تقاطع‌های MACD

اندیکاتورMACD

اندیکاتور MACD ،‌ اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند – میانگین‌های متحرک – را به یک اسیلاتور تکانه تبدیل می‌کند. ‌اندیکاتور MACD این‌کار را با کسر کردن میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی‌تر از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌مدت‌تر انجام می‌دهد. بنابراین،‌اندیکاتور MACD ، بهترین ویژگی‌های هر دو تحلیل را دارد و همزمان، روند و تکانه را دنبال می‌کند.

همان‌طور که از عنوان آن پیداست،‌اندیکاتور MACD نشان‌دهنده همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می‌دهد که این دو میانگین به سمت یکدیگر حرکت کنند و در زمان واگرایی نیز، این دو میانگین از یکدیگر دور می‌شوند. میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر (۱۲ روزه) سریع‌تر است.

میانگین متحرک بلندمدت‌تر (۲۶ روزه) کندتر و واکنش‌های آن نسبت به تغییرات قیمت، کمتر است. خط‌اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر یا همان خط مرکزی نوسان می‌کند. این تقاطع‌ها نشان‌دهنده این هستند که میانگین متحرک ۱۲روزه از میانگین متحرک ۲۶روزه گذشته است، البته جهت آن بستگی به جهت تقاطع میانگین‌های متحرک دارد.

اندیکاتور MACD مثبت نشان‌دهنده بالاتر قرار گرفتن میانگین متحرک ۱۲روزه نسبت به میانگین متحرک ۲۶ روزه است. با واگرایی بیشترِ میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از EMA بلند مدت‌تر، مقادیر مثبت افزایش پیدا می‌کنند. یعنی شتاب‌روند صعودی در حال افزایش است. مقادیر منفی‌اندیکاتور MACD نشان‌دهنده بالاتر بودن میانگین متحرک ۲۶ روزه از میانگین متحرک ۱۲ روزه است.

هیستوگرام‌اندیکاتور MACD نشان‌دهنده چیست؟

هیستوگرام‌اندیکاتور MACD نشان‌دهنده اختلاف بین‌اندیکاتور MACD و میانگین نمایی متحرک ۹روزه (همان خط سیگنال) است. در زمان بالاتر بودن‌اندیکاتور MACD از خط سیگنال، هیستوگرام مثبت و در زمان پایین‌تر بودن‌اندیکاتور MACD از خط سیگنال، هیستوگرام منفی خواهد بود. اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹ اعدادی هستند که همراه با‌اندیکاتور MACD استفاده می‌شوند و این‌اندیکاتور را به صورت مکدی (۱۲، ۲۶، ۹) نیز نشان می‌دهند. البته می‌توانید این اعداد را بسته به نوع معامله و اهداف مورد نظر خود، تغییر دهید.

اندیکاتور MACD چگونه عمل می‌کند؟

اندیکاتور MACD ، در بالا و پایین خط صفر – همان خط مرکزی – نوسان می‌کند و همزمان میانگین‌های متحرک، همگرا، متقاطع و واگرا می‌شوند. معامله‌گران برای دریافت سیگنال باید به نقاط تقاطع و واگرایی‌ها توجه کنند. به علت «بدون کران» ( Unbounded ) بودن‌اندیکاتور MACD ، بکارگیری آن برای تشخیص نواحی بیش‌فروش و بیش‌خرید، مناسب نیست. ‌اندیکاتور MACD را می‌توان به صورت مَک-دی یا اِم-اِی-سی-دی نیز تلفظ کرد. در قسمت پایین نمودار زیر می‌توانید،‌اندیکاتور MACD را مشاهده کنید.

در نمودار بالا، میانگین متحرک ۲۶ روزه نمایی از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کسر شده است. برای بدست آوردن میانگین‌های متحرک از قیمت‌های بسته شدن و از میانگین نمایی ۹روزه‌ به عنوان خط سیگنال به همراه‌اندیکاتور MACD برای شناسایی نقاط تغییر قیمت استفاده شده است. در واقع، برای بوجود آمدن‌اندیکاتور مکدی از ۳ میانگین متحرک نمایی استفاده شده است.

درک بهتر‌ اندیکاتور مکدی

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) ۱۲ دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود ( Baseline ) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

فرمول MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) به دست می‌آید.

منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی ( EMA ) نوعی از میانگین متحرک ( MA ) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد. ولی یک میانگین متحرک ساده ( SMA ) وزنی یکسان به تمام مشاهدات در طول یک بازه زمانی مشخص می‌دهد.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می‌آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید ( overbought ) یا بیش فروش ( oversold ) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

چگونه با MACD وارد معامله شویم؟

برای درک عملکرد MACD ، ما بر خط اصلی یا MACD تمرکز می‌کنیم. در این حالت دو سناریو برای تفسیر وضعیت خط MACD وجود دارد.

۱– عبور از خط صفر یا مرکز

زمانی که خط MACD خط صفر را به سمت بالا می‌شکند: موقعیت خرید

زمانی که خط MACD خط صفر را به سمت پایین می‌شکند: موقعیت فروش

این ساده‌ترین سناریو است که در این حالت خط سیگنال نادیده گرفت می‌شود و تمرکز فقط بر روی خط صفر و MACD است.

سیگنال مثبت

خط MACD تمایل به نوسان در محدوده خط صفر که در مرکز قرارگرفته است، دارد. یک قاعده کلی این است که اگر خط MACD بالای صفر قرار داشته باشد یک سیگنال مثبت است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که EMA یا میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از میانگین متحرک ۲۶ روزه بالاتر باشد، چراکه MACD حاصل تفاضل این دو میانگین است. در مثال فوق منطقه سبز زمانی است که خط MACD بالای صفر فرار گرفته و همان‌طور که مشاهده می‌کنید روند قیمت صعودی است.

دلیل مثبت بودن سیگنال در زمان بالاتر بودن EMA 12 روزه از EMA 26 روزه (و بالای صفر قرار گرفتن MACD ) این است که قیمت‌های ۱۲ روز اخیر نسبت به قیمت ۲۶ روز گذشته روندی صعودی به خود گرفته‌اند و حرکت قیمت‌ها در جهت ساخت قله‌های جدیدتر است.

سیگنال منفی

زمانی که خط MACD در پایین خط صفر قرار دارد به معنای روند منفی است. به‌طور مثال در شکل فوق می‌بینیم زمانی که خط مک دی در پایین خط صفر قرار دارد قیمت در ناحیه قرمز قرار می‌گیرد. این نشانه سیگنال منفی می‌تواند باشد.

دلیل منفی بودن سیگنال در زمان پایین‌تر بودن EMA 12 روزه از EMA 26 روزه (و پایین صفر قرار گرفتناین MACD ) است که قیمت‌های ۱۲ روز اخیر نسبت به قیمت ۲۶ روز گذشته روندی نزولی به خود گرفته‌اند و حرکت قیمت‌ها در جهت ساخت دره‌های جدیدتر است.

۲–خط سیگنال

زمانی که خط MACD بالای خط سیگنال قرار گرفت = موقعیت خرید

زمانی که خط MACD پایین خط سیگنال قرار گرفت= موقعیت فروش

این سناریو که خط سیگنال را هم در نظر می‌گیرد دقیق‌تر است.

شکست به سمت بالا:

یک سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD خط سیگنال را به سمت بالا می‌شکند. به این معنی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال است. در مثال فوق می‌بینیم که در ۱۵ نوامبر سیگنال مثبت داریم و قیمت وارد محدوده سبز شده است.

شکست به سمت پایین:

یک سیگنال منفی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD خط سیگنال را به سمت پایین می‌شکند. به این معنی که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنال است. در مثال فوق می‌بینیم که در زمان شکست به سمت پایین قیمت وارد محدوده قرمز شده است.

بررسی واگرایی در‌اندیکاتور MACD

«واگرایی» ( Divergence ) زمانی رخ می‌دهد که‌ اندیکاتور MACD از پرایس اکشن دارایی مورد نظر فاصله بگیرد. واگرایی صعودی هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت سهام یا دارایی مورد نظر به قیمت پایینِ پایین‌تر و‌اندیکاتور MACD به قیمت پایینِ بالاتری برسد. پایین‌تر رفتن قیمت سهام نشان‌دهنده روند نزولی فعلی اما بالاتر رفتن‌ اندیکاتور MACD نشان‌دهنده شتاب‌روند کمتر در جهت پایین است.

با وجود کمتر بودن شتاب روند در جهت پایین، تا زمان باقی ماندن‌ اندیکاتور MACD در ناحیه منفی، شتاب‌روند به سمت پایین همچنان از شتاب روند به سمت بالا بیشتر خواهد بود. گاهی اوقات، شتاب روند به سمت پایینِ کاهنده، می‌تواند حاکی از معکوس شدن روند یا افزایش قابل‌توجه قیمت باشد.

MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی ( RSI ) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید ( overbought ) یا بیش‌فروش ( oversold ) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی ( RSI ) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض ۱۴ دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر‌ اندازه‌گیری می‌کند. تحلیل‌گران از این دو‌اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این‌ اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را‌ اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را‌اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از ۷۰ قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، در حالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر‌ اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه‌ اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید و یا بالعکس.

محدودیت‌های MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش‌بینی کند. به عبارت دیگر، این‌اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌ شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب ( false positive divergence ) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث ( triangle pattern ). کند‌شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند‌شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.تقاطع‌های MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم؟

امروزه تقریبا هر تریدری برای انجام معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند. اندیکاتورها و اسیلاتورها، ابزارهایی هستند که برای این سبک تحلیل به کار می‌روند. در میان شاخص‌های موجود MACD یک Indicator پرکاربرد است که به معامله گران کمک می‌کنند جهت و قدرت روند را پیدا کنند. این اندیکاتور مبتنی بر میانگین متحرک است و با نام واگرایی و همگرایی میانگین متحرک شناخته می‌شود. در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به معرفی اندیکاتور مکدی بپردازیم و روش سیگنال‌گیری از آن را بیان کنیم تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول محاسباتی MACD
• توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی
• مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)
• تنظیمات اندیکاتور MACD
• تحلیل به کمک مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور در سال 1979 توسط جرالد آپل (Gerald Appel) توسعه یافت و از آن زمان تا الان به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارها بین تریدرهای تازه کار و حرفه‌ای شناخته می‌شود. همان طور که از نام این اندیکاتور مشخص است از نسبت‌های بین چند میانگین متحرک به دست می‌آید. این شاخص از مقادیر میانگین متحرک نمایی استفاده می کند و بازه های زمانی مختلف را پوشش می دهد.

12 و 26 تنظیمات پیش فرض مکدی هستند. با استفاده از خطوط این اندیکاتور می‌توان جهت روند را تشخیص داد علاوه بر این می‌توان از آن برای سیگنال گیری نیز استفاده نمود.

دقت داشته باشید که Indicator ها را نمی‌توان مبنایی برای خرید و فروش قرار داد بلکه این شاخص ها ابزاری برای گرفتن تائیدیه هستند. زیرا به راحتی خطا می‌دهند. Indicator ها و اسیلاتورها انواع گوناگونی دارند که برای شناخت آن‌ها می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتورهای فارکس مراجعه نمایید.

فرمول محاسباتی MACD

این اندیکاتور در نمایش نموداری از 3 جز اصلی تشکیل شده است. خط مکدی، سیگنال و هیستوگرام

خط مکدی (MACD): با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA ) 26 دوره‌ای از 12 محاسبه می شود.

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

خط سیگنال (Signal): رابطه مستقیمی با مکدی دارد و از میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن به دست می‌آید.

هیستوگرام (Histogram): از کم کردن خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید.

البته چند سالی است که ظاهر نمودار مکدی تغییر کرده است، بنابراین شاهد دو نوع نمودار کلاسیک و مدرن هستیم. نمودارهای کلاسیک شامل هر 3 جز هستند اما در نمودارهای مدرن خط مکدی به صورت هیستوگرام ارائه شده است. در عملکرد این دو چارت هیچ تفاوتی وجود ندارد و این دو مورد فقط از نظر ظاهری به هم متفاوت هستند. اگر از تریدینگ ویو و متا تریدر استفاده کرده باشید تفاوت این دو را مشاهده می‌کنید. در تریدینگ ویو مکدی به صورت کلاسیک و در متاتریدر به صورت مدرن ارائه می‌شوید. در صورتی که با شکل ظاهری این اندیکاتور در متاتریدر مشکل دارید می‌توانید مکدی کلاسیک را بر روی نمودار خود اعمال کنید. از طریق لینک‌ زیر می‌توانید اندیکاتور کلاسیک را برای متاتریدر دانلود کنید.

برای اعمال این Indicator ابتدا وارد متاتریدر شوید. سپس از مسیر File بر روی Open Date Folder کلیک کنید و فایل دانلود شده را در قسمت Indicator پوشه MQL بارگذاری کنید سپس Metatrader را ببندید و مجدد باز کنید.

توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی

معمولا سوالی که اکثرا پرسیده می‌شود تقاطع‌های MACD این است که بهتر است از چه اندیکاتوری در کنار مکدی استفاده کنیم. به طور کلی همان طور که در بالا اشاره شد باز کردن پوزیشن بر اساس اندیکاتور درست نیست. بلکه این ابزارها فقط برای گرفتن تائیدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این توصیه می‌شود که از چند Indicator به طور هم زمان استفاده نکنید زیرا باعث می‌شود بیشتر گیج شوید. اما اگر خواستید استفاده کنید می‌توانید از اندیکاتور ار اس ای استفاده کنید.

مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)

اندیکاتور Rsi نشان می‌دهد که آیا قیمت در سطوح قبلی به مناطق اشباع خرید و فروش رسیده است یا خیر. این شاخص یک نوسان ساز است و بازه زمانی 14 روزه را در نظر می‌گیرد و دارای مقیاس 0 تا 100 است.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می‌کند. در حالی که که ار اس ای تغییرات قیمت را در بالا و پایین‌های اخیر قیمت اندازه گیری می‌کند. این دو شاخص معمولا در کنار هم به منظور دادن دید بهتر به تریدرها استفاده می‌شوند. هر دو این اندیکاتورها حرکت بازار را در نظر می‌گیرند اما به دلیل این که موارد مختلف را در نظر می‌گیرند گاهی سیگنال‌های مخالفی می‌دهند. مثلا ممکن است RSI در یک بازه زمانی بالای 70 باشد که به معنای ناحیه اشباع خرید باشد در حالی که ممکن است مکدی نشان دهنده ادامه دهنده روند باشد. علاوه بر این می‌توان از هر یک از این نشانگرها تغییرات روند را از طریق واگرایی تشخیص داد.

تنظیمات اندیکاتور MACD

پیش فرض این شاخص بر روی دوره‌های 9، 12 و 26 است. این اعداد با توجه به سبک معاملاتی تریدر می‌تواند تغییر کند، برای این کار می‌توانید از قسمت تنظیمات این اعداد را تغییر دهید. در صورتی که به دنبال کاهش حساسیت این نشانگر هستید باید اعداد بزرگ تری انتخاب کنید. مثلا اعداد 5،35،5 برای تایم فریم‌های بلند مدت تر مانند هفتگی یا ماهانه مناسب هستند. در این حالت شاخص همچنان نوسان دارد اما تعداد قله ها و دره‌ها کمتر می‌شود. اگر به دنبال افزایش حساسیت هستید باید دوره‌های کوتاه تری را در نظر بگیرید.

تحلیل به کمک مکدی

شناسایی روند به کمک مکدی

برای اندیکاتور مکدی دو فاز منفی و مثبت می‌توانیم در نظر بگیریم. در فاز منفی خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار گرفته و میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار دارد. در چنین شرایطی روند نزولی خواهد بود. زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد و Histogram بالای خط صفر باشد، در فاز مثبت هستیم و بازار صعودی است. به طور کلی هر چه ارتفاع میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد شاهد روند قوی‌تری هستیم.

تشخیص تغییر روند به کمک مکدی

زمانی که روند صعودی و نزولی قصد تغییر داشته باشند، نشانه‌هایی را در مکدی مشاهده می‌کنیم که عبارتند از:

• ارتفاع میله‌های هیستوگرام کاهش می‌یابد.
• شاهد تقاطع خط سیگنال و مکدی هستیم.

دریافت سیگنال فروش از مکدی

زمانی که خط مکدی بالای صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به پایین قطع کند، به معنای اصلاح موقت روند صعودی یا تغییر روند خواهد بود. همچنین وقتی هیستوگرام بالای صفر باشد و خط Signal از میله‌ها خارج شود نیز سیگنال خروج خواهد بود.

دریافت سیگنال خرید از مکدی

هنگامی که خط مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به بالا قطع کند نشان دهنده آغاز یک حرکت صعودی است که ممکن است یک فاز اصلاحی رو به بالا باشد. علاوه بر این زمانی که هیستوگرام زیر صفر باشد و خط سیگنال وارد آن شود نیز سیگنال خرید خواهد بود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

واگرایی در بازارهای مالی به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت و سایر ابزارها مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها در خلاف جهت یکدیگر عمل کنند و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای در نظر گرفت که به معنای تضعیف روند فعلی و تغییر روند در آینده است. یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی به کارگیری آن برای شناسایی واگرایی ها است. واگرایی‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

• واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

• واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی در اندیکاتور مکدی شامل واگرایی مثبت و منفی است که اصطلاحا با RD شناخته می‌شود. در واگرایی معمولی منفی قیمت موفق می‌شود سقف جدید بزند اما اندیکاتور موفق نمی‌شود. در چنین حالتی باید انتظار افت و ریزش قیمت را داشت. واگرایی معمولی مثبت وضعیتی است که که قیمت کف پایین تری می‌زند اما Indicator کف بالاتری نسبت به کف قبلی می‌زند. با مشاهده این نوع Divergence انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع واگرایی با HD شناخته می‌شود و به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در واگرایی مخفی منفی قیمت سقف پایین‌تری نسبت به سقف قبلی خود می‌زند اما اندیکاتور سقفی بالاتر ثبت می‌کند. در چنین حالتی انتظار ریزش قیمت را خواهیم داشت. زمانی که قیمت کف بالاتری ثبت کند اما اندیکاتور موفق به این کار نشود شاهد واگرایی مخفی مثبت خواهیم بود. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد.

آموزش اندیکاتور MACD

در این مطلب از فیماچارت به بررسی اندیکاتور MACD، اجزای تشکیل دهنده و نحوه سیگنال گرفتن از آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD که نام اختصاری Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شده است.همچنین از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

این اندیکاتور با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید. این ۳ میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. اندیکاتورMACD از خانواده اسیلاتورها است که به کمک آن می‌توان سیگنال های مختلفی جهت خرید و فروش دریافت نمود.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD از دو جز میله‌ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی ‌رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله‌ها از بالا به سطح صفر نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده حمایت از سهم و اگر میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان‌دهنده مقاومت سهم است. به‌صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را بر عهده دارد.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور MACD از دو بخش میله‌ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به‌بیان‌دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل می‌کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

• باید توجه داشت مطابق با تصویر زیر، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD (آبی‌رنگ) که سریع‌تر و حساس‌تر است، از خط سیگنالی (قرمزرنگ) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد. سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالی برود.

سیگنال خرید: دایره سبز رنگ در تصویر زیر جایی است که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.

سیگنال فروش: دایره قرمزرنگ در تصویر زیر، جایی است که خط آبی‌رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند که این وضعیت نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

نحوه استفاده از شاخص مکدی ( MACD ) در معاملات رمزارزها!

نحوه استفاده از شاخص مکدی ( MACD ) در معاملات رمزارزها!

راهنمای مطالعه

متغیر میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD)، شاخص شناخته شده‌ای در بازار تقاطع‌های MACD معاملات رمزارز است. این شاخص به دلیل سادگی و سهولت در استفاده با استقبال معامله‌گران روبه‌رو شده‌است و سیگنال‌های معاملاتی قدرتمندی را ارسال می‌کند.

این شاخص که روند قیمت‌ها را دنبال می‌کند و نشان می‌دهد که آیا تغییرات قیمت در بازه زمانی کوتاه‌مدت در همان جهتی است که تغییرات قیمت در بازه زمانی بلند مدت در پیش گرفته ‌است یا خیر. اگر این‌گونه نیست آیا تغییرات در روند موجود به پایان رسیده ‌است.

این شاخص چهار بخش مجزا تشکیل شده‌است:

• خط MACD؛
• خط سیگنال؛
• خط صفر؛
• نمودار مستطیلی هیستوگرام.

خط MACD از تفریق میانگین متحرک قیمت‌های (EMA) بازه زمانی ۲۶ روزه از میانگین متحرک قیمت‌های بازه زمانی ۱۲ روزه به دست می‌آید. میانگین متحرک قیمت‌ها EMA پس از میانگین‌های متحرک متداول به منظور افزایش میزان حساسیت نسبت به تغییرات قیمت و روند قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود.

خط سیگنال به طور پیش فرض یک بازه زمانی ۹ روزه را در نظر می‌گیرد. زمانی که این خط در کنار خط MACD به کار رود واگرایی، همگرایی و تقاطع این خطوط مبنای سیگنال‌های معاملاتی خواهد بود.

خط صفر به سادگی به سطحی اشاره دارد که در آن خط MACD در بازه صفر قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که متغیر میانگین متحرک قیمت‌ها در یک بازه زمانی ۲۶ روزه و بازه زمانی ۱۲ روزه یکسان است.

در نهایت نمودار هیستوگرام فاصله خط MACD از خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر خط MACD بالاتر از خط سیگنال واقع شده باشد این نمودار مثبت خواهد بود و اگر خط سیگنال بالاتر از خط MACD باشد نیز منفی خواهد بود. برخلاف دیگر شاخص‌های نوسانی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، MACD فاقد یک دامنه قطعی است. بنابراین برای ارزیابی خرید دارایی به ارزشی بیش از ارزش واقعی (Overbought) و فروش آن به ارزشی کمتر از ارزش واقعی (Oversold) در بازار، مانند نوسانگری که دارای حد بالا و پایین است عمل نمی‌کند.

تقاطع با خط سیگنال

متداول‌ترین سیگنال معاملاتی در اندیکاتور MACD زمانی روی می‌دهد که دو خط نوسان‌گر در این اندیکاتور یکدیگر را قطع کنند:

• سیگنال خرسی: زمانی روی می‌دهد که خط MACD از خط سیگنال بالاتر رود.
• سیگنال گاوی: زمانی که خط سیگنال از خط MACD بالاتر باشد روی خواهد داد.

با این وجود از آن جایی‌که توالی وقوع این تقاطع به نسبت زیاد است، تعداد سیگنال‌های مثبت اشتباه نیز زیاد خواهد بود. در واقع به منظور اتخاذ یک تصمیم معاملاتی بهتر است این سیگنال‌ها را در کنار دیگر سیگنال‌ها در نظر بگیرید.

حرکات خط

زمانی که خط MACD و خط سیگنال در کنار یکدیگر افزایش پیدا می‌کنند، روند موجود یک روند گاوی در نظر گرفته می‌شود و خبر از ضرب‌آهنگ مثبت قیمت‌ها خواهد داشت. این درحالی است که نزول خط MACD سیگنال خرسی است و نشان می‌دهد که ضرب‌آهنگ منفی در بازار در حال افزایش است.

تقاطع با خط صفر

تقاطع روند گاوی نشان می‌دهد که سیگنال MACD از خط صفر بالاتر رفته است. این در حالی است که تقاطع خرسی زمانی روی می‌دهد که خط MACD از خط صفر نیز پایین‌تر بیاید. این درحالی است که تقاطع میانگین متحرک، تعدادی از سیگنال‌های معاملاتی غیرقابل‌اعتماد را نشان می‌دهد که باید در کنار دیگر سیگنال‌ها به کار گرفته شوند.

واگرایی قیمت

MACD از طریق قیمت‌ها در ناحیه واگرایی قابل مشاهده‌است که خود، سیگنال معاملاتی دیگری را ارسال می‌کند.

واگرایی گاوی زمانی مشاهده می‌شود که:

• قیمت، حد بالاتری را به ثبت رسانده و MACD حد پایین پایین‌تری را به ثبت می‌رساند.
• قیمت، حد پایین‌تری را به ثبت رسانده و MACD حد پایین بالاتری را نشان می‌دهد.

واگرایی خرسی زمانی روی می‌دهد که:

• قیمت، حد بالای بالاتری را به ثبت می‌رساند، این درحالی است که MACD حد بالای پایین‌تری را نشان می‌دهد.
• · قیمت، حد بالای پایین‌تری را نشان می‌دهد و این درحالی است که MACD حد بالای بالاتری را نشان می‌دهد.

در نمونه زیر مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها حد پایین پایین‌تری را نشان می‌دهند. در حالی که شاخص MACD حد پایین بالاتری را نشان می‌دهد. این سیگنال نشان می‌دهد که به طور حتم شاهد بازگشت روند قیمت‌ها خواهیم بود.

تاکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که MACD قادر است سیگنال‌های معاملاتی متعددی را ایجاد کند و ضرب‌آهنگ تغییرات قیمت‌ها را نشان می‌دهد. به دلیل تعداد سیگنال‌ها، معامله‌گران باید مراقب ایده‌های خود باشند. آن‌ها باید با درنظرگرفتن استراتژی معاملاتی خود از معتبر بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

ممکن است فردی برای ایجاد یک سیگنال MACD نهایی، تمام چهار سیگنال احتمالی که تاکنون مورد بحث و گفتگو قرار دادیم را در نظر بگیرد. اگر متوجه یک واگرایی گاوی یا تقاطع گاوی شدید، خط MACD در حال افزایش است و تقاطع گاوی با خط صفر روی داده‌است. در این حالت شما سیگنال گاوی بسیار قدرتمندی را یافته‌اید که به خودی خود از تمام سیگنال‌های موجود در این زمینه قدرتمندتر است. البته تضمینی برای این موضوع وجود ندارد؛ اما این سیگنال ارزش زیادی دارد.

درست مانند دیگر تکنیک‌های نموداری هر اندازه بازه زمانی در نظر گرفته شده طولانی‌تر باشد قدرت بیشتری را در مقایسه با بازه زمانی کوتاه‌مدت در اختیار خواهد داشت. تقاطع گاوی روی نمودار یک‌روزه در مقایسه با تقاطع گاوی روی نمودار ۱ دقیقه‌ای دوام بیشتری خواهد داشت.

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

اهمیت روزافزون کسب مهارت و دانش در بازارهای مالی بین‌المللی با کلیدواژۀ تحلیل گره خورده است. هر سرمایه‌گذاری ناچار است برای موفقیت در زندگی مالی خود، به کسب دانش در زمینۀ تحلیل بازارها بپردازد. در این میان، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین همانند دو چشم، سرمایه‌گذار را به رصد اوضاع و روند بازار مجهز می‌کنند. هدف نهایی استفاده از تحلیل تکنیکال، یک چیز است: شناسایی و کسب سود از طریق تشخیص روند آتی بازارها و تصمیم‌گیری به‌موقع؛ فرقی هم نمی‌کند چه بازاری باشد، از طلای جهانی و نفت گرفته تا انواع دارایی‌های مالی، کامادیتی‌ها، ارز و رمزارز. بازارها از قواعدی تبعیت می‌کنند که برای کشف روند آنها باید به دانش تحلیل و ابزار آن مجهز شد. اندیکاتور‌ها نیز یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه کارکرد آن آشنا کنیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یا نماگرها مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌هایی به زبان ریاضی هستند که ابزاری دقیق برای تشخیص روند جاری بازارها محسوب می‌گردند. تشخیص روند بازار برای تصمیم‌گیری جهت ورود به بازار ضروری است.

انواع اندیکاتور

هر دسته از اندیکاتورها با توجه به کارکردشان به سه دسته تقسیم می‌شوند:

روندنما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators).

اندیکاتورهای روندنما جهت روند بازار را مشخص می‌کنند؛ اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها، محدوده‌های مربوط به اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند و برای تشخیص زمان و موقعیت مناسب جهت ورود به بازار طراحی شده‌اند؛ اندیکاتورهای حجمی نیز نمایانگر حجم و ارزش معاملات بازار هستند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) مخففی است از Moving Average Convergence/Divergence که به معنی «همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک» است. این اندیکاتور یک نوسانگر مومنتوم (Momentum) است که بیشتر در تشخیص روندهای معاملاتی به کار می‌رود. میانگین متحرک (MA)، قیمت بسته‌شده را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. با اضافه شدن روزهای جدید، این میانگین نیز به‌روزرسانی می‌شود. پیشتر گفته شد که اوسیلاتورها در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می‌روند. با اینکه مکدی یک اوسیلاتور است اما معمولاً در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش استفاده نمی‌شود. اندیکاتورهای مومنتوم به اندازه‌گیری سرعت حرکت و تغییر قیمت اختصاص دارند و همچنین برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، پس از شروع روند سیگنال می‌دهند. این اندیکاتور در نمودار به شکل دو خطی که بدون محدودیت نوسان می‌کنند نمایش داده می‌شود. تقاطع این دو خط، یک سیگنال معاملاتی به شما می‌دهد؛ مانند سیستم معاملاتی که شامل دو میانگین متحرک تند و کند است.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی از روابط سه دنباله زمانی مکدی، سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی واگرا که اختلاف میان دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، تشکیل شده است. نمایش نموداری اجزای تشکیل‌دهنده مکدی به صورت خط مکدی، خط سیگنال و نمودار هیستوگرام است.

مقدار تقریبی مکدی MACD با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی سریع‌تر(سبک‌تر) نسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر(سنگین‌تر) یکسره واگرا و همگرا می‌شود. این حالت باعث می‌شود که اندیکاتور MACD در اطراف سطح صفر نوسان کند. خط سیگنال به وسیله یک میانگین متحرک 9 روزه از خط MACD ایجاد می‌شود.

• خط مکدی (MACD) : با تفریق میانگین متحرک نمایی با دوره تناوب 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه حاصل می‌شود. میانگین با دوره زمانی بیشتر، سنگین‌تر و کند‌تر است و میانگین با تعداد روز کمتر، سبک‌تر و سریع‌تر است.
• خط سیگنال: میانگین متحرک مکدی با دوره تناوب 9 روزه است که سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند.
• نمودار هیستوگرام مکدی: نموداری میله‌ای است که اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی ابزاری کارآمد در تحلیل است. اندیکاتورها یا روند حرکت را تشخیص می‌دهند یا تحت عنوان مومنتوم، سرعت تغییر قیمت را تعیین می‌کنند. مکدی هر دو وظیفه را با هم انجام می‌دهد و بیشتر چیزهایی را که یک تحلیلگر به آنها نیاز دارد، در اختیار وی قرار می‌دهد. از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• تشخیص جهت روند
• تعیین سرعت تغییر قیمت
• تعیین شتاب قیمت
• ارزیابی قدرت بازار

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

اندیکاتور مکدی در واقع با مقایسه میانگین بلندمدت و کوتاه‌مدت، شتاب و سرعت تغییرات قیمت را تحلیل می‌کند.

موقعیت میانگین‌های کند و تند نسبت به همدیگر می‌تواند نشان‌دهندۀ جهت روند باشد. از طرف دیگر، تفاوت دو میانگین و تغییرات آنها نسبت به یکدیگر نیز سرعت تغییرات قیمت را منعکس می‌کند. از آنجا که نمی‌توان از مکدی برای سیگنال خرید و فروش استفاده کرد، در نتیجه از میانگین آن که به خط سیگنال موسوم است برای این منظور استفاده می‌شود. در واقع ارزیابی خط سیگنال نسبت به خط مکدی ما را در تشخیص رشد مکدی و همچنین سرعت و شتاب بازار یاری می‌کند. هیستوگرام با نمایش اختلاف خط مکدی و خط سیگنال، رشد و شتاب را به زبان نموداری به ما نشان می‌دهد.

نوع دیگر خرید و فروش بر اساس تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال صادر می‌شود. اگر در یک روند صعودی بالای صفر، مکدی موقتاً زیر خط سیگنال برود و با یک حرکت جزیی اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی کند و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند مبنی بر صعود صادر کرده است.

گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز متقابلاً «نزولی» تلقی می‌شود.

هنگامی که اندیکاتور MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور صعودی ارزیابی می‌شود. هنگامی که اندیکاتورMACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور نزولی ارزیابی می‌شود.

وقتی که نوسانات معاملاتی رخ می‌دهد، خط مکدی MACD سریعاً خط سیگنال را قطع می‌کند و به جلو و عقب حرکت کرده و به صورت ناگهانی تغییر جهت (whipsaw) می‌دهد. کسانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند، معمولاً در چنین شرایطی از معامله اجتناب کرده یا برای کاهش بی‌ثباتی سبد دارایی، معامله را لغو می‌کنند.

واگرایی (Divergence) میان اندیکاتور مکدی و قیمت، هنگامی سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود که سیگنال‌های تقاطعی را تأیید کند.

واگرایی یا دایورژنس در تحلیل تکنیکال، اصطلاحی است برای نشان دادن تضاد میان داده‌های قیمتی و یک اندیکاتور. در واقع دایورژنس مانند علامتی است که نشانگر پایان روند و همچنین کاهش قدرت بازار است.

سخن پایانی

اندیکاتور مکدی ابزاری برای تحلیل است که علاوه بر تعیین جهت روند، سرعت تغییر قیمت (مومنتوم) را با استفاده از مقایسه دو میانگین کوتاه‌مدت و بلند‌مدت فراهم می‌کند. خط سیگنال نیز که میانگین مکدی است، برای سیگنال خرید و فروش به کار می‌رود. هیستوگرام میله‌ای MACD نیز نمایانگر اختلاف مکدی و خط سیگنال است.