگوی تصحیحی تکمیل شده از 55 موج وجود دارد.

هر درجه در الگو، در بازار مالی یک نام دارد. درجه‌ها نسبی هستند؛ آنها با فرم و نه با اندازه یا مدت زمان مطلق تعریف ‌می‌شوند. امواج در همان درجه ممکن است از اندازه و یا مدت زمانی مربوطه بسیار متفاوت باشند.

طبقه بندی یک موج در هر درجه خاص ‌می‌تواند متفاوت باشد‌، اگرچه متخصصان عموماً با ترتیب استاندارد درجه‌ها (مدت زمان تقریبی داده شده) متفق النظر می‌باشند:

• سوپر سیکل بزرگ (Grand supercycle): چند قرن
• سوپر سیکل (Supercycle): چند دهه (حدود 40-70 سال)
• سیکل (Cycle): یک سال تا چند سال (یا حتی چندین دهه تحت الحاق الیوت)
• اولیه (Primary): چند ماه تا چند سال
• متوسط (Intermediate): هفته‌ها تا ماه‌ها
• مینور (Minor): هفته‌ها
• مینت (Minute): روزها
• Minuette: ساعت‌ها
• Subminuette: دقیقه‌ها

تشخیص الگو و فراکتالها

مدل بازار الیوت به شدت به بررسی نمودارهای قیمت اعتماد دارد. متخصصان و کارشناسان روندهای در حال توسعه را برای تفکیک امواج و ساختارهای موج مطالعه ‌می‌کنند و تشخیص ‌می‌دهند که قیمت‌ها در مرحله بعد چه رفتاری دارند. بنابراین استفاده از اصل موج نوعی شناخت الگو است.

ساختارهای الیوت توصیف شده در بالا، با تعاریف ارائه شده از فراکتال‌ها مطابقت دارند ( الگوهای خود مشابه در هر درجه از روند ظاهر ‌می‌شوند). ریاضی‌دانانی نظیر مندلبورت و هادسن ‌می‌گویند‌، دقیقاً همانطور که در طبیعت، شکستگی‌های طبیعی اتفاق ‌می‌افتند و با گذشت زمان پیچیده تر ‌می‌شوند‌، مدل برگرفته از اصل موج الیوت نشان ‌می‌دهد که روانشناسی جمعی انسان در الگوهای طبیعی‌، از طریق تصمیم گیری‌های خرید و فروش منعکس شده در قیمت‌های بازار‌، شکل ‌می‌گیرد: “گویا ما به نوعی برنامه ریزی شده ایم؛ توسط ریاضیات. سواحل‌، کهکشان‌، دانه‌های برف یا انسان؛ همه ما به همان نظم محدود ‌می‌شویم. ”

این فرض که بازارها در الگوهای قابل تشخیص باز ‌می‌شوند با فرضیه کارآمد بازار مغایر است و بیان ‌می‌کند که نمی‌توان از داده‌های بازار مانند حرکت میانگین و حجم، رفتار ان را پیش‌بینی نمود.

بنوئد ماندلبروت این سوال را مطرح کرده است که آیا امواج الیوت ‌می‌توانند بازارهای مالی را پیش بینی کنند:

” … اما پیش بینی موج یک تجارت بسیار نامشخص است. این هنری است که قضاوت ذهنی نمودارها بیش از حكم عینی و قابل تكرار اعداد اهمیت دارد. ”

منتقدان هشدار ‌می‌دهند که اصل موج بسیار مبهم است بجای اینکه مفید باشد زیرا نمی‌تواند به طور مداوم در هنگام شروع یا پایان موج، شناسایی گردد‌، و اینکه پیش بینی موج الیوت مستعد تجدید نظر ذهنی است. برخی که طرفدار تحلیل تکنیکی بازارها هستند‌، ارزش تحلیل موج الیوت را زیر سوال برده اند. دیوید آرونسون‌، تحلیلگر تکنیکال در اینباره می‌نویسد:

اصل موج الیوت‌، همانطور که در عمل رایج است‌، یک تئوری قانونی نیست‌، بلکه یک داستان و تنها یک داستان قانع کننده است که توسط رابرت پرچر به صورت فصیح بیان ‌می‌شود. این محاسبه قانع کننده است زیرا EWP توانایی ظاهری قابل توجهی دارد که بتواند هر بخش از تاریخ بازار را تا حداکثر نوسانات دقیقه خود، مورد بررسی قرار دهد. من ادعا ‌می‌کنم که این امر با قواعد کاملاً تعریف شده ایجاد گردیده و امکان در نظر گرفتن تعداد زیادی از امواج تو در تو با شدت متفاوت را دارا می‌باشد. این به تحلیلگر الیوت همان آزادی و انعطاف پذیری را ‌می‌دهد که به منجمان پیش از کوپرنیکی اجازه ‌می‌دهد همه حرکات سیاره مشاهده شده را توضیح دهند‌، حتی اگر نظریه اساسی آنها درباره یک جهان زمین محور اشتباه باشد.

تحلیل های الیوت

در بازار فارکس، تحلیل کردن اهمیت زیادی دارد و کسی که بتواند به خوبی تحلیل کند سود بیشتری هم بدست خواهد آورد . یادتان باشد که بازار فارکس به دلیل وجود اهرم و نوسانات سریع جفت ارزها ریسک بالاتری دارند و همین باعث می شود تا تحلیل ها بسیار مهم باشند.

یکی از تحلیل هایی که در بازار فارکس انجام می شود، تحلیل الیوت می باشد. البته توجه داشته باشید که تحلیل الیوت فقط مختص بازار فارکس نیست بلکه این تحلیل در دیگر بازارهای مالی چون بورس نیز انجام می شود.

ما در این مطلب می خواهیم تا درباره تحلیل الیوت برای شما توضیحاتی بدهیم. ما یعنی مجموعه میک تی پی سالهاست که در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کنیم و همیشه سعی کرده ایم بهترین ها را در اختیار افراد قرار دهیم. با ما همراه باشید.

آشنایی با امواج الیوت

نظریه امواج الیوت در نیمه اول قرن بیستم و در سال 1930 توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliot) ارائه گردید. الیوت با مشاهده روند و مسیر بازارهای مالی به این نتیجه رسید که تغییرات قیمت و نرخ در بازارهای سرمایه از الگوهای خاص و معینی پیروی می کنند. او قوانینی را که بر اساس تجربه به آنها دست یافته بود را معرفی کرد.

اصول امواج الیوت

الیوت با بررسی دقیق نمودارها و روندها دریافت که تغییر نرخ های مالی به صورت الگوهای خاصی حرکت می کنند.

الیوت هم چنین گفت که روند قیمت در بازارهای مالی به علت رفتار روانشناسانه غالب سرمایه گذاران است. برای مثال اگر اکثر سرمایه گذاران بر اثر اتفاقی احساس کنند که چیزی در بازار مالی مفید است به سمت آن حرکت می کنند و شروع به خرید آن می کنند. این نوع از رفتار ناشی از روانشناسی غالب در قالب الگوهای تکرارشونده یا همان امواج ظاهر می شوند و باعث می شود تا قیمت ها تغییر پیدا کنند.

نظریه الیوت بسیار شبیه به نظریه داو است زیرا هر دو می گویند قیمت در بازارهای مالی به شکل موج تغییر می کند. نظریه الیوت اما جزییات بیشتری دارد و توانسته است به خوبی دلایل شکل گیری این امواج را توضیح دهد.

الیوت توانست با چیزهایی که در الگوی امواج تکرار شونده پیدا کرده بود، تغییرات قیمت را به خوبی در آینده بازار پیش بینی کند.

توضیح تئوری الیوت

اگر بخواهیم تئوری الیوت را توضیح دهیم باید آن را به شکل زیر بیان کنیم.

• پنج موج وجود دارند که هم جهت با روند اصلی تغییرات حرکت می کنند. سه موج اصلاحی نیز این پنج موج را دنبال می کنند. به طور کلی یک حرکت پنج به سه وجود دارد.
• الگویی که حرکت پنج به سه از آن تبعیت می کند تداوم دارد ولی مدت زمان هر موج می تواند مختلف باشد.

شکل زیر را مشاهده کنید تا الگوی این پنج موج محرک و سه موج اصلاحی را بیشتر درک کنید.

در شکل بالا از یک تا پنج شما شاهد پنج موج هستید که قیمت را افزایش داده اند و سه موج بعدی یعنی A، B و C هم این روند را اصلاح کرده اند. از آنجایی که نقطه انتهایی از نقطه ابتدایی در این الگو بالاتر است پس این موج کلی افزایشی است.

در این شکل امواج 1، 3 و 5 چون با روند اصلی هم جهت هستند امواج تکانشی یا اصلی و موج های 2 و 4 موج های اصلاحی می باشند.

در امواج کاهشی، قضیه برعکس است. ما چند موج داریم که در ابتدا به صورت کاهشی حرکت می کنند و سپس سه موج این روند قیمت را اصلاح می کند.

نکته: یادتان باشد که موج های 1 تا 5 را فاز تکانشی موج الیوت و موج های A، B و C را فاز اصلاحی می نامند.

اصول تفسیر قانون الیوت

به طور کلی الیوت سه اصل را برای تفسیر قانون خود بیان کرد:

1.موج دوم هیچ گاه به اندازه صددرصد موج اول بازگشت نمی کند.

2.موج سوم هیچ وقت کوتاه ترین موج (در بین امواج یک، سه و پنج) نیست.

3.موج چهارم هیچ وقت وارد دامنه موج یک نمی شود.

هر کدام از این هشت موج برای خودشان ویژگی هایی دارند و همین موضوع باعث می شود تا امواج الیوت در بازارهای مالی حسابی به کار بیایند. در زیر درباره هر کدام از این موج ها توضیحاتی داده می شود.

موج های تکانشی (Motive waves)

موج شماره 1:

پیدا کردن این موج کار مشکلی است چون در بیشتر موارد شکل یک موج اصلاحی به نظر می رسد. این موج کوتاه ترین موج در میان موج های حرکتی است.

موج شماره 2:

پیدا کردن موج شماره 2 به خاطر ساختار آن آسان تر است. زیگزاگ ها معمولا در این موج ظاهر می شوند.

نکته: در تحلیل تکنیکال، موج شماره 2 موج 2 را تصحیح می کند اما هیچگاه نمی تواند از نقطه شروع موج اول فراتر برود. در این امواج هنوز اخبار بازار منفی هستند و قیمت ها در حل کاهش هستند. با این وجود اما باز هم برخی نشانه های مثبت برای کسانی که با دقت به اوضاع بازار نگاه می کنند وجود دارد.

موج شماره 3:

معمولا بلندترین موج در میان موج های حرکتی، موج شماره 3 می باشد و امتدادها معمولا در این موج رخ می دهند. در هر صورت این موج هرگز کوتاه ترین موج نمی باشد. در این موج معمولا حجم معاملات بازار بالا می باشد و اخبار بنیادی از این موج حمایت می کنند. اخبار در این موج بالاخره مثبت شده است و افراد تحلیل گر بنیادین، تخمین درآمد خود را بالاتر می ‌برند. در موج شماره 3 قیمت ‌ها به سرعت افزایش پیدا می کنند و بالا می‌روند و اصلاح ها نیز بسیار کوتاه و قابل اغماض می باشند.

شخصی که در آغاز موج 3 عقب بکشد، احتمال این که درآمد زیادی را از دست بدهد وجود خواهد داشت. در ابتدای این موج هنوز هم دید بازار منفی و نزولی است ولی دراواسط موج سوم، بیشتر مردم به روند افزایشی بازار می پیوندند و سود می ‌کنند. موج شماره 3 به معنای واقعی تغییر ایجاد می کند و بالاتر از موج 1 قرار می گیرد.

موج شماره 4:

بر اساس قانون تناوب الیوت، اگر موج دوم پیچیده باشد موج چهارم دارای پیچیدگی های کمتری است و بالعکس. نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که این موج، هیچ وقت وارد حریم موج یک نمی شود. در انتهای موج چهارم، سفارشات خرید زیادتری ثبت می گردد و قیمت دوباره افزایش پیدا می کند. موج چهارم معمولا به شکل واضحی اصلاحی می باشد. اگر کسی پتانسیل موج 5 را خوب درک کرده باشد، زمان بسیار خوبی برای خرید می باشد.

موج شماره 5:

این موج، آخرین موج تکانشی یا حرکتی است و معمولا باید برای فراتر از اوج نقطه سوم پیش بروند. گاهی اوقات اما این اتفاق نمی افتد و به اصطلاح، “شکست” یا “کوتاه شدگی” رخ می دهد. اخبار در این مرحله معمولا مثبت است و همه شاهد یک بازار صعودی هستند. متاسفانه در این مرحله خیلی از سرمایه گذاران تازه کار که تجربه زیادی ندارند، شروع به خرید می کنند. حجم بازار از موج 3 کمتر است و تحلیل های تکنیکال نشان از یک تغییر قیمتی دارند.

موج 5 هیجان و رشد بالای موج سوم را ندارد و به دلیل حضور گروه کوچکی از سرمایه گذاران رخ می دهد و یک قیمت بالاتر از قیمت موج 3 را ثبت می کنند.

موج های اصلاحی

موج A: پیدا کردن موج A کار چندان آسانی نیست. بهترین راه برای پیدا کردن این موج، پیدا کردن موجی با پنج ریزموج است. بسیاری از تحلیلگران، این نزول را بخشی از بازار افزایشی می بینند.

موج B: موج B ممکن است دارای پیچیدگی ها و تنوعات زیادی باشد چون در زمان تشکیل این موج، آخرین خریداران تلاش دارند آخرین سودهای خود را از بازاری که صعودی بوده کسب کنند و فروشندگان نیز در این حالت دست به فروش می زنند. در این نقطه، شاخص های بنیادین به احتمال زیاد دیگر رشد نمی کنند اما منفی هم نمی شوند.

موج C: آخرین موج اصلاحی و هم چنین آخرین موج چرخه است. این موج در یک بازار صعودی با رسیدن به نرخی پایین تر از نرخ حداقل موج A به پایان می رسد. در این موج قیمت ها شدیدا پایین آمده و حجم بازار بسیار بالا می رود.

درجه امواج

الیوت در بررسی فرضیه خود توانست 9 درجه از موج را کشف کند. شما می توانید به ترتیب آنها را از بزرگ به کوچک ببینید:

• Grand Supercycle
• Supercycle
• Cycle
• Primary
• Intermediate
• Minor
• Minute
• Minuette
• Sub-Minuette

ویژگی های موج های اصلاحی

موج های اصلاحی نسبت به موج های حرکتی از پیچیدگی بیشتری برخودار هستند ومعمولا تا تکمیل نشوند نمی توان آنها را تشخیص داد. برای موج های اصلاحی تنها یک قانون وجود دارد و آن اینست که این موج ها فقط شامل 5 موج نمی شوند. این یعنی چناچه در یک بازار افزایشی 5 موج نزولی را دیدید این به معنای پایان اصلاح نیست بلکه بخشی از آن است و الگو هنوز کامل نشده است. انواع این موج ها به شرح زیر می باشد:

• زیگزاگ (zigzag) : ساختار این موج ها به شکل 5-3-5 (پنج موج، سه موج، 5 موج) می باشد. زیگزاگ ها خود شامل سه دسته تنها، دوقلو و سه قلو ظاهر می شوند.
• پهنه (flat): ساختار پهنه ها بصورت 5-3-3 می باشد و به سه نوع تقسیم می شود.
• مثلث (Traingle): مثلث ها معمولا در موج چهارم و قبل از آغاز آخرین روند صعودی تشکیل می شوند. مثلث های افقی شامل 5 موج می شوند که به صورت سه تایی می باشند(3-3-3-3-3).
• ترکیبی: از دو موج با ساختار اصلاحی بوجود می آیند که به وسیله یک موج اصلاحی دیگر آن را x می نامیم جدا می شوند.

نکته: به طور کلی ساختار اصلاحی ها کمی گیج کننده است.

نرم افزارهای موجود برای شمارش امواج الیوت

شناسایی و تشخیص دقیق امواج الیوت برای افراد تازه کار دشوار است و به همین منظور نرم افزارهایی ساخته شده اند تا در این زمینه به افراد مبتدی و حتی دیگر افراد کمک کنند تا امواج الیوت را به خوبی تشخیص دهند. از این نرم افزارها می توان موارد زیر را نام برد:

• نرم افزار EL_WAVE
• نرم افزار MOTIVE WAVE: این نرم افزار بهترین و محبوبترین نرم افزار شمارش امواج الیوت محسوب می شود
• نرم افزار ADVANCED GET

امواج الیوت در فارکس

مانند هر بازار مالی دیگر، امواج الیوت در بازار فارکس هم کاربرد دارند. با تشیخص امواج و ریزامواج الیوت در روند قیمت جفت ارزها می توان به خوبی نوسانات جفت ارزها را تحلیل کرد. این امواج می توانند به اشخاص زمان ورود به یک معامله و زمان خروج را نشان دهند. این که چه زمانی بفروشید و یا چه زمانی بخرید را می توانید از طریق تحلیل امواج فارکس بدست آورید. با این امواج می توان محدوده های صعودی یک جفت ارز را با احتمال مناسبی تشخیص داد. هم چنین محدوده ریزش قیمت را نیز می توان با احتمال خوبی تشخیص داد.

به طور کلی اما باید بدانید که تحلیل امواج الیوت به خود افراد بستگی دارد. خیلی از افراد حتی امواج الیوت را چندان برای تحلیل جریانات بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی کارآمد نمی دانند. بهر حال اما هنوز خیلی ها امواج الیوت را روشی خوب برای تحلیل حرکات و نوسانات فارکس می دانند و از آن بهره می برند.

مجموعه میک تی پی

مجموعه میک تی پی سالهاست که در زمینه فارکس فعالیت می کند و سعی می کند بهترین تحلیل ها را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. این مجموعه به زبانی ساده امواج الیوت را تحلیل می کند و به شما می گوید که هر جفت ارز در چه محدوده ای افزایش خواهد یافت و حرکت صعودی یک جفت ارز تا کجا افزایش خواهد یافت و چه زمانی روند کاهشی قیمت آغاز می شود.

شما می توانید به روز ترین تحلیل امواج الیوت جفت ارزها را از طریق کانال تلگرام میک تی پی به آدرس @forexnet مشاهده کنید.

علاوه بر تحلیل، مجموعه میک تی پی سالهاست که در زمینه آموزش مفاهیم فارکس فعالیت می کند و یکی از بهترین ها در این زمینه است. ارائه تحلیل های بنیادین و تکنیکال، ارائه اخبار روز فارکس در دنیا، ارائه سیگنالهای لحظه ای با تعیین دقیق نقطه شروع و نقطه هدف، میزان ریسک معاملات در کنار آموزش ، میک تی پی را به مجموعه ای بی نظیر در زمینه فارکس تبدیل کرده است که می تواند برای افراد بسیار مفید باشد.