مقاله کنفرانس
مدلسازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ
چکیده:
در بازارهاي جهاني نوسانات متفاوتي در بازار سهام مشاهده مي شود كه مي تواند تاثيرات متفاوتي در اقتصاد كشور داشته باشدوباعث تدوين سياست هاي مناسب اقتصادي شود. در مطالعه حاضر با استفاده از داده هاي بازار بورس اوراق بهادار تهران از تير1371 تا بهمن 1391 ،نوسانات بازار سهام مدلسازي شده و سپس از مدل ماركوف سوئيچينگ در حالت غير شرطي براي پيشبيني نوسانات بازار سهام استفاده شده است.علت استفاده از اين مدل اين است كه براي شاخص هاي مدل ،امكان چرخش يا انتقال بين دو رژيم وجود دارد.به همين دليل هم توزيع نرمال و هم توزيع t و هم GED براي خطاها در نظر گرفته شده است. براي پيش بيني نوسانات بازار سهام ايران ،عملكرد مدل ماركوف سوئيچينگ با توزيع خطاي t با درجه آزادي بين دو رژيم بسياربهتر از ساير توزيع ها خواهد بود.براساس احتمالات انتقال، وقوع نوسانات قيمت سهام مانع از بهبود وضعيت مي شود، و ميتواند بازار سهام را از يك وضعيت به وضعيت پايين تر منتقل كند. البته بالا بودن تمايل به ثبات در وضعيت يك رژيم نسبت بهانتقال به وضعيت ديگر، نشان مي دهد كه با برنامه ريزي دقيق مي توان مانع از انتقال به وضعيت هاي پايين (ركود) شد.
نوسان گیری از ارزهای دیجیتال چگونه انجام میشود؟
بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال همواره پذیرای معامله‌گرانی است که قصد استفاده از فرصت‌های بی‌شمار آن را دارند. در این میان برخی از معامله‌گران با اهداف بلندمدت اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و عده‌ای دیگر با اهداف کوتاه‌مدت به دنبال نوسان گیری از ارزهای دیجیتال هستند. هر یک از این گروه‌ها، استراتژی‌های متفاوتی را در فرایند خریدوفروش ارزهای دیجیتال به کار می‌گیرند. در ادامه مطلب به بیان استراتژی‌هایی که معامله‌گران نوسان گیر از آن برای سود بردن در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
تریدرها در بازارهای مالی بر اساس اهداف مالی و زمانی که صرف نمودارها و تحلیل بازار می‌کنند، به چند دسته تقسیم می‌شوند. از معامله‌گرانی که خرید و فروش خود را به صورت فوری و در عرض چند دقیقه انجام می‌دهند گرفته تا آن‌هایی که چند هفته و ماه را برای یک معامله اختصاص می‌دهند.
معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت خرید و فروش می‌کنند، نوسانات بازار برای آنها اهمیت بیشتری دارد. این تریدرها استفاده از نوسانات بازار تلاش می‌کنند تا با شناسایی نقاط خرید و فروش، از نوسان‌ها نهایت استفاده را ببرند.
به دلیل ریسک بالای نوسان‌گیری در بازار پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گر با استفاده از توقف حدضرر می‌تواند در صورتی که قیمت بر خلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر ریزش‌های احتمالی محافظت کند. یا اینکه با روش‌هایی مانند خرید پله‌ای در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید خود را پایین‌تر بیاورد تا در صورت رشد قیمت سریعتر از قبل سرمایه اولیه خود را بازیابد.
روش‌های نوسان گیری از ارزهای دیجیتال
معامله‌گری نوسانی یا سووینگ یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که با تشخیص کف‌ها و سقف‌های نسبی، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. معامله‌گران نوسانی همانند تریدرهای روزانه نیاز ندارند تا ساعات متمادی را به نمودارها خیره شوند و معاملات آنها ممکن است از چند روز تا هفته طول هم بکشد. این تریدرها با مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات هم تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از نظر نوسانات احتمالی در آینده نزدیک بررسی می‌کنند.
محدوده‌های ثابت نوسان را تشخیص دهید
از این استراتژی می‌توان زمانی که بازار به حالت رنج (افقی) درآمده، استفاده کرد. در این وضعیت قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی که مانند یک جعبه است، به تله افتاده و بین آن دو نوسان می‌کند.
کاری که معامله‌گر در چنین شرایطی باید انجام دهد، قرار دادن سفارش خرید در نزدیکی سطح حمایتی و فروختن در نزدیکی سطح مقاومت است. البته بهتر است که تریدرها حریص نباشند و برای احتیاط کار اهداف فروش خود را ۱ یا ۲ درصد پایین‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند.
البته توجه داشتن به تنظیم حد ضرر مناسب و طول سایه‌های کندل‌ها در نزدیکی مقاومت‌ها و حمایت‌ها که شکست موفق یا ناموفق آنها را نشان می‌دهد، از نکات دیگری است که یک تریدر باید به آنها توجه کند.
نکته حرفه‌ای: سطوح مقاومت معمولا به شکل یک خط ایجاد نمی‌شوند و در واقع یک محدوده را در بر می‌گیرند. این محدود اغلب استفاده از نوسانات بازار سایه یا میله کندل‌ها را شامل میشود. معامله‌گران ریسک‌پذیرتر می‌توانند برای سود بیشتر، بخشی از سفارش فروش خود را (برای مثال ۵۰ درصد) در قیمتی پایین‌تر از محدوده مقاومت و بخش دیگر را در قسمتی که سایه کندل‌ها قرار دارد، ثبت کنند.
از میانگین متحرک کمک بگیرید
یکی از شاخص‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله‌گران می‌آید، شاخص میانگین متحرک (MA) است. یکی از کاربردهای اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند.
برای استفاده از این استراتژی، زمانی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخاستن از آن برمی‌آید باید خرید کرد. نقطه فروش نیز هنگامی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند.
خط زرد میانگین متحرک ۲۱ روزه است که قیمت بارها به آن واکنش نشان داده است
معامله‌گران برای شاخص MA می‌توانند از دوره‌های زمانی متداول ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ و یا اعداد فیبوناچی ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۵۵ استفاده کرده تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را شناسایی کنند.
از اندیکاتورها به عنوان یار کمکی استفاده کنید
برخی از اندیکاتورها مانند باند بولینگر (Bollinger Bands) محدوده متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می‌کنند. این شاخص که بیشترین کارایی خود را در بازارهای رنج و بدون روند نشان می‌دهد، یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای معامله‌گران با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می‌کند.
ساده‌ترین استفاده‌ای که از این شاخص می‌توان داشت، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروختن هنگام رسیدن به سقف آن است. البته در بازارهای روند دار نباید برخلاف روند از موقعیت‌های شناسایی شده توسط این اندیکاتور استفاده کرد، چرا که درصد خطای بالایی دارد.
استفاده از یک اندیکاتور، خطای زیادی دارد و این ابزار را باید در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار گرفت.
تحلیل فاندامنتال را فراموش نکنید
نقش اخبار و رویداد مربوط به ارزهای دیجیتال را در قیمت آنها دست کم نگیرید. برای نمونه خبر اضافه شدن به صرافی‌های معتبر، هاردفورکی که چند هفته بعد اتفاق خواهد افتاد و یا نصف شدن پاداش استخراج (هاوینگ) می‌توانند بر روی قیمت تاثیرگذار باشند. تریدرها با در نظر گرفتن این رویدادها، اقدام به پیش‌خرید ارزهای دیجیتال می‌کنند و تقاضا را برای خرید آن بالا می‌برند.
معمولا رویدادهایی که زمان آنها از قبل مشخص است، در بازار پیشخور می‌شوند و تاثیرشان را قبل از تاریخ وقوع رویداد بر روی قیمت می‌گذارند.
چند توصیه مهم
نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و غلبه احساسات بر معامله‌گران، معمولا بیشتر اوقات نقشه‌های ریخته شده را خراب می‌کنند. برای آشنایی با اشتباهاتی که تریدرها در بدو ورود به این بازار مرتکب می‌شوند، توصیه می‌کنیم مقاله‌های «۷ اشتباه مرگبار در ترید ارزهای دیجیتال» و «۹ اشتباه رایج تریدرهای استفاده از نوسانات بازار تازه کار ارز دیجیتال» را مطالعه کنید. در ادامه برخی از توصیه‌هایی که نوسان‌‌گیرها باید آنها را به خاطر بسپارند را گوشزد می‌کنیم.
از استاپ‌لاس یا حدضرر استفاده کنید
هر تریدری که فکرش را بکنید، احتمال دارد تحلیلش اشتباه از آب درآید. برای همین هم همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. قابلیت حدضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان را کنترل شده پیش ببرید و دور پیروزی خود را حفظ کنید.
البته حدضرر برای معامله‌گران حرفه‌ای در هنگام نوسان گیری، می‌تواند یک قابلیت دست و پاگیر باشد و با اینکه بازار در جهت میل آنها پیش می‌رود، معاملاتشان به خاطر حرکات شدید قیمتی ناشی از ورود نهنگ‌ها، با اندکی ضرر بسته شود.
نمودارتان را با اندیکاتورها شلوغ نکنید
بهترین تریدرهای بازار ارز دیجیتال معمولا از اندیکاتورهای ثابتی برای تحلیل نمودارهایشان استفاده می‌کنند. برخی از آنها اندیکاتور مکدی را به همراه RSI به کار می‌گیرند و برخی دیگر تنها از ایچیموکو یا میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند. اندیکاتورها می‌توانند تایید اضافه‌ای برای انجام دادن یا ندادن یک معامله باشند، اما نمی‌توان به تنهایی بر روی آنها اتکا کرد. برای نمونه نمی‌توانید بیت کوین‌هایتان را تنها به این دلیل که شاخص RSI بالای ۷۰ قرار گرفته، بفروشید. اندیکاتورهایی که با آنها بیشتر احساس راحتی می‌کنید بشناسید و سعی کنید تنها از یک یا دو ابزار بیشتر استفاده نکنید.
از روند بیت کوین غافل نشوید
بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است. همبستگی میان بیت کوین و آلت کوین‌ها، معامله‌گران را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله آلت کوین‌ها می‌کنند، کرده است. این ارتبطا گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش می‌یابد، در برخی مواقع نیز مانند نیمه اول سال ۲۰۱۹ با افزایش و یا کاهش قیمت بیت کوین، ارزش سایر آلت کوین‌ها در هر دو صورت کاهش می‌یافت.
از پولبک‌ها برای وارد شدن به معاملات استفاده کنید
پولبک‌ها که در واقع آخرین تماس قیمت با خط روند نزولی پیش از آغاز روند صعودی تعریف می‌شوند، یکی از بهترین و امن‌ترین نقاط برای وارد شدن به معاملات هستند. شکسته شدن خطوط مقاومت و خط روندهای نزولی معمولا با بسته شدن کندل‌ها بر روی آن و حجم بالای معاملات تایید میشود. با این حال بیشتر مواقع قیمت دوباره به خط روند برمی‌گردد و فرصتی تازه برای ورود خریداران جدید به بازار فراهم میشود.
برای یادگیری مهارت‌های لازم برای ترید روزانه و نوسان‌گیری از ارزهای دیجیتال می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، ویدیو‌های آموزشی را با پشتیبانی اساتید باتجربه دوره دریافت کنید.
مقاله کنفرانس
مدلسازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ
چکیده:
در بازارهاي جهاني نوسانات متفاوتي در بازار سهام مشاهده مي شود كه مي تواند تاثيرات متفاوتي در اقتصاد كشور داشته باشدوباعث تدوين سياست هاي مناسب اقتصادي شود. در مطالعه حاضر با استفاده از داده هاي بازار بورس اوراق بهادار تهران از تير1371 تا بهمن 1391 ،نوسانات بازار سهام مدلسازي شده و سپس از مدل ماركوف سوئيچينگ در حالت غير شرطي براي پيشبيني نوسانات بازار سهام استفاده شده است.علت استفاده از اين مدل اين است كه براي شاخص هاي مدل ،امكان چرخش يا انتقال بين دو رژيم وجود دارد.به همين دليل هم توزيع نرمال و هم توزيع t و هم GED براي خطاها در نظر گرفته شده است. براي پيش بيني نوسانات بازار سهام ايران ،عملكرد مدل ماركوف سوئيچينگ با توزيع خطاي t با درجه آزادي بين دو رژيم بسياربهتر از ساير توزيع ها خواهد بود.براساس احتمالات انتقال، وقوع نوسانات قيمت سهام مانع از بهبود وضعيت مي شود، و ميتواند بازار سهام را از يك وضعيت به وضعيت پايين تر منتقل كند. البته بالا بودن تمايل به ثبات در وضعيت يك رژيم نسبت بهانتقال به وضعيت ديگر، نشان مي دهد كه با برنامه ريزي دقيق مي توان مانع از انتقال به وضعيت هاي پايين (ركود) شد.
مقاله کنفرانس
بررسی رابطه میان رشد سهام و نوسانات بازار در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گارچ
چکیده:
با توجه به اهمیت بازارهای مالی و نقش سهام شرکت ها در این بازارها و با در نظر گرفتن این موضوع که بازار بورس اوراق بهادار در زمره یکی از مهمترین بازارهای مالی کشور به شمار می رود،از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رشد سهام و نوسانات بازار در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق از نوع علی همبستگی استفاده از نوسانات بازار است و همچنین به منظور تطبیق تیوریهای اقتصادی با واقعیتهای جامعه، روابط علی بین متغیرها را با استفاده از آمار و ارقام مورد بررسی قرار میدهیم. به منظور تشخیص عارضه همخطی، ماتریس همبستگی برای متغیرهای کنترلی تشکیل دادیم و اثری از همبستگی قوی میان متغیرها مشاهده نشد. برای بررسی رابطه میان متغیرهای مستقل مدل و بازده بازار سهام؛ ابتدا باید نوسانات پیش بینی شده بازار سهام را با استفاده از مدل EARCH برآورد شد. در انتها نتایج نشان داد که نوسانات بازدهی مورد انتظار بازار سهام تهران بر بازده بازار تاثیر معناداری ندارد. و کاهش بازده استفاده از نوسانات بازار بازار سهام در اثر وقوع پیش بینی نشده نوسانات بازدهی است.
بررسی رابطه میان رشد سهام و نوسانات بازار در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گارچ 3/21/2017 12:00:00 AM
پویایی یا volatility در بازار چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟
در این مقاله قصد داریم در مورد اصطلاحی به نام تلاطم و پویایی بازار (Volatility) صحبت کنیم. پارامتری که در بازارهای مالی و قیمت دارایی‌ها بسیار مهم است.
پویایی چیست؟ (volatility یا ولیتلتی چیست؟)
بازارهای مالی هرگز ساکن نیستند، بلکه دائما در حال حرکت هستند. برای درک این موضوع فقط به نمودار یک دارایی مالی نگاه کنید، می بینید که قیمت‌ها یا در حال افزایش یا در حال کاهش و یا در یک روند ساید (رنج) حرکت می‌کنند. برای ارزیابی فعالیت‌های بازار و پویایی قیمت، از شاخصی به نام تلاطم استفاده میشود. (volatility را می‌توان به تلاطم، پویایی و نوسان معنا کرد بنابراین در این متن از هر سه این معانی استفاده شده است)
منظور از نوسان و پویایی بازار، مقدار دامنه نوسانات قیمت یک دارایی طی یک دوره زمانی خاص (روزانه، هفتگی، ماهانه و…) است. به عبارت دیگر، نوسانات نشان می‌دهد که قیمت ابزار مالی ممکن است در یک زمان مشخص چه مقدار احتمالا افزایش یا کاهش یابد. تلاطم را می‌توان بر اساس درصد یا واحد محاسبه کرد.
اکثرا بر این باور هستند که بازار سهام، یکی از پرنوسان‌ترین بازارها است و تغییرات قیمت شرکت‌های مختلف غالبا بر حسب درصد اندازه‌گیری میشود. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در ابتدای جلسه معاملاتی ۱۰۰ دلار باشد و در طول روز ۱۰ دلار افزایش یابد (یا کمتر شود) گفته میشود پویایی آن ۱۰ درصد است. سهام شرکت‌های بزرگ معمولا پویایی روزانه‌ای در حدود ۵ تا ۱۰ درصد و سهام شرکت‌های متوسط و کوچک پویایی در حد ۲۰، ۵۰ و حتی بیش از ۱۰۰ درصد دارند.
در بازار فارکس، پویایی قیمت جفت ارزها از نظر درصد بسیار کمتر است، که البته علت آن حجم معاملات بسیار زیاد است. نوسان جفت ارزها معمول با پیپ (Pip) اندازه‌گیری میشود. به عنوان مثال جفت ارز USDJPY که یک جفت ارز با پویایی متوسط است، معمولا بین ۷۰ تا ۵۰ پیپ در روز نوسان می‌کند. در حالی که جفت ارز GBPJPY نوسانات بیشتری داشته و در روز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیپ نوسان می‌کند.
نمودار USDJPY و GBPJPY
چگونه از volatility در معاملات استفاده کنیم؟
در ابتدا باید گفت که نوسانات در بازارهای مالی، به معنای فرصت برای معامله‌گران است. معامله‌گران با جابجایی قیمت‌ها درآمد کسب می‌کنند و هرچه نوسانات بیشتر باشد، فرصت‌های بیشتری برای معامله گران به وجود می‌آید.
سرمایه‌گذاران بلند مدت بیشتر نگران نوسانات هستند چرا که این معامله‌گران عموما بدون قرار دادن حد ضرر (Stop loss) معامله می‌کنند و نوسانات زیاد به معنی بیشتر شدن ریسک آنها تلقی میشود. در نتیجه به دنبال دارایی‌هایی می روند که تعادل بیشتری داشته باشند. این سرمایه‌گذاران عموما به دنبال دارایی های مالی متوسط اما با بنیاد یا تکنیکال قوی می روند که بتوانند در بلند مدت حرکت خوبی را تجربه کند.
در بازار، معامله‌گران می‌توانند مستقیما با استفاده از معاملات آتی (Futures) یا آپشن (Option) به معامله نوسانات بپردازند. برای این کار شاخص‌های مختلفی برای شناسایی تلاطم بازار وجود دارند که معروف‌ترین آن VIX (یا CBOE Volatility Index) است. این شاخص بر اساس شاخص سهام S&P 500 محاسبه میشود. بعضی افراد به VIX شاخص ترس نیز می‌گویند چرا که در زمان ترس در بازار، افزایش یافته و در زمان آرامش کاهش می‌یابد.
هنگام معامله در فارکس با استفاده از ارزیابی نوسانات می‌توان جفت‌ارزهای مناسب را انتخاب کرد. شما می‌توانید با ارزیابی نوسانات روزانه، فاکتورهای زیر را در معاملات خود لحاظ کنید.
- مقدار حرکت پیش‌بینی شده: راهنمایی برای قرار دادن حد سود (Take Profit)
- محدود کردن ریسک: راهنمایی برای قرار دادن حد ضرر (Stop Loss)
- افزایش نوسانات: سیگنالی برای تایید آغاز روند جدید
توضیح بیشتر: بر مبنای مقدار تلاطم احتمالی هر ابزار معاملاتی نیز می‌توان نقطه TP یا SL در معاملات درج کرد. برای مثال در جفت ارز GBPUSD با توجه به اینکه که مقدار میانگین تغییرات روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیپ است از آنجا که احتمال تغییر بیشتر از این عدد در طی یک روز خیلی کم است می‌توان حد سود را برای مثال ۱۰۰ پیپ دورتر از قیمت ابتدای روز گذاشت. برای برآورد مقدار نوسانات روزانه هر ابزار معاملاتی می‌توان از اسیلاتور ATR استفاده کرد که در ادامه توضیح میدهیم.
اندیکاتورهایی برای استفاده از پویایی در معامله‌گری
برای محاسبه و استفاده از نوسان و پویایی بازار در معاملات، اندیکاتورهای تکنیکال زیادی ایجاد شده است. در اینجا سه مورد از آنها را که بسیار مورد علاقه معامله‌گران هستند، مورد بررسی قرار داده‌ایم.
اندیکاتور ATR
اندیکاتور ATR (Average True Range یا میانگین محدوده واقعی) یکی از مشهورترین اندیکاتورها برای ارزیابی نوسانات بازار است. این اندیکاتور در سال ۱۹۷۸ توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) ایجاد شد. هدف اصلی ATR محاسبه مقدار نوسانات فعلی در یک دارایی است. این شاخص با میانگین‌گیری از بالاترین و پایین‌ترین مقادیر ثبت شده طی یک بازه زمانی مشخص محاسبه میشود.
اندیکاتور ATR در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده می شود و از یک خط اصلی تشکیل شده است که مقادیر آن همواره بزرگتر از صفر است. هرچه نوسانات (چه در روند صعودی یا نزولی) در بازار بیشتر باشد مقدار اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود.
اندیکاتور ATR
اندیکاتور باندهای بولینگر
باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یک اندیکاتور روندی است. این اندیکاتور در سال ۱۹۸۴ توسط جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد شده است. البته هدف اصلی باندهای بولینگر مشخص کردن نوسانات در یک ابزار مالی نیست بلکه یافتن سیگنال‌ها و حرکات جدیدی است که احتمال تغییر روند را به ما می‌دهند. با این حال این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند که نوسانات موجود در نمودار را تشخیص دهند.
باندهای بالا و پایین این اندیکاتور نوعی کانال قیمتی (Price Channel) را تشکیل می‌دهند که نمودار قیمت در داخل این کانال حرکت می‌کند. این مرزها، بالاترین و پایین‌ترین حدی را که بازار در آن نوسان می‌کند نشان می‌دهند.
- وقتی باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نوسانات در حال کاهش است.
- وقتی باندها بازتر می‌شوند و از هم فاصله می‌گیرند، نوسانات در حال افزایش بوده استفاده از نوسانات بازار و ممکن است قیمت حرکت جدیدی را آغاز کند.
اندیکاتور ADX
اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement Index یا ADX) نیز توسط ولز وایلدر ایجاد شده است. یک اندیکاتور روندی است که قدرت روند واقعی را با مقایسه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی می‌کند. (این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ دوره تنظیم شده است) اندیکاتور از سه استفاده از نوسانات بازار خط تشکیل شده است که شامل DI+ و DI- و خط اصلی ADX میشود.
به طور کلی ADX می‌تواند نوسانات فعلی بازار را نشان دهد:
- اگر ADX افت را نشان دهد بدان معنی است که نوسانات در حال کاهش است، روند واقعی در حال کند شدن است و ممکن است معکوس شود.
- اگر ADX شروع به افزایش کند، بدان معنی است که نوسانات در حال افزایش بوده و نشان دهنده آغاز روند جدید است.
سخن پایانی:
پویایی یک پارامتر بسیار مهم برای هر دارایی مالی است که دامنه احتمالی نوسانات قیمت آن را تعریف می‌کند. با استفاده از نوسانات، می‌توان چشم‌انداز حرکت قیمت را ارزیابی کرد، حد ضرر و حد سود را تعیین کرد و سیگنال‌هایی برای ورود به بازار دریافت کرد. در صورتی که می‌خواهید معاملات شما از اثرگذاری بیشتری برخوردار باشد، می‌توانید از نوسانات برای بهبود استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
دیدگاه شما